Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Jeu 14 Sep - 16:55

si tu va sur vix central il y a un onglet ou tu vois les options weekly et monthly prises en compte pour le calcul du vix, et oui demain a l'echeance le vdax new va augmenter mecaniquement en prenant en compte octobre qui est en contango, mais il n'y aura aucun impact sur les prix

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 14 Sep - 17:02

si sur nos stratégies forcément...le put ne va pas bouger mais le vix (Vstoxx) va augmenter. Reste à savoir de combien...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 14 Sep - 17:04

Je pense que les options weekly viennent pondérer cette hausse lors du basculement d'échéance

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Jeu 14 Sep - 17:13

tu as déja le bon prix puisque tu es sur un future

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Jeu 14 Sep - 20:39

Bon ça démarre hyper fort, le spread est quasiment érodé, en simplement quelques heures (à propos du spread, il est vraiment dégueulasse dans cette stratégie)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Jeu 14 Sep - 23:23

oui il est bien meilleur sur le marché réglementé mais la marge pour vendre des options est horrible aussi lol

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 15 Sep - 1:58

Ce serait intéressant de connaître précisément cette marge (pour un montage style 1 OTM , 1 VIX)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 9:07

Aux alentours de  40 000 $ pour la vente sèche d'une option sur IB ! No

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 9:09

Pour diminuer la marge il faut que tu achètes 1 option très otm pour couvrir ta marge et la tu descends dans une fourchette de 5000 $ à 10 000 $ suivant ton achat

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 15 Sep - 11:02

Et sur Degiro ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 11:35

il ne doit pas avoir une grande différence mais à voir ...Par contre pas de démo chez eux donc il faut trouver qqu'un qui a un compte chez eux

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 15 Sep - 15:10

Notre " ami " en a un mais quand je lui avais posé la question à l'époque il avait pas su me répondre...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 15 Sep - 15:13

j'avais appelé degiro il y a plusieurs mois et c'etait 15% du notionnel sur le dax pour la vente d'option

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 15 Sep - 15:19

Oui mais OTM et ATM c'est pas du tout pareil par exemple (ce qui est logique vu que le risque est différent)

Tu arriverais à mettre un exemple concret stp ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 15:23

si c'est une vente sèche , la marge est calculé sur le notionnel , donc ça ne change rien (cf mes essais de marge)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 15 Sep - 15:34

Alors non, suivant les brokers ça change. Un OTM sera bien moindre qu'un ATM , ce qui est cohérent en passant (réf Swissquote par ex)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 15:36

Saxo et IB aux alentours de 40 000 $ de marge pour une vente sèche du SP500

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 15 Sep - 15:36

vente 3 lot dax straddle 12500 dec17

vente 3 lot call pour 318 pts = j'encaisse 318*5euros*3lots soit 4770 euros

vente 3 lot put pour 318 pts = j'encaisse 318*5euros*3lots soit 4770 euros

encaissement de 9540 euros

marge requise pour la vente = 12500 cours du dax*5euros le point*3lots soit 187 500 euros*15%= 28 125 euros

le cout de la strategie est de 28 125 euros - 9540 euros soit 18 585 euros

c'est la meme chose sur des otm et en pire puisqu'on encaisse encore moins

chez ig 939 euros requis...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 15 Sep - 15:39

regarde mon test sur IB pour un straddle d'un lot en vente sèche d'hier

http://trading-options.forumactif.com/t26p150-vu-sur-d-autres-sites#3116


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 15 Sep - 15:52

Ah ok, je parlais intrinsèquement mais en effet si on tient compte de l'encaissement, qui est moindre sur OTM, alors je saisis, ça se compense. Merci pour l'exemple.

Bon c'est pas demain qu'on va basculer en résumé.

Autrement on pourrait vendre un OTM sur Plus500 et acheter un VIX sur le réglementé, là je pense pas qu'on puisse faire mieux.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Lun 18 Sep - 22:03

Bon je ne suis pas super sur ma strat 1M , baisse du VIX et comme je n'ai qu'un Put, forcément ça compense pas. Limite à 11.5 (12.2 en ce moment) , ce serait marrant de l'atteindre. Par contre sur un retournement du VIX , ça va être easy.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mer 20 Sep - 15:32

le 20-09

achat vix pour 13.28 1 lot
vente put 2510 pour 34.00 1 lot

edit ech nov17


Dernière édition par Giton le Mer 20 Sep - 15:42, édité 1 fois

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mer 20 Sep - 15:37

Toujours en négatif pour ma part

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 20 Sep - 15:47

ça décroit lentement sur les 2 qui me restent sur octobre , j'attends l'échéance d'octobre pour faire des stats sur le vix et les primes (ça ne clôture pas le même jour)


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 20 Sep - 15:52

@Giton : tu as le vix novembre en démo ? , je n'ai qu'octobre ...(tu las pris sur le réel peut être ?)

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