Put synthétique

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Put synthétique

Message par Trader-Cat le Mer 12 Juil - 14:29

Giton, tu as arrêté tes expérimentations avec les puts synthétiques ? C'était quoi déjà le principe de tes stratégies ?

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Re: Put synthétique

Message par Giton le Mer 12 Juil - 14:51

achat de call environ 300 pts plus haut que le sous jacent, couplé avec la vente du sous jacent, puis la vente de 0.5, 1 ou 2 put a l'objectif de mon put synthétique ou et aussi vente de call otm.

j'ai arrêté vu que je fais principalement du réel j'ai besoin de ma marge pour ma stratégie principale qui est plus rentable

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Re: Put synthétique

Message par Trader-Cat le Mer 12 Juil - 15:32

Ok tu arriverais à me donner un exemple concret stp ?

Donc par ex :

Vente du SJ à 12000
Achat de call(s) (un ou plusieurs ?) à 12300
(tout ça en 1M ?)

La suite j'ai pas trop capté (tu fais quoi si le cours se pose à 12200 ?)


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Re: Put synthétique

Message par Giton le Jeu 13 Juil - 15:31

si vente a 12000, achat deux call 12300, tu peux soit vendre du put 11700 ou moins 1 ou 2 ça dépends des situations et tu peux aussi vendre du call 12500 ou plus, mais ya rien de mécanique dans cette façon de faire, ça dépends des supports des résistances de la vol, si on est en tendance baissière ou haussière, il faut au moins 25 jours pour faire ça, mais vu qu'il n'y a rien de mécanique difficile de donner des exemples

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Re: Put synthétique

Message par Trader-Cat le Jeu 13 Juil - 17:41

Ok, les ventes OTM résoudent le problème soulevé mais par contre si on descend directement sur 11600 par ex, tu perds sur le SJ Edit : ceci est une erreur -, sur le Put ATM , sur le Put OTM , sur l'achat des calls....donc là je saisis pas trop l'intérêt sur cette config ?


Dernière édition par Trader-Cat le Jeu 13 Juil - 19:16, édité 2 fois

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Re: Put synthétique

Message par Giton le Jeu 13 Juil - 18:24

si on va a 11600 je gagne 400 pts sur le ss jacent, je perds une bonne partie de m'on achat de call de protection, je gagne sur la vente des calls otm, et je perds pas mal sur la vente du put, on peut encaisser les gains et revendre un strangle ou simplement revendre un lot sur les 11600 enfin ya plein de truc

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Re: Put synthétique

Message par Trader-Cat le Jeu 13 Juil - 19:14

Je me disais bien que j'avais raté un truc (on gagne sur le SJ ! lol)

Maintenant une chose : quel intérêt de vendre le SJ et un Put ATM en sachant qu'on peut obtenir le même résultat en vendant simplement un call ATM ? ( = moins de marge et moins de frais)

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Re: Put synthétique

Message par Trader-Cat le Jeu 13 Juil - 20:37

Je rajoute une chose : vendre du call 12500 à 25 jours d'échéance, là franchement tu touches des cacahuètes...mieux vaut s'en passer selon moi.

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Re: Put synthétique

Message par Giton le Jeu 13 Juil - 23:41

tout dépend ce que tu envisage la pour faire ça faut un scenario, si baisse franche envisagé put synthé avec vente de call otm tu peux prendre du 2m pour les call pourquoi pas.
pour une baisse lente, put synthé, vente de put vers l'objectif de la vente du ss jacent, et si on ne croit pas au rebond vente de call otm si on est pas sur de notre cout, pas de vente de call.

la vente des option paye le temps mais si on envisage que la baisse va aller vite on vendra que 1 put sur le point d'objectif.

C'est dure a dire parceque c'est du trading non mécanique, ça dependra surtout des niveaux de la vol et de la rapidité de ce que l'on envisage

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Re: Put synthétique

Message par Trader-Cat le Ven 14 Juil - 18:16

Je pense vraiment qu'on peut se passer du SJ (bon tu me diras à juste titre que dans ce cas que ce n'est pas un put synthétique) et répliquer tout ces montages en vendant simplement un call ATM et en achetant 2 calls de façon à être quasi en delta neutre (pas tout à fait ---> environ -0.1)
Et là l'idée, me semble-t-il, c'est de sortir rapidement sur une hausse (à partir de 100 points) plus ou moins flat (dans ce cas on prend une nouvelle position) et de prendre ses gains sur une baisse significative. Laisser courir sur stagnation.
Si on initie ça sur une résistance, ça peut être en effet intéressant (et pourquoi pas sur un support, pour jouer soit le break out, soit la sortie flat sur rebond)

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Re: Put synthétique

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