Stratégies VIX 2M généralités

Page 8 sur 20 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20  Suivant

Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 17:35

Et moi, ça explose !

Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mer 30 Aoû - 17:40

Il y a quand même un point qui ne joue pas je pense. Si on arrive sur le strike des OTM, je ne vois pas très bien quoi faire (en sachant que le VIX ne compensera pas dans l'immédiat) On peut revendre des OTM en bénéficiant de la hausse de vol mais je me vois mal racheter un VIX à 16 , donc au final c'est du moyennage de Puts.
Une idée ?

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 17:40



Est-ce que cela ne vaudrait pas le coup de rouler sa position ? (même échéances mais on remonte les strikes ?)
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 17:45

Ce n'est pas sur que le vix ne compense pas, c'est ce que je teste...sur aout il est plus que largement compensé.

Donc sur le strike il y aura plusieurs solutions :

1) revendre 1 vix et 1 put

2 revendre juste le put

3) vendre 1 call

Ou il faudra,  je pense , tester les 3 solutions.
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mer 30 Aoû - 17:53

solution 1 mais pour mois vu que je prends atm ce sera au niveau du prit atm d'origine moins le prix de la prime.

pour les OTM j'ai tester et j'aime pas, quand il y a de la vol vous avez 2 options et le vix ne rattrape jamais la perte sur les options (attention je parle d'un vix a 18-20), et 2 options c'est 2 fois plus de perte pour un seul vix en backwardation c'est horrible niveau pnl

Giton

Messages : 1499
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 19:00

Pour l'instant je pencherai pour un call OTM , mais à voir...

Pour ta solution, ça va dépendre du niveau du VIx , s'il est encore trop haut, tu prends un risque
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mer 30 Aoû - 19:46

Pour l'instant je pencherai pour un call OTM , mais à voir... a écrit:

Vendre un call OTM ? Si tu peux développer parce que je n'y vois que des inconvénients.

pour les OTM j'ai tester et j'aime pas, quand il y a de la vol vous avez 2 options et le vix ne rattrape jamais la perte sur les options (attention je parle d'un vix a 18-20), et 2 options c'est 2 fois plus de perte pour un seul vix en backwardation c'est horrible niveau pnl a écrit:

Oui et non. Sur une bonne partie de la descente ton delta vaudra le double, ce qui ne change rien (d'ailleurs quand tu vends tes OTM sur les limites de ta strat réelle, ça n'a pas l'air de trop te déranger ? Au bout du compte, c'est pourtant exactement pareil, en bien pire néanmoins car là tu n'as pas de VIX pour te rattraper le coup)
De plus, avec un ATM, tu peux manger ta prime sans pour autant atteindre le point mort du Put. Donc là tu vas quasi rien gagner sur le Put et l'érosion du VIX va te rendre perdant.



Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 20:24

Interessant la question du delta sur le vix et le put, c'est à creuser...
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mer 30 Aoû - 20:41

Par contre tu as raté ma question Very Happy

(pour le call OTM)

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 20:42

En théorie le delta du Vix est à 1 et celui du put 2310 de mon exemple (-120) est à -0.20. Mais peut on vraiment considérer le delta du vix à 1 puisque lui même constitué d'une moyenne de deltas ?
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 20:51

Pourquoi vendre un call OTM :

Si le put atteint sa limite, tu repousses du montant de la prime du call la limite du put et par la même occasion le vix s'apprécie, sachant qu'à l'échéance le Vix peut valoir beaucoup plus que son prix d'ouverture contrairement au put qui ne peut faire au max valeur à l'échéance - montant de la prime

Maintenant il reste le problème de la remontée rapide (type Brexit) du SP500. A creuser
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 8 sur 20 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20  Suivant

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum