Stratégie VSTOX 1M

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Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 12:29

J'ai constaté que la différence de vol entre le Vix et le Vstox étant importante, on pouvait essayer de tester le Vstox sur 1 mois, toujours avec différentes options (d'ATM à -5%)

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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 13:45

Et voilà la prise de position , échéance le 18/10



On peut remarquer que c'est plus couteux qu'une position sur le Vix.

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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 15:07

Et voilà la récap pour chaque stratégie


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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Giton le Mar 12 Sep - 15:33

la vol historique du eurostock 50 est plus élevé que celle du sp500 du coup on a toujours une vol implicite des options plus élevé

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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 15:43

J'ai acheté l'ATM SP500 à 47.9 sur 2M et l'ATM EuStox50 à 46 sur du 1M

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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Giton le Mar 12 Sep - 15:57

oui si tu aurais du dax tu l'aurais eu a 200 pour du 1m, tout dépends de la vol du support que tu vends 46 sur le stock 50 c'est peut etre 20 sur sp500, ça depends de la vol du support

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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 16:03

Le smile est également plus important sur le Vstoxx (ce qui semble logique)

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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Jeu 14 Sep - 15:01

C'est passé un court moment positif sur 3 des 4 strats et la vol est remontée sur la nouvelle de 14 h 30


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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 12:02

Et voilà comme prévu , à 11 h 50 heure de basculement du Vstoxx sur la nouvelle échéance, celui-ci à grimper  (vu le spread, c'était 30 euros de gagner !), alors que la vol des puts  n'a pas bougé (normal !)



Dernière édition par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 23:54, édité 1 fois

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Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 23:44

Clôture de fou pour le Vstoxx , on verra Lundi matin...


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Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 23:53


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Message par Xavier56780 le Lun 18 Sep - 18:46

Déjà largement positif


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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Jeu 21 Sep - 12:40

la progression continue suite au FOMC


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