Track record 1 an de trading option ATM1 3M

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Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Sam 1 Juil - 17:54

Bilan apres 1 an de trading réel en vente at the money sur des options Dax 3 mois en gestion delta neutre (plus ou moins).

Bon il y a aussi des test sur le wti aussi une passe difficile sur les echeances fev17, mars17, avril17 ou j'ai fait des erreurs pour les deux premières en effet je n'avais pas de pricer pro et je ne me doutais pas de toutes les possibilités qui était a ma disposition pour défendre mes ventes, sur avril et un peu mars j'ai tester des achats et cela n'a pas été concluant et a bouffé mon rendement, j'ai testé aussi un calendar spread sur juin qui m'a demandé beaucoup de ressource psychologique lol et cela ma beaucoup appris, même si le gain a été faible ce fut une expérience très enrichissante après cela je me sent tout terrain lol.

Aussi sur Mai 17, Juin 17, Juillet 17, Aout 17, j'ai pris des positions plus faibles que je le devais du fait de la faible volatilité du coup je me réserve toujours un lot de secours en cas de retour de vol pour pouvoir reprendre des options otm ce que je fait actuellement sur Septembre.

Maintenant parlons chiffres mon capital de départ était de 13500 euros en Juin 2016, j'ai augmenter mon capital en novembre 2016 mais je ne me suis servit de cette augmentation sur mes prises de positions qu'en décembre 2016.

Donc après calcul mon capital initial moyen sur la période Juin 2016, Juin 2017 était de 23916 euros

J'ai gagné sur la même période 15509.53 euros

Soit un rendement de 64.85%

Sans mes erreurs le rendement aurait été d'environ 100% certainement plus.

Aussi avec les information ci-dessous on ne peut pas en déduire le max drawdown du faite que sur notement mon calendar spread j'ai encaissé les pertes en premier et laisser un gros gain latent courir le temps de pouvoir cloturer la partie juin convenablement.

Donc mon max dradown enregistré est de 11k la veille de l’élection d’Emmanuel Macron et mon capital ce jour la ce montait a 44k soit un max drawdown de 25% ce qui est beaucoup plus que la normal mais le calendar spread a été mal calculé et j'avais encore juin et juillet en meme temps donc ce max dradown ne devrais plus ce reproduire.

Maintenant reste plus qu'a rester sur cette lancé pour faire les 100% sur l'année  prochaine  Very Happy











Le seul moyen pour moi de prouver que c'est bien du réel c'est d'envoyer mes relevés ig ou apparaisse dans la bannière supérieur le liens d'ig en réel.

voici ce que j'ai en portefeuille ce jour



toujours en réel

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Trader-Cat le Dim 2 Juil - 23:47

Si on juge simplement mathématiquement, sans connaître le contexte, alors 11k de DD pour un bénéfice de 15k sont des valeurs qui ne permettent de ne tirer aucune conclusion en terme de rentabilité (puisque tout ce que tu as gagné en 1 année a presque été potentiellement perdu sur quelques positions) Ca fait un écart financier de 1.36 alors qu'il faut au minimum un écart financier de 5 pour n'avoir que 5% d'incertitude (et toujours mathématiquement, il faudrait que cet écart soit obtenu sur pratiquement 1000 positions pour lisser convenablement la variance)
En gros, si tu refais 5-7 ans de suite pareil sans augmenter ton DD, tu pourrais éventuellement considérer que c'est rentable avec une assez bonne probabilité.

Maintenant, en tenant compte du contexte, c'est à dire en sachant que tu as progressé dans ton approche et avec tes outils, que ton DD était un peu exceptionnel, tu vas peut-être pouvoir diminuer ton DD sur la 2ème année et augmenter le bénéfice (et dans ce cas considérer la première année comme une année zéro où le DD ne compte pas) Et là ton écart financier sera certainement bien meilleur.

J'ai l'impression par contre que tu es sous-capitalisé (sur des 10 K de DD il faut au moins 100 K de capital selon moi)

De manière générale aussi, j'ai l'impression parfois que tu prends trop de risques, du moins trop de positions mais je pense que là aussi tu es en train d'améliorer ces choses. Mais bon les 15 K sont pris et c'est le principal, bravo !

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Lun 3 Juil - 0:03

oui je n'ai pas respecter la technique cette année, il y eu plein de test et d'erreur, si je devrait faire le dd moyen quand je suis en position franchement c'est moins de 500 euros, c'est tres rare que je soit negatif bien souvent je suis positif le jour meme de la prise de position, quand il y a eu du gros mouvement et que j'etais surexposé sur l'atm1 3m j'étais a moins de 2k de mv c'est dire.

Mais j'ai fait des test et les 11k c'est sur le calendar spread qui n'a rien a voir avec la stratégie initial mais bon je le compte c'est le jeu lol

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Trader-Cat le Lun 3 Juil - 0:09

D'ailleurs j'ai bientôt un nouveau test à te proposer sur la stratégie de base (possible qu'Axial fume un peu sur ce coup, lol)

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Lun 3 Juil - 0:12

lol oui fraudais se programmer ça

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Xavier56780 le Lun 3 Juil - 19:27

impeccable! je suis à 45,5 % sur les 6 premiers mois de l'année avec une vol défaillante donc les 100 % sur un an sont largement atteignables.

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Lun 3 Juil - 21:18

100% je serais content vu l'état de la vol c'est pas encore joué mais c'est largement faisable

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Lun 3 Juil - 21:32



juste avec la baisse de vol aujourdh'hui le pnl prend 800 euros

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Lun 10 Juil - 16:19



baisse de vol monté légère du cour ça me va

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Mer 12 Juil - 15:12



Baisse de vol remonté du cour tout bon

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Xavier56780 le Mer 12 Juil - 15:16

oui excellent et maintenant ça ne bouge plus trop pendant 2 semaines !

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Mer 12 Juil - 15:26

je voudrais que ça remonte un peu vers 12700 je revendrai 0.5 call 13000 pour equilibrer la posi et en meme temps ça me fera un gain enorme par rapport au put 11550 vendu seul, on verra pour l'instant je vise 3K sur cette posi j'ai le temps

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Giton le Lun 17 Juil - 22:27

peu présent du fait de visite familiale, je suis déja au dela de l'objectif sur septembre mais j'attends d'etre a 3K ^^



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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

Message par Xavier56780 le Lun 17 Juil - 22:30

ça va être faisable avec un peu de chance, je le suis également sur Aout

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Re: Track record 1 an de trading option ATM1 3M

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