File du 16 juin 2017

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Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 19:35

regarde le VDax cette semaine et tu auras tout compris (surtout entre mercredi soir et aujourd'hui)

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Ven 16 Juin - 19:36

Donc la vente de ton call ne sera d'autant pas profitable si on remonte sur y

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 19:36

Et la vol est faible, imagine l'amplitude en cas de vol haute

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Ven 16 Juin - 19:38

regarde le VDax cette semaine et tu auras tout compris (surtout entre mercredi soir et aujourd'hui) a écrit:

Encore une fois je ne parle pas statistiquement.

Je te dis juste qu'il existe des configurations x ---> y ---> x----> y où tu peux augmenter ta MV à chaque étage....

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 19:40

d'ailleurs voilà le cas pratique puisque la limite de l'ATM2 a été atteinte Jeudi matin et que je suis bien positif ce soir


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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 19:44

Alors que la vol a augmenté

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Ven 16 Juin - 19:50

Je suis d'accord pour ton cas mais encore une fois, il existe des configurations où ta MV peut augmenter sur chaque étage. Ca n'est pas le cas la plupart du temps mais c'est tout à fait possible.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 19:57

Oui, mais c'est très maitrisable car si ton put augmente tes 2 call baissent jusqu'au moment ou tu rééquilibres ton delta

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Ven 16 Juin - 20:06

Pas sûr qu'on se comprenne :

1° Straddle (sur x)

2° Put (sur y)

3° Call (sur x)

4° Retour sur y

En 4° , on est dans une situation plus pénible qu'en 2....on vient juste de montrer qu'on peut aggraver la situation autant que l'on veut.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 20:11

c'est pour ça que sur une baisse (ou plutôt je devrais dire une hausse de vol) on va vendre par exemple call à 150 et put à 50 donc si ça remonte avec une légère baisse de vol, à x tu n'es pas sur la limite haute

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Ven 16 Juin - 20:43

Oui mais là tu rajoutes une variable (et cette variable supplémentaire peut engendrer d'autres complications)

donc si ça remonte avec une légère baisse de vol, à x tu n'es pas sur la limite haute a écrit:

Si ça remonte on ne peut pas finir sur x puisqu'on est parti de x.


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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Ven 16 Juin - 22:37

de retour bientôt a l’apéro ici, et bien vous etes toujours pas d'accord on dirait et perso je te comprends Tradercat il te manque un outil capital, sérieusement UN PRICER , franchement je comprends ce que tu veux dire si nos limites sont touchées a la hausse puis a la baisse et ainsi de suite dans un schema ou on ne peut pas etre bénéficiaire, je t'assure qu'on peut s'en sortir au bout d'un moment, on est pas des robots si cette situations ce presente on repoussera plus loin les limites en vendant pour une hausse des put leger ou bien itm et inversement pour la baisse, je t'assure que ce n'est pas une martingale ou tu augmentes ton exposition jusqu'a explosion, j'ai fait 4 mois avec la meme strat ou j'ai pris 1700 pts a l'envers sans vol en plus et j'ai pris un gain, mais il me fallait absuloment un outil pro pour cela a la main c'est totalement impossible, par contre je pense qu'il est possible de prendre une perte sur un scenario qu'on ne sent pas vraiment quand on arrive au bout de l'echeance et que la perte est faible pour moi autant la prendre peut etre que Xavier lui ne la prendra pas, moi perso je peu dans certain cas coupé si ça devient trop dérangeant, pour finir en mai j’avais 18 options en portefeuille et tu va penser ''usine a gaz'' mais je t'assure que non la stratégie a été respecter j'avais pris un calendar qui a mal tourner et je l'ai récupéré grace a notre strategie sans aucun souci


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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 22:43

De toute façon, si par miracle (et par malheur par la même occasion ) tu arrivais au max de ton capital bloqué, plutôt que de prendre ta perte, tu rachètes 0.1 put et call du straddle de départ, tu prends donc une petite perte tout en faisant baisser ta couverture.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Ven 16 Juin - 22:46

oui aussi je me suis sauvé du margin call ainsi avant macron car j'avais trop d'option pour une marge *6

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 0:23

Il faudrait juste m'expliquer comment mathématiquement tu t'en sors. Je peux t'assurer qu'il existe une infinité (et je dis bien une infinité) de scénarios qui prendront en défaut ton approche intuitive avec ton pricer (je dis intuitif car il y a une grande forme d'improvisation vu que tu ne sais pas clairement ce que tu vas faire à l'avance)
J'ai pris un début d'exemple basique avant donc on peut le reprendre ensemble si tu veux vu que Xavier s'est perdu dans les x Razz

De toute façon, si par miracle (et par malheur par la même occasion ) tu arrivais au max de ton capital bloqué, plutôt que de prendre ta perte, tu rachètes 0.1 put et call du straddle de départ, tu prends donc une petite perte tout en faisant baisser ta couverture. a écrit:

Heu....tu rachètes 0.1 et tous tes maux disparaissent ? Génial ça  Very Happy

Quant aux miracles dont tu parles, il faudrait te demander alors pourquoi Eurex demande 10 fois plus de marge que IG, même avec les professionnels les plus aguerris du marché....

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 0:34

en faite ce qu'on va faire si tu veux, demain a 15h30 16h heure française je suis dispo tu me donne n'importe quelle scenario et je le price avec le pricer axial je ferais des copie d'ecran et ensemble on vera en theorie biensure ce qu'on peut simuler et comment s'en sortir, Xavier si tu es dispo se serai cool comme ça on pourra essayer d’éclaircir certain point

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Sam 17 Juin - 0:35

Merci Jonathan, j'ai déjà donné ! Very Happy

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 0:40

il est vrai que je comprends c'est impossible de prouver qu'on s'en sortira a chaque fois vu que chaque scenario est differents, la vol est imprevisible, le cours aussi, donc il est vrai que je vois pas trop comment prouver quoique ce soit, Cussac s'il dit vrai est profitable depuis 30 ans, je ne sais pas s'il aurait pu prouver il y a 30 ans que son approche evoluerais avec le temps et qui'il serait toujours profitable 30 ans apres

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 0:41

en faite ce qu'on va faire si tu veux, demain a 15h30 16h heure française je suis dispo tu me donne n'importe quelle scenario et je le price avec le pricer axial je ferais des copie d'ecran et ensemble on vera en theorie biensure ce qu'on peut simuler et comment s'en sortir, Xavier si tu es dispo se serai cool comme ça on pourra essayer d’éclaircir certain point a écrit:

Ca marche, impec ! Si tu veux je te poste un début de scénario pour demain et je viendrai plutôt en fin d'aprem et on regarde le truc, on le fait évoluer gentiment.



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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 0:43

j'ai déjà donné ! a écrit:

dit-il après avoir lâché l'affaire au bout de 4 lignes, perdu entre deux x (taquinerie Razz )

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 0:45

il est vrai que je comprends c'est impossible de prouver qu'on s'en sortira a chaque fois vu que chaque scenario est differents, la vol est imprevisible, le cours aussi, donc il est vrai que je vois pas trop comment prouver quoique ce soit a écrit:

Eh bien il faut que tu prouves que tu t'en sors sur le scénario que je propose en fait.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 0:46

sur septembre pour l'exemple et donne juste le debut parcequ'apres il va falloir qu'on bouge les choses a deux pour se mettre d'accord sur la vol et la prix

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 0:47

Sauf qu'il ne fait pas du tout ce que vous faites a priori (sauf erreur de ma part) Lui il vend des très OTM (ce que je fais d'ailleurs mais sécurisé)



Dernière édition par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 0:48, édité 1 fois

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 0:47

Trader-Cat a écrit:

Eh bien il faut que tu prouves que tu t'en sors sur le scénario que je propose en fait.

je vais tenter de le faire

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 0:50

Trader-Cat a écrit:Sauf qu'il ne fait pas du tout ce que vous faites a priori (sauf erreur de ma part) Lui il vend des très OTM (ce que je fais d'ailleurs mais sécurisé)


il fait aussi du delta hedging mais lui a un objectif plus ambitieux

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