Stratégie ATM1

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:44

je corrige aussi le montant du cours actuel puisque la vol a bougé

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:50

Finalement je préfère repartir au chiffre du 19/12 car nous avons les chiffres réels avec la vol réelle jusqu'à hier.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 19:54

Comme tu veux j'ai pricer ca ne me change pas grand chose

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:58

Donc au 11/01 tu as avec la vente du put 11600 :

- Couverture 285 + 1.5x285 = 427.5
- Perte des ventes 397 (y compris spread du put 11600)
- Diff achat /vente 1.5x(64+25) - 1.5x(14.3+41.3) = 250.5


Dernière édition par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:03, édité 1 fois

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 20:03

Je suis au sport sans mon pricer mais je pense que lq perte est juste, peut être un peu elever j'aurais penser -150 mais peut etre, de toute façon si tu as appliquer la binne vol c'est forcément juste

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:04

j'ai pris les chiffres au 11/01 17 h 30

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 20:10

Ok pas de souci

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:26

Je corrige les chiffres des couvertures à 12000 :

Toi : 511.90
Moi : 600

Sommes engagées :

Toi : 511.90 (couverture) + 87.5 (spread des ventes) + 445 (Achat) + 647.5 (perte de la strat) = 1691.50 euros
Moi : 600 (couverture) + 100 (spread) + 409.5 (perte de la strat) = 1109.5

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:30

Pour être tout à fait juste les spread sont comptés dans la perte de la strat.

voila mon bilan à 12000


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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:33

Donc sommes engagées :

toi : 1604 euros
Moi : 1009.5

Pour l'instant tu as engagé 60% de K de plus que moi.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 20:33

La je ne peux pas vérifier maintenant mais dison que oui, de toute façon c'est forcément bon si tu as pris lzmrs chiffres actuels ig

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:34

Ta prochaine limite c'est 12300 ?

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 20:38

oui 12300 et sur cette limite je vends 2.5 put 135 et je ne touche plus a rien

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:40

OK , donc je pars sur une vol 13.5 qui correspond à la clôture de vendredi soir.

donc on va d'abord à 12200 ma prochaine limite.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 20:42

Vol 13.5 atm call tu veux dire ?
Pour des put otm on est plus sur 18 et 12.5 pour call otm

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:48

non pour vente put à 135 mais c'est quasiment pareil ATM. tu dois faire erreur , car j'ai à vendredi un put 11150 à 135 pour un dax à 11600, ça fait une vol de 13.5 à 79 jours de l'échéance.

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Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:54

J'avais remarqué que tu avais un trou entre 12230 et 12300.


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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 20:57

la vol atm actuel est tres basse elle est d'environ 15 pour un put et 14.5 pour un call atm echeance mars soit 64 jours

Les put plus bas soit otm on forcément une vol supérieur 13.5 c'est impossible actuellement un put qui vaut 133 est le put 11150 qui est a 16.5 de vol echeance mars

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 20:59

copie d'écran à l'instant : la vol est bien à 13.5



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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 21:05

tu as raison , je n'avais pas fait bouger ma date , c'est bien 16.5 de vol mais ça ne change rien pour le put, je prendrai le put 11800.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 21:12

Ok, il faut éviter de regarder les valeurs week-end ig avec spread élargie car elle n'existe pas réellement, je regarde la valeur moyenne des options EUREX pour la vol c'est presque pareil qu'ig d'ailleurs

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 21:12

Voici mon bilan à 12200



Je suis donc à 2000 euros de capital mobilisé

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 21:13

tout à fait

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 21:17

Le tien à 12200 :



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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 21:26

Maintenant nous allons atteindre les 12300 mardi 17/01.

Ton bilan :



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