Stratégies VIX 2M généralités

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Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 18 Aoû - 23:34




Suite aux résultats mirobolants de ce mois ci et aux résultats corrects du mois dernier, j'ai décidé d'ouvrir une file Vix 2M avec 5 strats.

Mais comme IG a eu la bonne idée de ne plus proposé le vix en démo, ça va un peu compliquer le suivi , et je n'ai le choix que de proposer ma feuille Excel pour suivre les strats.

Les stratégies :

A l'ouverture de la nouvelle échéance du Vix , j'achète un lot VIX et je vends 1 lot de même échéance put ATM du SP500

Pour les strats suivantes, je prends 30 points en dessous en OTM et je calcule les lots de la manière suivante : Prime ATM/prime OTM.

Je procède de la même manière pour les strikes suivants (30 points et même calcul de lot).

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Sam 19 Aoû - 17:04

salut Xavier, je suis de retour, j'ai vu qu'on ne pouvais plus faire de demo sur le vix mais je vais appeler ig lundi j’espère bien qu'il vont nous le remettre.
Sinon moi aussi j'ai eu de très bon resultats mais ce genre de resultat est exceptionnel, on a eu de la chance sur la vol il faut s'attendre a environ la moitié de ça, mais ça reste pas mal lol

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Lun 21 Aoû - 19:49

bon le résultat est positif dommage qu'on ne puisse pas avoir le vix en démo.

Idem pour novembre sur le dax , on l'a en réel et pas en démo !!! GRRRR !!! Very Happy


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Lun 21 Aoû - 22:52

je ferais un screen demain mais j'ai appeler ig a 3h40 du mat soit 9h40 en france pour leur demander d'afficher novembre, il on mis les options tout de suite j'ai pu vendre direct, par contre j'ai pas demandé pour le vix je les appellerais demain

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 22 Aoû - 17:05

Bon, j'ai envoyé un petit mail à IG qui ma répondu qu'ils ne comptaient pas mettre le VIX et Dax novembre en démo.

Donc je vais bricoler un truc pour les strats...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 22 Aoû - 17:12

je suis au tel avec eux la

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 22 Aoû - 17:14

tu leurs dis que tu n'es pas le seul, qu'il y a plein de monde... Very Happy

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 22 Aoû - 17:16

la nana que j'ai eu m'a dit que le service technique qui gere ça donne la priorité aux demandes sur comptes réel et je suppose que vu qu'on est en aout la demo passe a la trappe mais d'ici quelques semaines tout rentrera dans l'ordre sur la démo.

du coup faut tester en paper

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 22 Aoû - 17:19

bon , j'ai lancé le 2M (octobre) sur la démo, je fais du paper/excel sur le 3M (novembre)

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 22 Aoû - 17:22

j'ai fait pareil en paper pour le vix a l'instant j'ai déja novembre en reel depuis hier matin je vais faire un screen et le mettre sur mon journal

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 22 Aoû - 21:25

Et voilà les strats  Vix à l'instant le 0 représente l'ATM et -30 jusqu'à -120 le nombre de points OTM


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Mar 22 Aoû - 21:38

c'est bien de mettre a jour le pnl comme ça on sais combien on consomme de cash par contre la marge requise reste le probleme de cette stratégie surtout s'il faut remettre au pot en cas de vol

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mar 22 Aoû - 22:41

Oui je ne l'ai pas encore mise pour l'instant, les chiffres sont faux sur le tableau, la marge est nettement plus importante

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Mer 23 Aoû - 12:11

Et voici le tableau avec les bons chiffres de couverture et de capitaux engagés à l'instant.

A noter déjà le gain engrangé notamment sur le put le plus OTM et le tout en 6 jours.


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Jeu 24 Aoû - 14:48

toujours ok...


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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 15:23

Avant l'ouverture de WS



Reste à voir les news et les discours du trou Jackson...

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 15:46

Dans cette stratégie, il y a 2 risques identifiés :

1) Après une envolée du Vix la vol redescend de manière supérieure au gain de la vente du put

2) le SP500 redescend lentement en dessous du strike du put sans pour autant que le Vix monte. C'est probablement un cas rarissime, mais il va falloir le traiter. A première vue, la stratégie -120 2M devrait résister et je n'ai pas encore vu une baisse de 5% même lente ne pas faire monter le Vix pour un SP 500 à ce niveau et pour une vol pareil.

Le problème de la baisse du Vix est plus problématique car si la baisse du Vix est supérieure au gain du put à échéance, comment se couvrir ? Par exemple pour une vol  à 20% le montant de la prime sera de 78 pour l'ATM et 31 *2.5 pour -120, donc dans le cas ou le vix rebaisse de plus de 78 pts nous sommes en perte. (cf le Brexit).
Doit on se couvrir en vendant des puts ? autres ?


Dernière édition par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 16:06, édité 1 fois

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 16:01

Pour le brexit , j'ai trouvé le Vix à 27 donc la prime pour le 0 de 106 et de 54 * 2 pour le -120. donc en prenant 2 limites consécutivement en quelques jours  on pouvait sortir Flat voir positif de 3k dans le meilleur des cas, mais on n'était pas à l'abri d'un retournement.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 16:10

D'où peut être la nécessité de se mettre un objectif des qu'une limite est franchie. Mais lequel ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Giton le Ven 25 Aoû - 16:12

1) voila pourquoi je prends des atm et des que la valeur de la prime de mon option est atteinte a la baisse je reprends

2) meme reponse qu'en haut

pour ton dernier cas c'est le seul problème mais nous avons un avantage un vix en dessous de 9 est tres rare du coup meme en achetant un vix a 17 et qui fini a 9 on pourrai reprendre comme dans le cas d'une baisse mais par exemple au double de la valeur de l'atm

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 16:23

Avec un ATM , tu as le problème de la clôture de l'échéance ou le vix a baissé et le SP 500 se trouve juste en dessous du strike, tu peux perdre des 2 cotés. (j'ai fait un test sur juillet qui se termine perdant en ayant pris ATM -40 mais l'ATM n'était guère mieux )



Avec mon calcul de lot , j'étais légèrement positif. A noter également que pendant un long moment la strat était bénéficiaire de 1000 $.

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 25 Aoû - 16:24

Pourquoi ne mets-tu pas les cours de départ dans ton tableau ? On voit pas à combien tu as acheté le VIX par ex (ça me semble être une des données les plus importantes a priori) (en fait je ne comprends pas du tout ton tableau)



C'est pour ça qu'il faut vendre plutôt ATM et de façon à combler une descente sur environ 10 (VIX). Avec un achat sur vol très basse, je vois pas trop ce qui peut arriver. En fait le point clé c'est le prix que tu consents à payer au départ pour le VIX

Edit : giton a posté dans l'intervalle mais ça va dans le même sens

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 16:27

En fait, c'est un tableau récapitulatif de chaque strat vix, j'ai le détail stratégie par stratégie par feuille excel

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Trader-Cat le Ven 25 Aoû - 16:28

Du coup tu as acheté ton VIX à combien ?

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Re: Stratégies VIX 2M généralités

Message par Xavier56780 le Ven 25 Aoû - 16:28

14.83 octobre

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