Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Jeu 31 Aoû - 2:07

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Impressionnant la variation pendant la nuit...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Jeu 31 Aoû - 2:44

si on va a -40 j'ai 5 pts de benef et le vix acheter a 14.5 ne cloturera jamais a 10 en restant sur le meme strike je serais gagnant meme a echeance, mais la n'est pas le probleme cette strategie ne se garde pas a echeance elle doit etre coupé avant dans mon cas avec des atm, et meme avec des otm parceque c'est genial jusqu'au jour ou a trop attendre on peut plus trop defendre en cas de limites touchées a écrit:

Regarde pas plus tard que l'autre jour. L'ATM est passé de 40 à 60 (exactement la même perf que les 2 OTM en passant) pour 1 point de VIX. Donc là tu reprends une pos avec une MV. Si on continue à descendre régulièrement, toutes tes pos seront perdantes (à l'exception peut-être de la dernière). Tu vas te rapprocher de l'échéance, ton future va coller de plus en plus au cash et il suffit d'une grosse baisse de vol (voir graphique du cash....) et tu vas vraiment être en MV partout.
Sur une baisse régulière tu ne pourras pas sortir en cours de route puisque tu ne feras que de reprendre des positions....

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 31 Aoû - 11:25

C'est comme le thêta, ça ne s'arrête plus de monter Very Happy


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 31 Aoû - 11:28

647.5 euros de gain dans la nuit!

C'est ce qu'a fait notre ami BR la semaine dernière sur 5 jours ! Very Happy

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Jeu 31 Aoû - 12:04

C'est l'avantage d'un future VIX 2M , il est (presque) insensible aux petites montées et il bat très facilement les Puts OTM

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 31 Aoû - 12:04

C'était moins le cas au mois de juillet/aout

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Jeu 31 Aoû - 15:54

Trader-Cat a écrit:

Regarde pas plus tard que l'autre jour. L'ATM est passé de 40 à 60 (exactement la même perf que les 2 OTM en passant) pour 1 point de VIX. Donc là tu reprends une pos avec une MV. Si on continue à descendre régulièrement, toutes tes pos seront perdantes (à l'exception peut-être de la dernière). Tu vas te rapprocher de l'échéance, ton future va coller de plus en plus au cash et il suffit d'une grosse baisse de vol (voir graphique du cash....) et tu vas vraiment être en MV partout.
Sur une baisse régulière tu ne pourras pas sortir en cours de route puisque tu ne feras que de reprendre des positions....

Pour exemple concret sur ma position Aout j'ai pris ma limite basse, c'était debut juillet, et je suis sorti en benef sur les deux pos, et on a eu une baisse et une remontée.

Il faut faire des tests avec vix centrale comme ça on a les résultats au jour le jour, on peut calculer le pnl et tout, c'est ce que j'ai fait au debut avant d'en parler avec xavier, c'est grace à ce travail en amont que je sais que c'est rentable mais couteux en marge

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Jeu 31 Aoû - 22:15

Je ne suis pas convaincu dans le sens où c'est pas quelques tests d'antériorité qui font que le truc est rentable, spécialement dans le cas où les marges gonflent (c'est jamais bon signe)
Tant que tu reprends des positions ça signifie que tu es en MV et plus longtemps tu restes en MV plus tu t'exposes à une réaction du VIX (down) sur stagnation proche de l'échéance (t'es en MV donc tu ne peux pas sortir) vu que son élasticité augmente.
Fatalement tu vas avoir besoin d'une remontée, déjà elle ne va pas forcément venir et suivant l'élasticité du VIX, même si elle arrive elle peut intervenir trop tard.


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Jeu 31 Aoû - 22:25

Tu disais que le VIX n'a pas de delta. Au plan financier de la définition, oui. Sur un plan mathématique, le VIX se comporte un peu comme une option. Prends du 2M , le future a un delta d'environ 0.25 comparativement aux options ATM.
Bon après j'ai pas encore étudié la variation d'élasticité à mesure qu'on se rapproche de l'échéance mais fatalement elle augmente, c'est le point sensible.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Jeu 31 Aoû - 22:38

ou c'est un future sur indice de volatilité ça se comporte comme un future sur matière premiere, en gros il y a un prix moyen historique sur le vix c'est au environ de 20 et plus on s'eloigne sur le future et plus on se rapproche des 20, avant cette année a partir du 3m on avait du 20, c'est un peut comme si tu lançais une pierre dans l'eau, au point d'impact tu as un gros mouvement et plus tu t'eloignes plus tu as des vaguelettes, sur le future vix c'est pareil, l'indice a une forte ampleur et plus tu t'eloignes sur les futures moins l'impact est fort.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 1 Sep - 1:44

Bon + 600 sur la strat, ça double chaque jour, lol

En réel j'aurais pris mes gains là a priori mais bon du coup je garde un peu histoire de voir comment ça réagit.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 1 Sep - 12:02



A première vue, j'aurai tendance à vendre -120 et peut être aussi -90 car à partir de maintenant , on a plus à perdre du fait du contengo du vix par rapport à la prime du put, celle-ci allant en s'écrasant de plus en plus.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 1 Sep - 12:04


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 1 Sep - 16:04

J'ai constaté pendant un cours instant hier soir que, alors que toutes les stratégies continuaient d'engranger les gains la -120 restait stable voire perdait légèrement dans le même temps.

Je pense que c'est un signe que nous devons pas être loin du max de la strat (mais peut être que je me trompe)

J'ai donc décidé de solder cette strat avec il est vrai un fort gain , le tout en 15 jours ce qui est remarquable.




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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 1 Sep - 16:19

+ 900 en 3 jours....

Mes OTM ne sont pas encore suffisamment érodés mais il existe clairement une optimisation comme tu dis....je n'en suis pas loin.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 5 Sep - 15:38

ça continue de monter...(remontée du Vix et Puts relativement stables)


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 5 Sep - 15:44

je profite du contexte hausse de vol, pour fermer la strat oct 17

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mar 5 Sep - 17:56

Après un passage à + 1300 , j'ai clôturé à + 1000

J'ai relancé la même position en remontant le strike à 2410

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 5 Sep - 18:01

Cloture de la strat -90 sur une petite remontée du Vix. +1787.70.


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 5 Sep - 18:41

j'attends l'ouverture de nov 17 pour reprendre

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 5 Sep - 18:51

N'est on pas en train d'assister à l'envolée du Vix ?


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 5 Sep - 18:53

le vix monte bien effectivement mais 14 de vol réel c'est tres bas encore quand on sera sur du 17 -18 sur du 2M ce sera plus normal

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mar 5 Sep - 19:43

Je me fais bien matraquer avec ma nouvelle pose, - 1000 en ce moment.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 5 Sep - 20:07

C'est interessant de voir que la baisse du SP 500 a été de 1% pour l'instant et ça a engendré une hausse du vix de 1 point (avant de redescendre à 0.6 actuellement et donc le put -60 s'apprécier de 6.6 X 1.5 . donc cela engendre une légère baisse mais à la clôture pour l'instant, c'est jackpot, car le SP est loin de 2370

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Mar 5 Sep - 20:23

J'ai repris sur octobre en l'occurrence donc je suis < 1.5 M , histoire de voir. Assez risqué je pense car mon strike est à 2410

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

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