Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 5 Sep - 20:26

tu as pris ta position à combien ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mar 5 Sep - 20:31

(VIX - 10)/2 me donne la valeur de l'OTM (ici environ 20) C'est la même position sauf que le strike est bien remonté...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 5 Sep - 20:36

Le Vix et la vol ne s'apprécie pas à la même vitesse, il faut en tenir compte pour rentrer en position

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mar 5 Sep - 20:45

Mon critère pour rentrer, en l'occurrence, c'est la borne basse 10. Et comme j'ai pas envie de prendre + de 2 Puts ça me donne ça. C'est très bon en 2M , beaucoup moins ici mais j'aimerais voir comment ça se comporte.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 5 Sep - 21:18

ta position deviendra positive pas de souci mais tu aura moins a gagner que sur la première, ton timing pour rentrer n'était pas le bon, le future oct 17 vix a eu un spike a un peut plus de 14, la ou tu as acheté alors que les puts otm non pas trop réagis, mais ça passera

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mar 5 Sep - 21:23

Oui c'est vraiment pas bon mais c'est un peu ce que je voulais, mettre le truc borderline dès le départ, on verra ce que ça donne.

Sinon une idée :

Peut-être qu'on peut viser + haut que 10 pour le calcul 2M (ce qui permettrait d'éloigner le strike OTM) et si le VIX se met vraiment à trop descendre, on peut tout simplement revendre des Puts ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 10:55

Trader-Cat a écrit:(VIX - 10)/2 me donne la valeur de l'OTM (ici environ 20) C'est la même position sauf que le strike est bien remonté...

Bizarre ton calcul, ça serait plus simple de nous donner tes positions d'entrée.

Donc ton OTM serait de (14.5 -10)/2 = 2.25 , ça correspond à quoi ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 11:13

Donc ton OTM serait de (14.5 -10)/2 = 2.25 , ça correspond à quoi ? a écrit:

Eh bien ensuite tu convertis simplement en fonction des unités. Ici il faut multiplier cette valeur par dix puisqu'on a le rapport 1000/100 (points vix et puts)

Cela donne un OTM ici de 22.5

J'ai pris 2.1 OTM à 20

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 6 Sep - 11:19

Et ton Vix ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 11:42

Je te donne très exactement le calcul en détail et ma position :

VIX : 14.25

1000(14.25 - 10) = 4250

4250/(20 * 100) = 2.12

J'ai donc pris 2.1 OTM à 20 et un VIX à 14.25

Et je répète que je suis volontairement rentré borderline pour essayer de tomber sur une configation désavantageuse (ici le timing n'est pas bon et on est trop près de l'échéance)


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mer 6 Sep - 17:22

Trader-Cat a écrit:Oui c'est vraiment pas bon mais c'est un peu ce que je voulais, mettre le truc borderline dès le départ, on verra ce que ça donne.

Sinon une idée :

Peut-être qu'on peut viser + haut que 10 pour le calcul 2M (ce qui permettrait d'éloigner le strike OTM) et si le VIX se met vraiment à trop descendre, on peut tout simplement revendre des Puts ?

si tu eloignes t'es Otm tu auras mois de théta, c'est pas hyper problématique pour le moment mais quand tu paiera un vix a 17 il te faudra du théta pour couvrir une hypothétique grosse baisse de vol.

Aussi si le fait de revendre du put en cas de baisse de vix te fragilise encore plus en cas de reverse vu que tu es déja mal couvert avec 1 vix pour 2 put la si tu augmente tu risques des mv latentes assé impressionnantes en cas d'augmentation de vol.

Mais pour savoir si ça ce gere il y a pas d'autre moyen que de le tester, c'est pas forcement mauvais mais la on se rapproche plus d'une vente de put seche sans couverture

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mer 6 Sep - 17:38

En fait l'idée c'était de couvrir 12 par ex et de ne vendre qu'un seul OTM au lieu de 2

Ex : VIX 14 et 1 OTM à 20 (je couvre le VIX à 12)

Et si descente sur 12 , j'essaie de couvrir 11 ou 10 en vendant un autre Put.

C'est risqué en cas de reverse certes.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 7 Sep - 11:24

Les 3 strats restantes stagnent. J'ai corrigé -90 et -120 , je m'étais trompé sur l'ouverture quand j'ai rempli ma feuille excel, donc les gains sont plus élevés.


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 7 Sep - 11:27

De toute façon on peut le recalculer , puisque j'ai mis la clôture des ordres...(je ne vais pas faire mon BR ! Very Happy )

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 8 Sep - 19:47

J'ai remarqué un décalage , le temps que j'intervienne, trop tard pile quand je valide.

le gain est quand même sympa.


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 8 Sep - 20:31

oui parfait

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 8 Sep - 20:38

il ne me reste plus que ATM et -30.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 8 Sep - 20:41

tu pourrais les sortir maintenant je penses

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 8 Sep - 20:45

je vais les garder pour tester.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Lun 11 Sep - 13:21

clôture de la stratégie avec un bénéfice de 400 euros grâce à une très faible baisse du VIX et à un plongeon des Puts OTM.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 12 Sep - 11:42

Le Vix baisse et les puts ne bougent plus, les stratégies décroissent lentement.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Jeu 14 Sep - 13:39

Je viens de reprendre une position en 1M , vu qu'on a pas le 2M en démo.

VIX oct : 12.98

Put oct 2460 : 14.52

Je n'ai pris qu'un OTM, pour simplement couvrir 11.5 sur le VIX dans un premier temps. L'avantage sera de sortir beaucoup plus rapidement en cas de baisse.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 14 Sep - 16:37

Et voilà le calcul du Vix, tout est dit !

http://www.strategies-options.com/fic/471-calcul-du-vix.html

Donc si j'ai bien compris , demain à 13 h (clôture du Dax) on prendra les 2 nouvelles échéances les plus proches et si la vol est en contengo , le VDax devrait augmenter surtout si le cours baisse ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 14 Sep - 16:47

Strategies-options a écrit:En 2003, on a changé le principe du calcul. On a abandonné la prise en compte des volatilités implicites des options, pour ne retenir directement que les prix négociés. Le VIX calculé ainsi est dit "modèle indépendant" ou "model free".

C'est une erreur qu'on retrouve sur beaucoup de forums qui gardent l'ancien calcul du Vix

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 14 Sep - 16:49

Et pour être complet :

https://celtinvest.com/le-vix/

On aurait donc rajouté les options Week dans le calcul. Ce qui fait certainement baisser le Vix car la vol est plus faible sur la semaine

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