Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 17:16

en faisant l'inverse on retombe mieux sur ses pieds a écrit:

Ok mais est-ce que c'est pas mieux de travailler en 1M ? Parce que le contango fait mal en 2M....

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 17:18

je le faisait en 2m aussi parceque en 1M tu payes plus chers ton vix mais tu vends moins chers ton put du coup le 2m te laisse plus de l'attitude pour la gestion de la strategie grace au théta, si on pouvaist le faire en 3m je prefererais

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 17:20

non, car la vol a baissé aussi sur le put, mais c'est peut être interessant de voir pour des petits gains rapides.

J'achète du Vix, parce que je suis parti du principe qu'il était borné à la baisse (il ne peut pas atteindre 0% car sinon Black & Scholes a fini d'exister !) par contre il n'est pas borné à la hausse (j'ai eu 91% en hebdo sur le brexit)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 17:24

excuse je voulais dire en 1M tu achetes mois chers ton vix mais tu vends moins chers ton put donc moins de l'attitude pour gerer la strategie a cause su théta qui est faible, faudrait peut etre essayer mais a ce moment la avec du put otm

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 17:26

Oui je pensais à ça justement

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 17:29

par exemple la en 1m le vix est a 13.4 sur le fut spt 17, un put otm a 35 pts de l'atm est a 10 pts si on utilise le meme ratio soit 1 vix pour 2 otm je crois on ne peux pas tolérer un vix qui cloture en dessous de 11.4 , c'est gerable par contre en cas de vol on a moins de temps pour gerer

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 17:36

1M le souci c'est que les Puts sont difficiles à défendre.

L'idéal serait d'avoir un Vix 1M > Vix 2M , de vendre le premier et d'acheter le 2ème...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 17:41

le souci de cette strat c'est que si tu vends une echeance plus courte en backwardation avec une autre plus haute, si la vol se maintient t'es mort, imagine un vix 1m a 17 que tu vends et un vix 2m a 16 que tu achetes a ce moment le vrai vix peut etre entre 17 et 20 si on monte a 35 voir 40 voir plus ton vix 1m cloture a 40 admettons et ton 2m deviens un 1m et la il sera peut etre a 28 imagine la perte j'ai tester tout ça ya un bout de temps et je déconseille

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 17:43

En effet, c'est chaud.

Et la strat de base (avec achat) tu l'as déjà essayée sur le Stock avec le V2TX ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 17:59

non jamais fait

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Lun 28 Aoû - 13:18

Bon, ça ne bouge pas beaucoup, attendons l'ouverture de WS


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

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