Stratégies VIX 2M généralités

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 22 Aoû - 17:22

j'ai fait pareil en paper pour le vix a l'instant j'ai déja novembre en reel depuis hier matin je vais faire un screen et le mettre sur mon journal

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Mar 22 Aoû - 21:25

Et voilà les strats  Vix à l'instant le 0 représente l'ATM et -30 jusqu'à -120 le nombre de points OTM


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 22 Aoû - 21:38

c'est bien de mettre a jour le pnl comme ça on sais combien on consomme de cash par contre la marge requise reste le probleme de cette stratégie surtout s'il faut remettre au pot en cas de vol

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Mar 22 Aoû - 22:41

Oui je ne l'ai pas encore mise pour l'instant, les chiffres sont faux sur le tableau, la marge est nettement plus importante

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Mer 23 Aoû - 12:11

Et voici le tableau avec les bons chiffres de couverture et de capitaux engagés à l'instant.

A noter déjà le gain engrangé notamment sur le put le plus OTM et le tout en 6 jours.


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Jeu 24 Aoû - 14:48

toujours ok...


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 15:23

Avant l'ouverture de WS



Reste à voir les news et les discours du trou Jackson...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 15:46

Dans cette stratégie, il y a 2 risques identifiés :

1) Après une envolée du Vix la vol redescend de manière supérieure au gain de la vente du put

2) le SP500 redescend lentement en dessous du strike du put sans pour autant que le Vix monte. C'est probablement un cas rarissime, mais il va falloir le traiter. A première vue, la stratégie -120 2M devrait résister et je n'ai pas encore vu une baisse de 5% même lente ne pas faire monter le Vix pour un SP 500 à ce niveau et pour une vol pareil.

Le problème de la baisse du Vix est plus problématique car si la baisse du Vix est supérieure au gain du put à échéance, comment se couvrir ? Par exemple pour une vol  à 20% le montant de la prime sera de 78 pour l'ATM et 31 *2.5 pour -120, donc dans le cas ou le vix rebaisse de plus de 78 pts nous sommes en perte. (cf le Brexit).
Doit on se couvrir en vendant des puts ? autres ?


Dernière édition par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 16:06, édité 1 fois

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:01

Pour le brexit , j'ai trouvé le Vix à 27 donc la prime pour le 0 de 106 et de 54 * 2 pour le -120. donc en prenant 2 limites consécutivement en quelques jours  on pouvait sortir Flat voir positif de 3k dans le meilleur des cas, mais on n'était pas à l'abri d'un retournement.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Admin le Ven 25 Aoû - 16:10

D'où peut être la nécessité de se mettre un objectif des qu'une limite est franchie. Mais lequel ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 16:12

1) voila pourquoi je prends des atm et des que la valeur de la prime de mon option est atteinte a la baisse je reprends

2) meme reponse qu'en haut

pour ton dernier cas c'est le seul problème mais nous avons un avantage un vix en dessous de 9 est tres rare du coup meme en achetant un vix a 17 et qui fini a 9 on pourrai reprendre comme dans le cas d'une baisse mais par exemple au double de la valeur de l'atm

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