Stratégie ATM1

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Message par Giton le Ven 13 Jan - 20:33

Jai tester ton idée mais meme doubler les lots en cas de retournement ne suffit pas e.

Par contre j'avais essayer en faisant du 125 75 ce qui ne nous imunisait pas en achetant 1 call lot initial sur la deniere limite cema doit fonctionner si on vends ques des put ou call a 150 par contre on atteint plus vite la dernière limite haute en etant toujours en lot initiale donc retornement plus probable reste a savoir comment gérer le retournement dans cette situation

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 13 Jan - 20:56

Je viens de relire ce que tu as ecrit, tu dis qu'en cas de retournement tu vends 2 fois plus d'otm sur tes limites mais j'avais tester même en faisant ca tu repousse de meme pas 100 point ta limite ? Tu avais d'autres résultats ?

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 21:43

tu vends le nombre de limites + 1 sur la limite inverse

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 22:01

En fait le but, c'est de ré-équilibrer le delta. On pourrait effectivement prendre une limite non pas sur un niveau de prix mais sur un niveau de divergence de delta.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 13 Jan - 22:03

ok dans mon cas je viens de calculer pour repousser ma limite basse de 200 points de 11200 a 11000 si on y arrive à 45 jours environ de l'echeance, je dois vendre un call 11600 a 138 pts pour 4 lots apres si on remonte sur 11850 je suis aussi dans les choux mais il est vrai qu'on peux repousser le retournement comme ça.

le souci c'est qu'apres on monte dans les lots mais pourquoi pas la perte sur la limite haute apres ça si on le fais dans les 10 jours corespond a 4 mois de gain ça reste raisonnable pour de l'improbable

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 13 Jan - 22:07

oui j'ai fais du delta neutre par le passé mais j'avais de l'achat vente simultané, c'est un peu ce que l'on fais maintenant mais juste avec de la vente.

moi j'aime bien mes achats de strangle et mes 1.5 lot initiale surtout que la plupart du temps quand je price je n'aurais que deux limite maxi la troisieme sera inutile car il y aura l'atteinte de l'objectif avant, maintenant il est vrai que souvent il faudra que je prenne mes gain sur l'atm et que je sorte le strangle pour limiter la casse mais au moin l'un des seul scenario difficile disparait qui est le mouvement unidirectionel et retournement sur 4eme limite

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 22:59

tu devrais essayer sans l'achat de put (10100) car il ne sert à rien à cette distance la

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 13 Jan - 23:19

moi je trouve qu'il sert, fait le meme exercice que precedement avec la hausse sauf que tu le fais a la baisse tu verra l'interet du put il fais la meme chose que le call et bien mieux en plus grace a la vol

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 13 Jan - 23:37

en y regardant de plus pres il y a un inconvenient a la vente OTM de 150 pts c'est que en cas de leger retournement puis range on sort a l'objectif bien plus vite avec du 100/100 ou du 125/75, en plus j'achete un strangle donc sa freine le gain en cas de stagnation sur un leger retournement apres avoir touché une limite.

forcement il n'y a pas que des avantage.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 13 Jan - 23:47

et ta MV est plus importante car ton delta devient déséquilibré en cas de baisse

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 13 Jan - 23:51

oui aussi la mv instantané est plus elever en cas de retournement

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 13 Jan - 23:52

mais pour moi les avantages battent les incovénients

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 13 Jan - 23:57

maintenant que tu as pricer tu en pense quoi?

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 17:46

J'ai pas arrêté de pricer depuis hier soir et je trouve que tu es trop exposé en cas de retournement et que tes achats ne t'apportent rien, car trop lointain. J'ai regardé à faire les achats sur la 1ère et 2 ème limite, ça me semble mieux car les achats sont plus proches de la limite. Si tu tiens à te protéger d'une hausse/baisse continue, pourquoi ne pas essayer avec des call/put synthétiques ?

Actuellement je regarde pour faire des calendar spread, c'est pas mal quand ça part d'un coup, mais c'est difficile à gérer en cas de mouvement "mou".

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 18:21

une image vaut mieux que des mots



sur cette image on voit les différentes infos pnl instantané et a echeance fonction du prix sur la 3 eme limite avec ta technique actuelle, en vendant des otm 125/75 au meme lot que celui de l'atm on repousse de 200 point chaque limite c'est la strat classique, et cela pour 1 lot. et le resultat que tu vois est sur mars 17 et dans 21 jour soit 3 semaine pour le gains instantané (ligne rouge).



cette image c'est ce que j'ai en portefeuille sur mars, mon strangle acheter 1.6 lot initial et deux limites atteintes aussi à 1.5 lot initial, la ligne rouge c'est le gain instantané comme si cette situation était dans 21 jours comme l'image precedente, regarde bien l’intérêt de l'achat de strangle, je serais a l'objo sur cette situation et en cas de retournement ma limite haute est juste 50 points en dessous de la tienne.

on ne dois pas pricer la meme chose parceque la preuve par l'image, je vois pas comment tu peux dire que l'achat est inutile a part si tu ne voit pas la meme chose.

tu arrive a l'objo plus vite en cas de stagnation c'est tout, moi je suis protéger contre un mouvement violent et la contrepartie c'est que en cas de stagnation je suis a l'objo moins vite on est presque identique en cas de retournement en plus.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:17

Reprenons depuis le début : (avec 1 lot et sur IG)



Tu as donc déboursé 717 euros (spread des ventes + achats secs des 1.5 lots) + 285 euros de couverture
Et moi 50 euros de spread + 285 euros de couverture

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 19:23

Oui exact , par contre jai pyer 38.6 pts le put 10200 et 23 pts le call 12500, normal puisque je l'ai est pris hiers et pas le 19/12.

Mais sinon c'est bon

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:26

Je peux corriger si tu veux car ça ne change rien à l'arrivée.

Donc pour l'instant tu as déboursé 1002 euros
et Moi : 335 euros

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Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:31

Le discours Trump fait grimper le DAX à 12000 le 11/01



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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 19:32

J'ai 780 je crois en marge retenue sur mon compte ig( 1.6x5x (38.6+23))+285)= 780

Mais bon moi ça me change rien 1000 ou 800 peux importe

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Message par Giton le Sam 14 Jan - 19:33

Ok

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Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:34

IG retient de la marge sur les achats ?

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:35

Car il me semblait que les achats étaient déduits intégralement ?

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Sam 14 Jan - 19:37

il te deduise intégralement le prix d'achat qui est répercuter sur ta marge dans mons 480 pour mes achats environ et 285 pour mes ventes soit 780 en tous environ

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Sam 14 Jan - 19:43

Effectivement c'est la difference de valeur entre mes achats de call et les tiens , donc je mets ta valeur :



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