File du 16 juin 2017

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 0:50

sur septembre pour l'exemple et donne juste le debut parcequ'apres il va falloir qu'on bouge les choses a deux pour se mettre d'accord sur la vol et la prix a écrit:

Pour la vol on va rester " dans la théorie " et exclure les énormités.

On vend à 620 points et 1ère limite de ton choix, 400 ?

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 0:53

il fait aussi du delta hedging mais lui a un objectif plus ambitieux a écrit:

Autant pour moi, j'ignorais la chose.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 0:58

perso j'ai vendu pour 680 sur septembre hier et la limite est a +500 et -500 ça te va ?

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:01

Donc pour le début du scénario, je reprends (tout à fait arbitrairement) le même que tout à l'heure.

1° Jour 1 : vente straddle (cours x)

2° Jour 3 : limite touchée à la hausse (cours y)

3° Jour 6 : retour sur le strike (x)

4° Jour 10 : remontée sur y

Je te laisse choisir des vols cohérentes et tu peux poster le screen pour chaque étage.

perso j'ai vendu pour 680 sur septembre hier et la limite est a +500 et -500 ça te va ? a écrit:

parfait

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:04

(par contre tu as un petit avantage sur le début car tu connais 4 étages, ce qui bien évidemment est impossible dans la réalité)

Ensuite je te donne au coup par coup.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Sam 17 Juin - 1:04

500 points de hausse en 3 jours ça commence fort ! c'est la fin de toutes les guerres dans le monde ?

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 1:04

ok je fait ça et je screen

je le fais meme avec ma strategie actuelle sur axial Wink

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:08

500 points de hausse en 3 jours ça commence fort ! c'est la fin de toutes les guerres dans le monde ? a écrit:

Début décembre on a eu bien pire ou me trompe-je ?

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Sam 17 Juin - 1:17

oui avec une baisse de vol monstrueuse !

Je vous laisse faire...

Mais tu pourrais le faire toi même TraderCat mais il faut se servir d'un pricer... Very Happy

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 1:17

bon j'ai fait le screen de la premiere limitre haute je par du principe qu'actuellement la vol est si basse que si on monte de 500 pts au minimum ça stagne voir meme ça monte leger surtout en 3 jours je pense que c'est coherent



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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 1:18

la courbe rouge c'est le pnl instantané la courbe bleu c'est le pnl a écheance en vert c'est le delta

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Sam 17 Juin - 1:20

donc il y a je pense un petit problème , la courbe bleue tient compte de la prime que malheureusement nous n'encaissons pas chez IG

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Sam 17 Juin - 1:21

pardon, la rouge !

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 1:21

nouvelle limite haute 13450 nouvelle limite basse 12100, du coup pour le coup suivant retour sur x j'ai envi de te dire tant mieux on risque rien puisque x c'est 12650 mais tu veux peut etre un retour sur la limite basse en troisieme coup 12100 ?

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 1:22

pas de souci Xavier notre marge est tellement faible et le pnl est a peine en mv

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Sam 17 Juin - 1:22

oui, je suis d'accord

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:22

Mais tu pourrais le faire toi même TraderCat mais il faut se servir d'un pricer a écrit:

C'est bien parce que je l'ai fait que je connais l'issue Xavier.

(je me suis développé un pricer d'approximation avec vol intégrée)

Là c'est juste pour vous montrer le résultat final (moi je le connais déjà)

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 1:23

le rouge c'est le pnl il ne tient pas compte de la prime reçu

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:24

Ok mais on va noter les valeurs de chaque Put et Call sur chaque étage, c'est possible ? Sinon on va vite s'emmêler les pinceaux.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:27

J'étais parti du principe qu'on vendait juste un put en fait sur la 1ère limite vu la discussion de tout à l'heure

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:28

nouvelle limite haute 13450 nouvelle limite basse 12100, du coup pour le coup suivant retour sur x j'ai envi de te dire tant mieux on risque rien puisque x c'est 12650 mais tu veux peut etre un retour sur la limite basse en troisieme coup 12100 ? a écrit:

Ok faisons cela

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 1:28

alors la lol ça va etre dure j'ai bien la chaine option dispo mais je peux pas a la main et a chaque etape modifier le temps et la vol mais si la vol que j'ai mis et le temps ecouler te convienne la chaine option n'est pas importante, a chaque coup que tu donne tu regarde la vol et la prime et tu me dit si tu es d'accord

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:34

Attends, on va essayer de noter ça correctement.

Sous la forme :

1° cours valeur du call valeur du put

2° cours C1 P1 C2 P2

etc....c'est possible ça ?

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 1:38

j'ai pas tout saisi ce que je screen c'est la position actuelle, tu veux quoi en plus ?
parceque a chaque fois que tu rajoute une posi tu verras les aciennes positions evoluer et le graph evoluer aussi

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 1:39

voir message ci-dessus

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Re: File du 16 juin 2017

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