Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Lun 28 Aoû - 15:56

J'ai pris un VIX oct à 14 et vendu 2 OTM 2380 oct à 20

Un cas désagréable serait une baisse très douce qui serait annulée par l'érosion du contango. Moralité je pourrais me retrouver sur le strike des Puts avec un VIX entre 13.5 et 14.5 (c'est pas catastrophique - défense des Puts - mais pas idéal comme configuration)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 16:01

C'est exactement le problème que je soulevais au début de la file.

dans ton cas, il faut voir si le SP500 touche 2380 à combien sera le Vix. C'est pour ça que c'est plus confortable à l'ouverture de l'échéance puisque j'ai acheté le 2370 à 30.1

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Lun 28 Aoû - 16:20

puisque j'ai acheté le 2370 à 30.1 a écrit:

Vendu tu veux dire plutôt ?

Et tu as eu ton VIX à combien ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 16:28

Effectivement vendu pas acheté

Voila une vue synthétique de mes positions :


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Lun 28 Aoû - 17:06

Ok tu es clairement mieux que moi puisque tu as eu besoin de ne vendre que 1.5 Put pour couvrir les 10 (et en + tu as 10 points de + OTM)
En passant, tu aurais peut-être dû vendre 1.6 voire 1.7 Put pour être plus précis.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 17:14

J'ai utilisé mon calcul de lots que j'ai défini au début de la file

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Lun 28 Aoû - 17:25

Ok mais l'idée de base (me semble-t-il) c'est de couvrir 9.8 - 10

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 17:30

oui, mais si ta vol est 20/25 ce n'est plus possible.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Lun 28 Aoû - 22:33

C'est pour cela qu'on ne peut pas entrer mécaniquement dans cette stratégie.
14-15 c'est le grand maximum.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 22:41

si tu peux mais il faut gérer des limites (1 à 2 max) J'ai regardé sur le brexit et ça l'air de passer qu'avec une seule limite

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 28 Aoû - 22:51

Je précise Vente au plus haut de la vol du brexit (faut être vicieux ! mais il faut le tester quand même) et la baisse de vol qui a suivi dans les 10 jours

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 29 Aoû - 10:50

ça baisse , pour l'instant la hausse de vol ne compense pas la hausse du put sur tous les strikes


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mar 29 Aoû - 10:53

Intéressant de voir ce qui se passe avec cette baisse :

VIX : 14 ---> 15

OTM : 20 ----> 30

Ayant 2 OTM la hausse du VIX ne couvre que la moitié des pertes latentes sur les Puts.
Je me demande s'il ne faudrait pas prendre les gains sur le VIX sur une grosse poussée de vol....

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 29 Aoû - 11:01

Je suis pratiquement pas touché par ce problème car j'ai pris à la création de l'échéance, donc ça tend à prouver que 1 mois, c'est trop court, mais c'est à vérifier (il faut toujours se méfier des faux semblants)

il faut effectivement voir si , sur une grosse poussée ,il ne faut pas vendre le vix car généralement il y a un pullback après le plus haut , mais après il faut appréhender ce plus haut, ce qui n'est pas simple, et voir aussi la réaction des puts.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mar 29 Aoû - 11:13

Ma position c'est quasi du 2M

Le problème est qu'ici le VIX oct a une certaine inertie et ne se réveille qu'à moitié

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 29 Aoû - 11:17

Attends l'ouverture de WS, on va voir comment la VI et le Vix s'alignent.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 29 Aoû - 11:19

En théorie le Vix devrait monter plus vite que la VI mais ce n'est pas toujours le cas. Il doit y avoir des distorsions dans le smile.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 29 Aoû - 15:25

sur du 2m c'est normal la vol prends plus de temps a arriver d'ou le phénomène backwardation /contango, le vix ne couvrira jamais en totalité la perte sur les puts sur une acceleration rapide a la baisse c'est du au delta des options qui lui n'est pas hedgé.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 0:48

Et cette nuit , c'est impressionnant ...


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 9:14

Et encore plus ce matin . A aucun moment dans l'accès de fièvre d'hier, une strat n'est passée dans le rouge au contraire au pire moment, le Vix s'est mis à croitre plus vite que les put perdaient. Et quand tout s'est calmé on a eu l'impression quasiment que le vix était décorrélé totalement de la vol. C'est ce qu'on voit ce matin


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mer 30 Aoû - 11:08

Je suis encore perdant d'un demi-spread avec ce retour à la normale. Peut-être flat demain ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 11:17

carrément ça s'est envolé pour moi...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 13:56

Le vix qui remonte légèrement et la vol des put qui ne bouge pas ! A ce rythme la, le vix et les put vont finir dans le vert ! Very Happy

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mer 30 Aoû - 17:30

Et voilà je suis déjà flat !

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 30 Aoû - 17:35

Et moi, ça explose !

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