Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 13:18

Bon, ça ne bouge pas beaucoup, attendons l'ouverture de WS


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Lun 28 Aoû - 15:56

J'ai pris un VIX oct à 14 et vendu 2 OTM 2380 oct à 20

Un cas désagréable serait une baisse très douce qui serait annulée par l'érosion du contango. Moralité je pourrais me retrouver sur le strike des Puts avec un VIX entre 13.5 et 14.5 (c'est pas catastrophique - défense des Puts - mais pas idéal comme configuration)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 16:01

C'est exactement le problème que je soulevais au début de la file.

dans ton cas, il faut voir si le SP500 touche 2380 à combien sera le Vix. C'est pour ça que c'est plus confortable à l'ouverture de l'échéance puisque j'ai acheté le 2370 à 30.1
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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Lun 28 Aoû - 16:20

puisque j'ai acheté le 2370 à 30.1 a écrit:

Vendu tu veux dire plutôt ?

Et tu as eu ton VIX à combien ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 16:28

Effectivement vendu pas acheté

Voila une vue synthétique de mes positions :

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Lun 28 Aoû - 17:06

Ok tu es clairement mieux que moi puisque tu as eu besoin de ne vendre que 1.5 Put pour couvrir les 10 (et en + tu as 10 points de + OTM)
En passant, tu aurais peut-être dû vendre 1.6 voire 1.7 Put pour être plus précis.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 17:14

J'ai utilisé mon calcul de lots que j'ai défini au début de la file
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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Lun 28 Aoû - 17:25

Ok mais l'idée de base (me semble-t-il) c'est de couvrir 9.8 - 10

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 17:30

oui, mais si ta vol est 20/25 ce n'est plus possible.
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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Lun 28 Aoû - 22:33

C'est pour cela qu'on ne peut pas entrer mécaniquement dans cette stratégie.
14-15 c'est le grand maximum.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 22:41

si tu peux mais il faut gérer des limites (1 à 2 max) J'ai regardé sur le brexit et ça l'air de passer qu'avec une seule limite
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Re: Stratégies VIX 2M généralités

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