debutant en options

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debutant en options

Message par trf le Mer 6 Sep - 10:50

bonjour
j'essaye de comprendre vos strategies ....
mais  par ou commencer ?
vente de straddle dans la monnaie ?
comment faites vous vos choix d'options ? qu'elle est votre analyse du sous jacent ?
il y a un risque de perte illimité ...comment vous protegez vous ?
comment suivre vos positions qui evoluent en fonction du temps et de la volatilité ? ( stop tp ?)
merci d'avance pour vos reponses

trf

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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 11:17

1) vente straddle dans la monnaie sur ouverture de l'échéance (3M) ou début du nouveau mois boursier (2M) sur le Dax (plus grande plage de cotation par rapport au Cac ou Stx50)

2) étant non directionnel, le sous jacent n'a pas d'importance , seul eon niveau de vol implicite est intéressant

3) On se fixe une limite ou on reprend position (strangle OTM) avec une fourchette différente suivant que l'on est à la hausse ou à la baisse.

4) On sort quand on a atteint l'objectif ((prime call + prime put)/2 * 5 euros le point)/2

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Re: debutant en options

Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 11:50

Il y a différentes approches. Xavier et Giton vont consommer de la marge jusqu'à explosion du capital (ou plutôt jusqu'à ce que le broker dise stop) et l'idée c'est de gérer les limites et la volatilité au mieux afin de rééquilibrer le delta. Pour faire cela, il faut au minimum 10K par lot de base envoyé...

En ce qui me concerne, je mets toujours des options en face. Déjà rien qu'à l'initiation du straddle je borne la jambe du haut à petit prix en sacrifiant une petite partie de l'objectif, ce qui règle déjà 50% du problème.

Je te déconseille fortement de t'amuser à vendre des options nues avant plusieurs mois/années de démo.

Tu peux aussi essayer de t'intéresser à notre stratégie VIX qui combine achat et vente et qui est très intéressante.

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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 12:13

Trader-Cat a écrit:Xavier et Giton vont consommer de la marge jusqu'à explosion du capital (ou plutôt jusqu'à ce que le broker dise stop)

N'importe quoi ! A aucun moment nous ne faisons ça (à part dans tes tests...). D'abord on évalue la situation à chaque limite en fonction du thêta. À la 3ème limite on regarde si on ne peut pas bloquer une jambe ou sortir. Et de plus , sur la 3ème limite, s'il est proche de l'échéance, le 1er call/put suivant le sens sera vendu car proche de 0 et donc on récupère de la marge quitte à perdre 10 points qui seront très largement repris en cas d'inversion de tendance.

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Re: debutant en options

Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 12:44

Tu as écrit noir sur blanc que tu consommais jusqu'au bout du bout, je vais essayer de retrouver le passage en question.

Et ce que je veux dire, c'est qu'une fois embarqué sur les limites, on peut se faire extrêmement peur (giton l'a expérimenté maintes fois alors imagine un débutant...)

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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 13:30

1) Tu as du mal comprendre, ce n'est pas le cas du tout...mais j'attends que tu retrouves le message...

2) il n'avait pas respecté le plan de trading, les autres fois c'était avec des butterfly et calendar (cf : la file track record...).

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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 14:34

et malgré tout ça, il a fait 64,85 % ce qui est remarquable pour une première année

Giton a écrit:J'ai gagné sur la même période 15509.53 euros

Soit un rendement de 64.85%

Sans mes erreurs le rendement aurait été d'environ 100% certainement plus.

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Re: debutant en options

Message par Giton le Mer 6 Sep - 15:43

oui je me suis fais peur l'année dernière car je n'avais pas encore axial pour pricer les différent scenario, en même temps je me suis fait peur avec une mv de 1700 euros avec un capital de 45Ke, mais c'est vrai que sans pricer options illimité j'ai envisager le pire et préférer sortir.

Sinon rf comme xavier te l'as expliqué on vends un straddle a la monnaie sur l'echeance 3 mois dés quelle est dispo, et ensuite je fais ce calcul

((prime call+ prime put)/4)=objectif

si on prends un exemple concret

vente straddle dax 12000 dec 17
((383+361)/4)=186pts

maintenant qu'on a notre objectif on peut déterminer notre limite (la limite c'est le prix auquel on doit intervenir car notre strategie a partir de ce prix ne nous permet plus d'encaisser l'objectif à écheance)

si l'objectif est de 186pts la limite est a :

pour la hausse : ((prime call + prime put)-objectif)=limite haute

dans notre cas 383+361-186=558pts

la limite haute ce situ a 12000+558pts soit 12558

pour la limite basse ce sera la meme chose dans l'autre sens soit 12000-558pts = 11442

si le dax reste entre c'est limite au bout d'un moment (en moyenne 45 jours) on atteint notre objectif

si le dax touche une limite on doit intervenir pour xavier et moi on vends un strangle soit un call et un put otm d'une valeur de 100 pts ce qui repousse notre limite de 200 pts si on arrive a la 3 eme limite c'est la que le pricer est tres important puisque la en fonction du temps qu'il reste et de la vol nous aurons differentes options soit vendre des options In The Money, soit acheter ou vendre le sous jacent pour bloquer la strategie etc...

maintenant on ne laisse pas, comme la dit tradercat , aller la strategie jusqu'a explosion du capital, cependant il faut savoir que sur n'importe quelles stratégie on peut s'attendre a une augmentation des marges a une volatilité qui augmente considérablement et a des variations qui nous ferons subir des perte lié au delta si on cumul tout ça on a déterminé qu'il faut pour 1lot dax 10Ke de capital


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Re: debutant en options

Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 15:43

Tu l'as écrit souvent (à Xavier)

Voici une preuve (c'est pas celle que je cherchais)

http://trading-options.forumactif.com/t46-file-du-16-juin-2017

Dans la file tu as écrit :

Je ne coupe jamais. a écrit:

C'est clair et net.

Déjà, maintenant, on sait que c'est pas vrai puisque l'autre jour tu as coupé sur une descente de 200 points du Dax Very Happy

Ensuite, dans le test fait avec giton, avec 15k de MV , il continuait à vendre des options (à aucun moment il a parlé de prendre sa perte)

Toujours dans une discussion avec giton l'autre jour, il me confirmait bien que même proche de l'échéance il vendait de l'ITM , prenait des ML (J'ose pas imaginer les dégâts avec quelques reverses)

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Re: debutant en options

Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 15:46

si le dax touche une limite on doit intervenir pour xavier et moi on vends un strangle soit un call et un put otm d'une valeur de 100 pts ce qui repousse notre limite de 200 pts si on arrive a la 3 eme limite a écrit:

Sauf que tout cela ne fonctionne pas du tout si t'es près de l'échéance.

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Re: debutant en options

Message par Giton le Mer 6 Sep - 15:56

si je suis proche en cas de hausse j'ai déja coupé la jambe basse donc je peux vendre un strangle sans souci et si je suis a la baisse c'est encore mieux la vol est haute et je peux vendre ecore a meilleur prix mon strangle et avec un leger reverse je sort s'il n'y en a pas j'ai juste a attendre, il y a plein de scenario qui sont dangereux mais pour le moment aucun d'insurmontables, si j'en rencontre un soit je m'adapte soit je prends ma perte

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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 16:02

Je répondais à ta question :http://trading-options.forumactif.com/t46-file-du-16-juin-2017#1841

ça n'a rien à voir...

Je ne coupe jamais, je confirme, ça ne veut pas dire que je reprends indéfiniment des limites

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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 16:11

Quant à l'autre jour, j'avais la possibilité suite au évènements coréens de prendre mes gains à l'ouverture avant l'envolée de la vol et de revendre la vol plus haut plus tard, ce que j'ai fait...

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Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 16:29

Je ne coupe jamais, je confirme, ça ne veut pas dire que je reprends indéfiniment des limites a écrit:

Alors c'est un problème de français.

Ne pas couper = ne pas stopper = continuer = croissance des MV (Ca doit être ça puisque c'est exactement ce que giton a fait lors de notre test)

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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 16:31

non, tu as d'autres façon de procéder sans que la MV grimpe

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Re: debutant en options

Message par Giton le Mer 6 Sep - 16:33

dans nos test la mv montait normalement puisqu'on en était a la vente itm mais vu que c'était en moins de 3 semaines la vol ne baissais pas voir montait donc plus de mv c'était logique

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Re: debutant en options

Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 16:37

si je suis proche en cas de hausse j'ai déja coupé la jambe basse donc je peux vendre un strangle sans souci et si je suis a la baisse c'est encore mieux la vol est haute et je peux vendre ecore a meilleur prix mon strangle et avec un leger reverse je sort s'il n'y en a pas j'ai juste a attendre, il y a plein de scenario qui sont dangereux mais pour le moment aucun d'insurmontables, si j'en rencontre un soit je m'adapte soit je prends ma perte a écrit:

Tu n'as pas forcément tout coupé en bas, si tu as déjà atteint des limites et tardivement.
Proche de l'échéances, tes ventes ne vont rien te rapporter et tes limites vont se resserrer, tu devras prendre des ML et là les reverses, tu vas pas pouvoir les gérer.

Si tu veux t'en convaincre, tu essaies en journalier ou hebdo (et crois-moi c'est pas juste le spread qui te faire sauter)

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Message par Giton le Mer 6 Sep - 16:53

je peux pas toucher une limite a la dernière semaine et avoir encore la jambe ou les jambes contraire ouverte sur les 3 dernières semaines voir même le mois complet on a plus la jambe contraire en portefeuille et si il y a eux des limites avant on a peut etre même plus les jambes contraires, je dis ça par rapport a ce qui met arriver et mon pricing sur différent scenario peut etre y a t-il des scenarios qui feront défaut

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Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 17:07

Oui c'est cohérent pour le bas mais il faut vraiment s'en être débarrassées.

(jette un oeil sur la file du vix stp, je proposais une idée que vous avez raté apparemment)

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Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 17:08

Laquelle ?

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Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 17:20

Page 6 à 21h23 (hier)

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Re: debutant en options

Message par trf le Mer 6 Sep - 21:42

merci pour vos reponses je regarde tout ca ...
pour faire des simulations et avoir les chaines d'options il existe quelquechose de gratuit ?
et la strategie vix moins risqué consiste en quoi ?
je suppose qu'il existe des strategies moins risqué avec un gain plus faible ?


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Re: debutant en options

Message par Giton le Mer 6 Sep - 21:55

la stratégie vix est moins intéressante pour moi car elle nécessite une marge bien plus importante, un capital aussi plus important pour un rendement plus faible et un risque similaire.

les option sont visible avec un compte démo chez ig, si tu veux voir les grecs il y a prt sur les comptes démo je crois, mais pour faire des simulation il te faut un pricer multi option avec un nombre d'option illimité et ça c'est payant


Dernière édition par Giton le Mer 6 Sep - 21:55, édité 1 fois

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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 21:55

Il existe plein de sites avec des périodes plus ou moins longues d'essai (PRT,Saxo 15 jours jusqu'à IG en cfd sans limitation de temps mais que les indices en options).

La stratégie Vix n'en est qu'à ses balbutiements. Il faut compter une bonne année avant que je l'utilise si jamais c'est positif.


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Re: debutant en options

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 21:56

Perso j'utilise les pricers de stratégies-options et ça me suffit

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