Stratégies VIX 2M généralités

Page 11 sur 20 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20  Suivant

Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Jeu 31 Aoû - 1:57

Si tu ne vas pas jusqu'au bout c'est différent et je n'ai pas étudié cette config, je vais m'y pencher.
Mais avec les OTM ça peut être intéressant. En se rapprochant de l'échéance, on peut se retrouver très éloigné des Puts de telle façon qu'ils ne puissent plus être atteint. Et là il suffit d'une poussée du VIX sur la fin pour faire un pseudo jackpot.

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Jeu 31 Aoû - 2:07

[img][/img]

Impressionnant la variation pendant la nuit...

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Jeu 31 Aoû - 2:44

si on va a -40 j'ai 5 pts de benef et le vix acheter a 14.5 ne cloturera jamais a 10 en restant sur le meme strike je serais gagnant meme a echeance, mais la n'est pas le probleme cette strategie ne se garde pas a echeance elle doit etre coupé avant dans mon cas avec des atm, et meme avec des otm parceque c'est genial jusqu'au jour ou a trop attendre on peut plus trop defendre en cas de limites touchées a écrit:

Regarde pas plus tard que l'autre jour. L'ATM est passé de 40 à 60 (exactement la même perf que les 2 OTM en passant) pour 1 point de VIX. Donc là tu reprends une pos avec une MV. Si on continue à descendre régulièrement, toutes tes pos seront perdantes (à l'exception peut-être de la dernière). Tu vas te rapprocher de l'échéance, ton future va coller de plus en plus au cash et il suffit d'une grosse baisse de vol (voir graphique du cash....) et tu vas vraiment être en MV partout.
Sur une baisse régulière tu ne pourras pas sortir en cours de route puisque tu ne feras que de reprendre des positions....

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 31 Aoû - 11:25

C'est comme le thêta, ça ne s'arrête plus de monter Very Happy

avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 31 Aoû - 11:28

647.5 euros de gain dans la nuit!

C'est ce qu'a fait notre ami BR la semaine dernière sur 5 jours ! Very Happy
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Jeu 31 Aoû - 12:04

C'est l'avantage d'un future VIX 2M , il est (presque) insensible aux petites montées et il bat très facilement les Puts OTM

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 31 Aoû - 12:04

C'était moins le cas au mois de juillet/aout
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 4064
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Jeu 31 Aoû - 15:54

Trader-Cat a écrit:

Regarde pas plus tard que l'autre jour. L'ATM est passé de 40 à 60 (exactement la même perf que les 2 OTM en passant) pour 1 point de VIX. Donc là tu reprends une pos avec une MV. Si on continue à descendre régulièrement, toutes tes pos seront perdantes (à l'exception peut-être de la dernière). Tu vas te rapprocher de l'échéance, ton future va coller de plus en plus au cash et il suffit d'une grosse baisse de vol (voir graphique du cash....) et tu vas vraiment être en MV partout.
Sur une baisse régulière tu ne pourras pas sortir en cours de route puisque tu ne feras que de reprendre des positions....

Pour exemple concret sur ma position Aout j'ai pris ma limite basse, c'était debut juillet, et je suis sorti en benef sur les deux pos, et on a eu une baisse et une remontée.

Il faut faire des tests avec vix centrale comme ça on a les résultats au jour le jour, on peut calculer le pnl et tout, c'est ce que j'ai fait au debut avant d'en parler avec xavier, c'est grace à ce travail en amont que je sais que c'est rentable mais couteux en marge

Giton

Messages : 1499
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Jeu 31 Aoû - 22:15

Je ne suis pas convaincu dans le sens où c'est pas quelques tests d'antériorité qui font que le truc est rentable, spécialement dans le cas où les marges gonflent (c'est jamais bon signe)
Tant que tu reprends des positions ça signifie que tu es en MV et plus longtemps tu restes en MV plus tu t'exposes à une réaction du VIX (down) sur stagnation proche de l'échéance (t'es en MV donc tu ne peux pas sortir) vu que son élasticité augmente.
Fatalement tu vas avoir besoin d'une remontée, déjà elle ne va pas forcément venir et suivant l'élasticité du VIX, même si elle arrive elle peut intervenir trop tard.


Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Invité le Jeu 31 Aoû - 22:25

Tu disais que le VIX n'a pas de delta. Au plan financier de la définition, oui. Sur un plan mathématique, le VIX se comporte un peu comme une option. Prends du 2M , le future a un delta d'environ 0.25 comparativement aux options ATM.
Bon après j'ai pas encore étudié la variation d'élasticité à mesure qu'on se rapproche de l'échéance mais fatalement elle augmente, c'est le point sensible.

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Jeu 31 Aoû - 22:38

ou c'est un future sur indice de volatilité ça se comporte comme un future sur matière premiere, en gros il y a un prix moyen historique sur le vix c'est au environ de 20 et plus on s'eloigne sur le future et plus on se rapproche des 20, avant cette année a partir du 3m on avait du 20, c'est un peut comme si tu lançais une pierre dans l'eau, au point d'impact tu as un gros mouvement et plus tu t'eloignes plus tu as des vaguelettes, sur le future vix c'est pareil, l'indice a une forte ampleur et plus tu t'eloignes sur les futures moins l'impact est fort.

Giton

Messages : 1499
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 11 sur 20 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20  Suivant

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum