Stratégie ATM1 ( Options IG )

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 16:02

j'ai repricer mes différents scenarios et il y en a un qui m'interresse il n'est pas idéal mais il permet de pousser la dernière limite et de diminuer très fortement la perte si on y va.

en gros le principe serait d'acheter un strangle en même temps que l'on vend notre straddle, mais ce strangle ne serai pas égal en volume d'option n'y en distance, à la baisse il faudrait acheter la première option qui cote 40 points pour 1.5 fois lot initial, cette option devrait se situé entre 2000 et 2300 points plus bas que le strike de nos atm, à la hausse il faut acheter pour 2 fois lot initial à une distance de 1400 point du strike atm pour un prix aproximatif de 15 points, en faisant ça et en gardant nos limites comme si il n'y avait pas d'achat d'option et en adoptant le systeme 150/50 pour nos otm et aussi en prennent 1.5 fois lot initial sur nos limites, on arrive à repousser a 3000 points notre limites basse si on prends un ml 1300 points plus bas que le strike de notre atm, en plus on peut sortir avant la limite basse si on va vite a la baisse car les achat d'option rapporterons pas mal par rapport au perte sur nos otm, je vais tester plus en profondeur pour la hausse mais j'aime bien ce principe

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Jeu 12 Jan - 16:44

J'avais commencé à regarder ce principe en achetant le nombre d'options équivalent au nombre de limites franchies. Le hic est entre la dernière limite et le montant de la prime des achats. Et pour l'instant je n'ai pas trouvé de solutions. C'est effectivement , une piste à explorer. Petite question , pourquoi 1.5 fois les lots initiaux ?

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 16:45

je viens de pricer pour une hausse et on repousse à 2000 pts la possibilité d'etre a l'objectif et plus de 3000 pts pour juste perdre 1 mois de gain c'est plutot pas mal

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 16:48

1.5 fois c'est pour pousser à 300 pts les limites comme ça on achète plus loin nos options pour le strangle initial, elle sont donc moins chères et permettent d’être protéger en cas de mouvement violent et aussi vu leurs cout assé faible permettent de sortir à l'objectif assé vite si le cour stagne

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Jeu 12 Jan - 16:59

1.5 ça ne fait pas une MV un peu "lourde" ?

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 17:14

limiter par la pv sur les options acheter

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Jeu 12 Jan - 17:20

Faut voir , je pensais aussi à un butterfly ou à un iron condor sur la limite.mais l'idée d'un achat assymétrique est interessante.

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Message par Xavier56780 le Jeu 12 Jan - 17:23

Et pourquoi pas des limites asymétriques ?

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 17:30

oui aussi je regarde pour peut etre en cas de hausse vendre 1.5*lot initial seulement un put 150 et en cas de baisse 1.5*lot initial juste un call je vais voir ça

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 17:34

ha oui c'est vraiment bien

la même stratégie que décrite precedement mais on ne vends pas de 150/50 pour les OTM mais juste en cas de hausse des put 150 et cas de baisse des call 150 toujours 1.5 lot initial et la on a meme pas besoin de mini lot pour se couvrir c'est vraiment pas mal

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 17:51

ça ma vraiment l'air idéal, on s'en sort bien en cas de scenario unidirectionnel même super bien car plus le cour est directionnel plus on va gagner, si le cour stagne c'est parfait puisque nos options n'on pas été acheter très chers, reste le scenario ou on touche une limite puis on à un retournement, et même la ce n'est pas plus handicapant que d'habitude car vendre une option otm à 150 pour se couvrir nous fais la vendre 150 points plus prés environ que ce que l'on fait d'habitude...

franchement je ne vois que des avantages a cette stratégie je vais l’étudier un peu plus mais je pense l'adopter pour mes ventes d'avril.

je pense que j'aurais une duree de position plus importante due au fait que la majorité du temps on touche une seule limite voir pas du tout mais par contre les 2 ou 3 scenarios catastrophes qu'on peut avoir par année je les passerais haut la main, reste les scenario de range de 1000 points qui arrive aussi qui me feront soit prendre une légère perte soit augmenter la taille de mes lots

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Jeu 12 Jan - 18:17

C'est ce que je faisais avant mais sur des périodes < 2M et c'était parfois un peu chaud. Je prenais des put ou des call mais à 200 points pour ne pas avoir à intervenir tout le temps (ça m'est arrivé de faire 2 limites quand même dans la journée et 3 en 2 jours). Par contre si le retournement se fait tout de suite et fort tu sens passer la MV...

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Jeu 12 Jan - 18:18

En fait les gros retournements ne sont pas plus fréquents que les hausses ou baisses prolongées.

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 18:35

sur du 3M le fait de vendre des limites à 150 au lieu de 125 ne change rien et en cas de retournement cela ne change pas la mv non plus, franchement je ne vois que des avantages a vendre un otm a 150 pts 1.5 lot initial, comparer à du 150/50 ou 125/75, en plus le fait d'acheter un strangle 1.5 lot initial avec les valeurs que j'ai donner nous permet de beneficier de la vol aussi...

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Jeu 12 Jan - 18:46

C'est pas sur la MV, la difference, mais sur la fourchette qui est plus grande (tu gagnes 1 strike)

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 19:38

Perso en cas de retournement je constate juste 150 pts de difference sur le points mort cest pas énorme par rapport au bénéficie

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Jeu 12 Jan - 21:57

au faite on ne vois peu etre pas la même chose tous les deux car je peux visualiser le gain ou la perte instantané en faisant varier le temps, je vois à l'echeance et aussi en instantané, je te dis ça parceque la strat en cas de baisse est perdante sur la dernière limite à l'echeance, mais est positive sur la derniere limite et au dela en gain instantané jusqua 28 jours avant l'echeance

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 17:05

je réfléchis à passer chez degiro pour ma strategie parceque pour une strat à 2 lot initial et un strangle acheter pour environ 65 pts à 1.5*lot initial et 3 limites touchées on atteint avec 15% du notionnel et en déduction des primes perçu un montant de 13KE comme cout de stratégie si j'ai en permanence deux stratégies on est au max à 26KE en cout de stratégie, si on compte 10kE de mv éventuelle ça nous fais 36 kE et je l'es ai.

l'avantage pour moi serait d'avoir un spread réduits de moitié sur les ATM et surtout un spreas divisé par 10 sur l'achat de mon strangle soit 0.5 de spread au lieu de 6 chez ig

je viens de passer ma strategie en reel sur mars j'ai acheter mes otm en profitant d'une vol super basse et on verra comment cela impact la strategie, je pense que j'aurais une duree plus élevée s'il ne se passe rien et une durée écourté en cas de vol.

j'ai juste une problématique, la même que sur les strats précédentes, c'est lorsqu'une limite est touchée en cas de reverse quand on arrive sur le strike de l'otm vendu en tant que limite la je suis obligé de couper en perte, j'ai pas de solution.

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 17:47

sur De Giro tu vas multiplier ta couverture par 10. (5% contre0.5% à IG) sur la vente.

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 17:50

Donc tu limites ton nombre de limites et en cas de gros retournement baissier tu ne peux que constater les dégâts.

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 17:53

0.5 à l'achat plus 0.5 à la revente...plus impôts de bourse.

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 17:54

à la limite tu achètes chez De Giro et tu vends chez IG et tu rééquilibres après.

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 18:18

J'ai essayé de reproduire ta strat et je dois rater qq chose, car je ne trouve pas de résultats satisfaisant.

Voici ma base de départ :



Donc après sur la limite à 11300 que fais je ?

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 18:21

cela ne me dérange pas, je ne compte pas prendre plus de 2 lot sur deux echeance, avec achat de strangle et 3 limites en retranchant les prime encaisser soit 26KE je n'irais pas plus loin que 3 limites car apres on touche les strikes de mes otm vendu en cas de retournement et la je cloture car je n'est pas de solution viable

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 18:27

je ne vends pas de 150/50 en limite mais juste des put ou call 150 1.5*lot initial en cas de baisse ou hausse, je ne prends que 3 limit max et normalement les put acheter ou les call acheter prennes le relais, attention en cas de baisse le gains instantané permet de sortir à l'objectif a n'importe quelle prix en dessous de la troisieme limite mais pas le gain a l'echeance qui lui fais etat d'une perte, le gain instantanné en cas de baisse au dela de la 3eme limit permet jusqu'a 26 jour avant l'echeance de sortir en gain

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