Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 16:40

Il faut prendre légèrement OTM en fait

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:41

Pardon , c'était pour juillet, pour Aout, le vix était à 14.93 (voir plus haut dans la file, il y a le résultat)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:43

Dans le tableau , on se rend compte que le capital mobilisé est légèrement inférieur sur l'ATM que sur l'OTM lointain, mais ce n'est pas significatif

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 16:49

perso je suis sortie avec 1600 euros de benef, comme je t'ai dit je n'attends pas l'echeance et si ça monte d'environ deux fois le prix du put atm je reprends 1 vix et 1 put et je sort sur remonté de vol par exemple

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:51

Dans le cas du brexit, ça devait faire mal , car la chute du vix était importante

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 16:54

je l'ai calculé il fallait 3 limite je crois et une mv dans les 5k je crois

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 16:59

Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux vendre un VIX à 15 (2M) (quitte à le défendre) et acheter 1 (ou 2) Put OTM ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 17:01

Dans le cas d'une envolée du vix (exemple la Corée) ça devient très difficile à défendre surtout en cas de retournement

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 17:05

acheter du vix et vendre du put, la seule difficulté c'est en cas de tres forte vol la backwardation va nous faire une forte mv car le vix ne couvrira plus la perte en delta du put mais en reprenant du vix et du put sur chaque limite ça tient la route faut du K c'est le talon d’Achille de cette strat, premièrement pour la marge et secondement en cas de vol

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 17:07

j'ai aussi fait l'inverse vendre du vix vers 18 et acheter du put otm mais c'est trop dangereux car avant le brexit le cour stagnait ou baissait legerment mais la vol ne faisait que monter c'etait ma premiere mv a 4K c'était chaud en faisant l'inverse on retombe mieux sur ses pieds

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 17:16

en faisant l'inverse on retombe mieux sur ses pieds a écrit:

Ok mais est-ce que c'est pas mieux de travailler en 1M ? Parce que le contango fait mal en 2M....

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

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