Stratégie ATM1 ( Options IG )

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 20:30

Avant j'aurais fait un 125 75 a 1.5 lot initial et ça ne change presque rien en cas de retournement par contre a la hausse cest la cata...

Si on fais 125 75 a 1 fois lot initial sans achat d'option la limite basse doit etre a 11000 environ pas grande difference sauf que la mm problème la hausse reste un problème.

Par contre je te l'accorde en cas de stagnation sur la première limite ou sur le strike de l'ATM on gagne bien moin vite d'ou l'idée de prendre les benef de l'ATM a 235 pts et de laisser courire le strangle a echeance pour sortir soit flat dessus soit légère perte pour etre toujours
a 200 pts d'objectifs et dans le pire des cas perdre le strangle (rare mrs arriver 2 ou 3 fois depuis fin 2014)

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 20:33

Jai tester ton idée mais meme doubler les lots en cas de retournement ne suffit pas e.

Par contre j'avais essayer en faisant du 125 75 ce qui ne nous imunisait pas en achetant 1 call lot initial sur la deniere limite cema doit fonctionner si on vends ques des put ou call a 150 par contre on atteint plus vite la dernière limite haute en etant toujours en lot initiale donc retornement plus probable reste a savoir comment gérer le retournement dans cette situation

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 20:56

Je viens de relire ce que tu as ecrit, tu dis qu'en cas de retournement tu vends 2 fois plus d'otm sur tes limites mais j'avais tester même en faisant ca tu repousse de meme pas 100 point ta limite ? Tu avais d'autres résultats ?

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 21:43

tu vends le nombre de limites + 1 sur la limite inverse
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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 22:01

En fait le but, c'est de ré-équilibrer le delta. On pourrait effectivement prendre une limite non pas sur un niveau de prix mais sur un niveau de divergence de delta.
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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 22:03

ok dans mon cas je viens de calculer pour repousser ma limite basse de 200 points de 11200 a 11000 si on y arrive à 45 jours environ de l'echeance, je dois vendre un call 11600 a 138 pts pour 4 lots apres si on remonte sur 11850 je suis aussi dans les choux mais il est vrai qu'on peux repousser le retournement comme ça.

le souci c'est qu'apres on monte dans les lots mais pourquoi pas la perte sur la limite haute apres ça si on le fais dans les 10 jours corespond a 4 mois de gain ça reste raisonnable pour de l'improbable

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 22:07

oui j'ai fais du delta neutre par le passé mais j'avais de l'achat vente simultané, c'est un peu ce que l'on fais maintenant mais juste avec de la vente.

moi j'aime bien mes achats de strangle et mes 1.5 lot initiale surtout que la plupart du temps quand je price je n'aurais que deux limite maxi la troisieme sera inutile car il y aura l'atteinte de l'objectif avant, maintenant il est vrai que souvent il faudra que je prenne mes gain sur l'atm et que je sorte le strangle pour limiter la casse mais au moin l'un des seul scenario difficile disparait qui est le mouvement unidirectionel et retournement sur 4eme limite

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 22:59

tu devrais essayer sans l'achat de put (10100) car il ne sert à rien à cette distance la
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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 23:19

moi je trouve qu'il sert, fait le meme exercice que precedement avec la hausse sauf que tu le fais a la baisse tu verra l'interet du put il fais la meme chose que le call et bien mieux en plus grace a la vol

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 13 Jan - 23:37

en y regardant de plus pres il y a un inconvenient a la vente OTM de 150 pts c'est que en cas de leger retournement puis range on sort a l'objectif bien plus vite avec du 100/100 ou du 125/75, en plus j'achete un strangle donc sa freine le gain en cas de stagnation sur un leger retournement apres avoir touché une limite.

forcement il n'y a pas que des avantage.

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 23:47

et ta MV est plus importante car ton delta devient déséquilibré en cas de baisse
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