Stratégie ATM1 ( Options IG )

Page 1 sur 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 28 Déc - 12:58

Stratégie de delta hedging ayant pour limite  +/- 75% des points de l'addition du call et du put ATM (At The Money).

Récapitulatif des strats depuis avril 2016



Dernière édition par Xavier56780 le Ven 22 Sep - 11:02, édité 1 fois

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 28 Déc - 16:13

j'ai ouvert une strat ATM1 sur mars vendredi dernier pour beneficier du theta pendant les fetes, ça ne paye pas pour le moment vu que la vol remonte mais comme tu le remarqueras j'ai baisser mes lot je compte me limiter à 2 lots max maintenant avec mon capital parceque j'ai beau avoir essayer de pricer il y a certain scenario ou si on fige sur la troisième limite on augmente le risque de mv tres importante en cas de retournement et je préfère avoir de la marge pour preserver le capital en cas de scenario ''improbable''



Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 28 Déc - 16:15

Par contre en cas de limite atteinte, reste sur tes lots de base, car sinon sur la limite suivante, le delta est trop en ta défaveur et tu as une MV latente trop importante.

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 28 Déc - 16:22

ce n'est pas le plus gênant de passer à 1.5*lot de base, mon souci c'etait que je n'avais pas réellement perçu les conséquences psychologique qu'une mv importante et qui plus est rapide, pouvais avoir sur moi, maintenant que je le sais je devrais être en confort à 2 lot max, je pourrais faire plus lorsque j'aurais de l’expérience sur les différents scenarios les plus défavorables, car il y a certain scenario pas facile du tout à travailler

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 28 Déc - 16:26

Je teste avec l'OTM à 2 lots de base et franchement, au niveau MV , c'est Hard (-4800 euros la semaine dernière pour 3 lots de base position à 10700 et limite à 11300)

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 28 Déc - 16:33

oui ce n'est pas anodin c'est sur mais ce qui m'embettait c'etait que si je me retrouvais a 12000 au cours du mois de janvier j'aurais ete en mv latente de 15ke par pose soit presque 30KE fevrier et mars et vu que je trouvais ça possible j'ai paniqué

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Ven 6 Jan - 16:11

belle baisse de vol, 100 pts de gagné sur la semaine juste avec la vol, j'etais à -40 pts debut de semaine et +60 pts aujourd'hui





Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 17:10

Idem pour moi. les extrêmes ont même été plus impressionnants encore avec la vol (-150/+100 pour 1 lot)

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mar 10 Jan - 21:17

bon je viens de pricer ces deux derniers jour une multitude de scenario et il me semble que le plus prudent serait de coupé en cas de baisse à -2000 pts et +1500 en cas de hausse.

après il faudra voir au moment venu mais franchement les compteusr s'affolent en terme de volume option et mv potentiel si on commence à bricoler au dela de la troisième limite...

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mar 10 Jan - 22:43

je pense qu'il faudrait plutôt prendre 1 OTM 150/50 pour chaque limite, ça limiterait le nombre de lots tout en équilibrant le delta. Sur Janvier on gagnait 5/6 jours et minimum 3 lots.

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mar 10 Jan - 22:48

à 150/50 en cas de retournement c'est violent surtout pour les baisses, tu va vendre t'es call super proches et si il y a un retournement violent comme souvent en cas de baisse ça fait mal, je vais pricer pour voir ce que cela donnerait

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mar 10 Jan - 22:50

ça dépend quand survient le retournement. Et généralement le retournement est souvent moins important que le mouvement initial quand il se produit.

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mar 10 Jan - 23:15

perso pour un atm 90jours vendu a 11500 j'ai avec 150/50 ma troisième limite atteinte à 10300 et un ml pris a 10000, ma dernière limite basse se trouve à 9000 qui correspond au srike de mon premier otm vendu et ma limite haute se trouve à 10900, j'avoue on repousse de 500 pts la limite basse mais la limite haute est rapprocher de 500 pts du coup, il faut voir si on croit en une baisse perenne ou juste une baisse legere

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 11 Jan - 0:18

J'ai fais un test et il semble vraiment pas mal de multiplier par 2.5 le lot initial sur les limites en 150/50 ça repousse bien les bornes, n'augmente pas enormement la mv latente et permet d'encaisser vite

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 11 Jan - 0:47

Non je viens de le tester ce mois-ci (ATM4 et 5), c'est une catastrophe, sur la 2eme limite le delta est trop déséquilibré et donc la MV est très importante (-5500 euros, je l'ai arreté en cours de route, dans le même temps l'ATM1 était à -3850)

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 11 Jan - 0:49

je compte comme acceptable 5000 euros de mv par lot

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 11 Jan - 1:03

C'est beaucoup, l'ATM 1 3M n'arrive jamais à 15 % de MV latente et là tu es à 18 % avec un facteur 2X donc avec 2.5 c'est pire

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 11 Jan - 1:21

je pense à la mv latente sur la dernière limite la ou je dois coupé en faite si je décide en cas de baisse de faire du 150/50 et *2.5 lot initial sur limite, je dois attendre 2500 points plus bas que mon atm (en moyenne) pour sortir, plus ça va vite plus la mv est forte mais plus la dernière est loin et plus j'ai de chance de sortir à l'objectif en cours de route.

par contre si on le fais de façon traditionnel avec des lot 1.5*lot initial on a une borne basse max à environ -2000 points et apres je pense coupé même en perte car les scenario pour s'en sortir creer des mv tres importante pour des retournement minime, faudra voir au moment venu mais je vois pas bien comment faire quand tu arrive sur le strike de ton premier otm vendu la ça se complique fortement

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 11 Jan - 9:25

Avec 2.5 lots , ton delta est trop déséquilibré quand tu touches la 2 ème limite. Si la hausse se produit rapidement, ça va, sinon ta fourchette se réduit rapidement et tu n'es plus à l'abri d'un retournement. Je préfère ré-équilibrer mon delta plus régulièrement.

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 11 Jan - 10:30

Je viens de vérifier sur ATM1 2M que je viens de clôturer, ta nouvelle limite étant > à ton call OTM, tu perds tout le bénéfice de tes 2.5 lots OTM tout en ayant augmenté ton nombre de lots et donc sur la limite suivante ton nombre de lots devient très important avec une MV qui dépasse les 20% de ton capital. Donc à éviter. Je vais tester sur ATM1 3M.

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 11 Jan - 16:19

attention je ne change pas la distance de mes limites si je fais 2.5 fois lot initial et 150/50 je reste sur un atm de 800 pts, à 600 pts première limite et deuxieme limite 300 pts plus loin et 3 eme limite encore 300 pts plus loin et 300 pts encore plus loin je declecnche les ml

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 11 Jan - 16:31

Quand la limite est atteinte et que tu as pris ton OTM, ton delta est de combien ?

Il n'y a pas de risque en cas de retournement ?

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 11 Jan - 16:45

j'ai pricer pour une baisse, quand je prends ma première limite mon delta est = à 0.01 en faisant une vente d'otm 150/50 à 2.5 fois lot initial.

en cas de retournement effectivement le call vendu est plus proche que si on avait fait un 100/100 donc limite haute plus proche logiquement

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mer 11 Jan - 16:51

Tu devrais tester sur une hausse comme il vient d'avoir. Avec la baisse la vol se renforce et la fourchette de l'OTM reste importante ce qui n'est pas le cas avec une hausse, la fourchette se rétrécit notamment sur les call.

Xavier56780
Admin

Messages : 1790
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Giton le Mer 11 Jan - 16:59

je ne sais pas si je vais appliquer se rééquilibrage, mais en faite vu que je n'ai pas de solution au dela de la 3eme limite, au final je n'ai pas de solution si on touche le strike d'un de mes otm, j'essais donc soit de les eloigner soit de sortir avant si possible en gain mais c'est pas simple

Giton

Messages : 1200
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM1 ( Options IG )

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 1 sur 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum