Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mar 5 Sep - 20:23

J'ai repris sur octobre en l'occurrence donc je suis < 1.5 M , histoire de voir. Assez risqué je pense car mon strike est à 2410

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 5 Sep - 20:26

tu as pris ta position à combien ?
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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mar 5 Sep - 20:31

(VIX - 10)/2 me donne la valeur de l'OTM (ici environ 20) C'est la même position sauf que le strike est bien remonté...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 5 Sep - 20:36

Le Vix et la vol ne s'apprécie pas à la même vitesse, il faut en tenir compte pour rentrer en position
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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mar 5 Sep - 20:45

Mon critère pour rentrer, en l'occurrence, c'est la borne basse 10. Et comme j'ai pas envie de prendre + de 2 Puts ça me donne ça. C'est très bon en 2M , beaucoup moins ici mais j'aimerais voir comment ça se comporte.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 5 Sep - 21:18

ta position deviendra positive pas de souci mais tu aura moins a gagner que sur la première, ton timing pour rentrer n'était pas le bon, le future oct 17 vix a eu un spike a un peut plus de 14, la ou tu as acheté alors que les puts otm non pas trop réagis, mais ça passera

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mar 5 Sep - 21:23

Oui c'est vraiment pas bon mais c'est un peu ce que je voulais, mettre le truc borderline dès le départ, on verra ce que ça donne.

Sinon une idée :

Peut-être qu'on peut viser + haut que 10 pour le calcul 2M (ce qui permettrait d'éloigner le strike OTM) et si le VIX se met vraiment à trop descendre, on peut tout simplement revendre des Puts ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 10:55

Trader-Cat a écrit:(VIX - 10)/2 me donne la valeur de l'OTM (ici environ 20) C'est la même position sauf que le strike est bien remonté...

Bizarre ton calcul, ça serait plus simple de nous donner tes positions d'entrée.

Donc ton OTM serait de (14.5 -10)/2 = 2.25 , ça correspond à quoi ?
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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mer 6 Sep - 11:13

Donc ton OTM serait de (14.5 -10)/2 = 2.25 , ça correspond à quoi ? a écrit:

Eh bien ensuite tu convertis simplement en fonction des unités. Ici il faut multiplier cette valeur par dix puisqu'on a le rapport 1000/100 (points vix et puts)

Cela donne un OTM ici de 22.5

J'ai pris 2.1 OTM à 20

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 11:19

Et ton Vix ?
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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Mer 6 Sep - 11:42

Je te donne très exactement le calcul en détail et ma position :

VIX : 14.25

1000(14.25 - 10) = 4250

4250/(20 * 100) = 2.12

J'ai donc pris 2.1 OTM à 20 et un VIX à 14.25

Et je répète que je suis volontairement rentré borderline pour essayer de tomber sur une configation désavantageuse (ici le timing n'est pas bon et on est trop près de l'échéance)


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

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