Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 16:12

1) voila pourquoi je prends des atm et des que la valeur de la prime de mon option est atteinte a la baisse je reprends

2) meme reponse qu'en haut

pour ton dernier cas c'est le seul problème mais nous avons un avantage un vix en dessous de 9 est tres rare du coup meme en achetant un vix a 17 et qui fini a 9 on pourrai reprendre comme dans le cas d'une baisse mais par exemple au double de la valeur de l'atm

Giton

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:23

Avec un ATM , tu as le problème de la clôture de l'échéance ou le vix a baissé et le SP 500 se trouve juste en dessous du strike, tu peux perdre des 2 cotés. (j'ai fait un test sur juillet qui se termine perdant en ayant pris ATM -40 mais l'ATM n'était guère mieux )



Avec mon calcul de lot , j'étais légèrement positif. A noter également que pendant un long moment la strat était bénéficiaire de 1000 $.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 16:24

Pourquoi ne mets-tu pas les cours de départ dans ton tableau ? On voit pas à combien tu as acheté le VIX par ex (ça me semble être une des données les plus importantes a priori) (en fait je ne comprends pas du tout ton tableau)



C'est pour ça qu'il faut vendre plutôt ATM et de façon à combler une descente sur environ 10 (VIX). Avec un achat sur vol très basse, je vois pas trop ce qui peut arriver. En fait le point clé c'est le prix que tu consents à payer au départ pour le VIX

Edit : giton a posté dans l'intervalle mais ça va dans le même sens

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:27

En fait, c'est un tableau récapitulatif de chaque strat vix, j'ai le détail stratégie par stratégie par feuille excel

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 16:28

Du coup tu as acheté ton VIX à combien ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:28

14.83 octobre

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 16:34

je n'attends pas l'echeance en fait par exemple pour aout on avait prix un vix a 12.2 je crois et un put atm a 30, je me suis dit pour moi le plus bas du vix acceptable sur le future c'est 10.5 et si on l'atteint quoi qu'il arrive je serait bénéficiaire a la cloture, si on baissait j’appliquais la strategie expliqué plus haut

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:36

12.93 à l'achat pour aout., l'ATM 2440 à 30 et la clôture aux alentours de 2430

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 16:37

14.83 ça fait cher quand même....ici tu peux pas vendre des OTM....

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:38

Donc à échéance la strat était perdante avec un ATM

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Ven 25 Aoû - 16:40

Il faut prendre légèrement OTM en fait

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