Stratégie ATM2

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 9:36

Clôture de 2017-04 ATM2 2M, objectif explosé à la faveur de la baisse de vol d'hier et d'aujourd'hui en 25 jours !
Remis en perspective, c'est la strat qui rapporte le plus en journalier, mais qui consomme le plus de limites.


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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 9:50

La durée moyenne de cette stratégie est aussi la plus courte avec une moyenne de 29 jours et permet donc de caler cette stratégie d'un mois sur l'autre. Mais c'est aussi la strat la plus consommatrice de K tant au niveau du MaxDD que de la couverture.

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 10:17

Le MaxDD est de 13.19 % (élection de Trump) et de 13.17% au moment du Brexit. Seul l'ATM2 3M a un moins bon MaxDD (19.00 %) suite au rallye de fin d'année 2016 et l'envolée de début janvier. L'ATM1 3M a un MaxDD de 12.78%.

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Ven 17 Mar - 14:46

c'est vrai que le 2M a l'air bien, il faudra attendre les remontée violente de vol en cour de strategie pour voir le nombre de limites et le max dd

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 15:55

Je vais arrêter l'ATM4 qui est toujours légèrement négatif , conserver l'ATM5 et je réfléchis à introduire une nouvelle strat ou j'achète sur la 1ere limite. ça oblige à aller jusqu'à l'échéance mais par contre le gain est un peu plus important et on a 91% de réussite de base sans hedger si le cours revient sur l'ATM de départ

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Ven 17 Mar - 15:58

tu veux dire acheter ATM sur la limite ?

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 15:58

oui, sur la 1ere

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Ven 17 Mar - 16:00

tu finance comment en vendant comme d'habitude put et call ou juste put ou juste call ?

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 16:02

2 solutions : je vends juste call ou put pour financer ou j'achète ou vends un future dax (spread de 5) sur la 1ere limite.

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Ven 17 Mar - 16:05

ok soit tu fait un synthetique sur premiere limite soit tu achetes l'options, mais quoi qu'il arrive tu devra vendre pour financé l'achat d'option

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Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 16:06

oui

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Ven 17 Mar - 16:06

ok faudra tester

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 16:12

Je teste dès lundi : ATM6 achat d'option, ATM7 Achat ou vente future

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Ven 17 Mar - 16:17

ok nikel ça pourrai etre pas mal en cas de tendance continu, reste le meme souci le retournement mais c'est la meme chose pour toutes les strategies

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 16:21

9% des cas, le retournement. et parmi ces 9% il doit y avoir des cas ou l'objectif est atteint avant le retour donc on ne doit pas dépasser 4/5 %. donc soit tu prends ta perte qui doit être assez faible (1 à 1.5 objectif= soit tu hedges.

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Ven 17 Mar - 16:22

oui faudra voir quand ça nous arrivera et rester prudent sur la taille des lots le temps qu'on a pas vu ce genre de situation

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 16:27

je l'ai eu au moment du brexit et j'ai repris dans la montée

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Ven 17 Mar - 16:29

ta doublé les lots sur les limites du retournement?
en meme temps avec la baisse de vol du brexit ca a du bien se passer

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Ven 17 Mar - 16:30

oui exactement

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Message par Xavier56780 le Lun 20 Mar - 14:53

Ouverture des stratégies ATM1,2,5,6,7 2M et 3M


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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Lun 24 Avr - 15:40

Clôture de 2017-05 ATM2 2M, objectif atteint en 35 jours après avoir touché et déclenché le ML...(un petit peu en dessous le temps que j'intervienne)


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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Jeu 4 Mai - 19:44

Limite atteinte à 12650 sur 2017-06 ATM2  2M


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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Jeu 4 Mai - 19:54

c'est la foire aux limites hautes

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Re: Stratégie ATM2

Message par Xavier56780 le Jeu 4 Mai - 21:16

une horreur ! mais ça va être bon sur mai l'achat de call va être bon dès lundi normalement

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Re: Stratégie ATM2

Message par Giton le Jeu 4 Mai - 21:24

faudrait que tu me détail ce que tu as fait sur Mai ça m'interresse

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