Stratégie ATM1 ( Options IG )

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Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 28 Déc - 12:58

Stratégie de delta hedging ayant pour limite  +/- 75% des points de l'addition du call et du put ATM (At The Money).

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Dernière édition par Xavier56780 le Ven 22 Sep - 11:02, édité 1 fois
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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 28 Déc - 16:13

j'ai ouvert une strat ATM1 sur mars vendredi dernier pour beneficier du theta pendant les fetes, ça ne paye pas pour le moment vu que la vol remonte mais comme tu le remarqueras j'ai baisser mes lot je compte me limiter à 2 lots max maintenant avec mon capital parceque j'ai beau avoir essayer de pricer il y a certain scenario ou si on fige sur la troisième limite on augmente le risque de mv tres importante en cas de retournement et je préfère avoir de la marge pour preserver le capital en cas de scenario ''improbable''



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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 28 Déc - 16:15

Par contre en cas de limite atteinte, reste sur tes lots de base, car sinon sur la limite suivante, le delta est trop en ta défaveur et tu as une MV latente trop importante.
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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 28 Déc - 16:22

ce n'est pas le plus gênant de passer à 1.5*lot de base, mon souci c'etait que je n'avais pas réellement perçu les conséquences psychologique qu'une mv importante et qui plus est rapide, pouvais avoir sur moi, maintenant que je le sais je devrais être en confort à 2 lot max, je pourrais faire plus lorsque j'aurais de l’expérience sur les différents scenarios les plus défavorables, car il y a certain scenario pas facile du tout à travailler

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 28 Déc - 16:26

Je teste avec l'OTM à 2 lots de base et franchement, au niveau MV , c'est Hard (-4800 euros la semaine dernière pour 3 lots de base position à 10700 et limite à 11300)
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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 28 Déc - 16:33

oui ce n'est pas anodin c'est sur mais ce qui m'embettait c'etait que si je me retrouvais a 12000 au cours du mois de janvier j'aurais ete en mv latente de 15ke par pose soit presque 30KE fevrier et mars et vu que je trouvais ça possible j'ai paniqué

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 6 Jan - 16:11

belle baisse de vol, 100 pts de gagné sur la semaine juste avec la vol, j'etais à -40 pts debut de semaine et +60 pts aujourd'hui





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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 17:10

Idem pour moi. les extrêmes ont même été plus impressionnants encore avec la vol (-150/+100 pour 1 lot)
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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mar 10 Jan - 21:17

bon je viens de pricer ces deux derniers jour une multitude de scenario et il me semble que le plus prudent serait de coupé en cas de baisse à -2000 pts et +1500 en cas de hausse.

après il faudra voir au moment venu mais franchement les compteusr s'affolent en terme de volume option et mv potentiel si on commence à bricoler au dela de la troisième limite...

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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mar 10 Jan - 22:43

je pense qu'il faudrait plutôt prendre 1 OTM 150/50 pour chaque limite, ça limiterait le nombre de lots tout en équilibrant le delta. Sur Janvier on gagnait 5/6 jours et minimum 3 lots.
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Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

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