Stratégie VSTOX 1M

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Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 12:29

J'ai constaté que la différence de vol entre le Vix et le Vstox étant importante, on pouvait essayer de tester le Vstox sur 1 mois, toujours avec différentes options (d'ATM à -5%)

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Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 13:45

Et voilà la prise de position , échéance le 18/10



On peut remarquer que c'est plus couteux qu'une position sur le Vix.

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Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 15:07

Et voilà la récap pour chaque stratégie


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Message par Giton le Mar 12 Sep - 15:33

la vol historique du eurostock 50 est plus élevé que celle du sp500 du coup on a toujours une vol implicite des options plus élevé

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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 15:43

J'ai acheté l'ATM SP500 à 47.9 sur 2M et l'ATM EuStox50 à 46 sur du 1M

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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Giton le Mar 12 Sep - 15:57

oui si tu aurais du dax tu l'aurais eu a 200 pour du 1m, tout dépends de la vol du support que tu vends 46 sur le stock 50 c'est peut etre 20 sur sp500, ça depends de la vol du support

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Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 16:03

Le smile est également plus important sur le Vstoxx (ce qui semble logique)

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Message par Xavier56780 le Jeu 14 Sep - 15:01

C'est passé un court moment positif sur 3 des 4 strats et la vol est remontée sur la nouvelle de 14 h 30


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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 12:02

Et voilà comme prévu , à 11 h 50 heure de basculement du Vstoxx sur la nouvelle échéance, celui-ci à grimper  (vu le spread, c'était 30 euros de gagner !), alors que la vol des puts  n'a pas bougé (normal !)



Dernière édition par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 23:54, édité 1 fois

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Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 23:44

Clôture de fou pour le Vstoxx , on verra Lundi matin...


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Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 23:53


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Message par Xavier56780 le Lun 18 Sep - 18:46

Déjà largement positif


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Message par Xavier56780 le Jeu 21 Sep - 12:40

la progression continue suite au FOMC


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Message par Xavier56780 le Ven 29 Sep - 15:31

sortie de 2017-10 -150 1M à +1410 en 10 jours : sur une strat en 1 mois, c'est pas mal du tout, mais il faut dire qu'avec une hausse continue on ne pouvait pas faire mieux...


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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Jeu 12 Oct - 11:08

le retournement continue donc je vends  le -100 et je garde 0 et -50 pour tests


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Message par Xavier56780 le Mar 17 Oct - 13:52

Les 2 call sont au mini je les revends, il ne reste plus que les 2 Vstoxx à échéance demain.


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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mer 18 Oct - 12:34

Incroyable, le Vstoxx a perdu 2.40 points rien que sur la semaine avant clôture à 11 h 30 à 10.72 !!!! donc nous voilà avertis !!! ça fait mal dans le dernier décile, j'attends la clôture du Vix mais je le sens bien pareil.



donc les 2 dernières strats sont déficitaires malgré le fait que les call soit à 0, la baisse du Vstoxx a été plus important que le gain de la prime des call.

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Message par Xavier56780 le Mer 18 Oct - 12:42



on voit que la baisse s'est déclenchée le 12 octobre. si ce genre de situation se confirme sur les mois qui viennent , on va pouvoir envisager des stratégies intéressantes.

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Message par Giton le Mer 18 Oct - 13:19

jusqu'a 8 jours de l'echeance c'est bon apres ça rattrape vite

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Message par Xavier56780 le Mer 18 Oct - 13:22

il faudrait voir en inversant les positions ce que ça donne

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Message par Xavier56780 le Mer 18 Oct - 14:04

Et voilà le dernier sur octobre


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Message par Xavier56780 le Ven 20 Oct - 11:58

Pas le même effet que le mois dernier


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Message par Xavier56780 le Lun 23 Oct - 15:02

Ouverture des strats  2017-11 Vstoxx 1M


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Re: Stratégie VSTOX 1M

Message par Xavier56780 le Mer 1 Nov - 16:54

Clôture des stratégies 2017-11 1M . Très joli score en 9 jours seulement.



On peut raisonnablement viser un objectif de 1200/1500 pour une stratégie à 1 lot pour  5000/7000 de K mobilisé avec une hausse continue. Reste à voir les baisses maintenant...

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