File du 16 juin 2017

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 18:17

xavier aurait pu faire pareil ou utilisé des ml mais au final on serait retomber a peut pres pareil.

Merci pour la defense je l'ai bossé pendant longtemps lol

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 18:28

il faut faire attention dans ce genre de stratégie, les complications ne sont peut-être pas toujours là où on les attend (par ex il y a des mouvements bien plus lents qui peuvent peut-être poser problème)
Où alors les rares cas où on ouvre avec 1000 points de moins (style Brexit) et je pense pas que tu puisses faire grand-chose sur le moment (mais dans ce cas mieux vaut être hors du marché, c'est le plus simple)

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Sam 17 Juin - 18:33

pour le Brexit c'etait la premiere fois que j'ai appliqué la strategie la vol était tellement haute que j'ai atteint l'objectif en a peine plus de 2 semaine et meme pas une limite de touchée a l'epoque tu vendais un straddle pour 1200 pts lol, je vais poster mon track record certifié ig reel quand aout sera encaissé tu verras la premiere transaction c'est le brexit

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Sam 17 Juin - 18:40

Ok ça marche, ça va être intéressant !

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Lun 19 Juin - 21:52

J'aimerais avoir votre avis sur une chose :

Dans l'exemple qu'on a abordé, il y a une asymétrie assez marquée au niveau de la limite haute et basse (par rapport au cours) Et le degré de cette asymétrie est assez arbitraire. Intuitivement, je me demande si une symétrie parfaite n'optimiserait pas les résultats ?

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Lun 19 Juin - 22:05

ça dépend du smile...il redevient (presque) normal.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Lun 19 Juin - 22:16

avant l'itm je ne rééquilibre pas suffisamment mon delta,c'est volontaire car souvent lorsqu'on etire un coter on a souvent des retracements et mon rééquilibrage de delta permet de sortir sur des retracement, et si au bout de quelques limites ou plus il n'y a pas de retracement suffisent je vends de l'itm et je recentre un peu plus mon delta

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Lun 19 Juin - 22:43

Ok mais vous répondez pas à la question en l'occurence. J'essaie de la reformuler autrement : existe-t-il selon vous une optimisation sur la valeur de l'asymétrie des limites sur un point ? (en l'occurrence, un point = une limite atteinte)

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Giton le Lun 19 Juin - 22:50

non parceque ça reviendrais a faire de la prevision je peu me remettre delta neutre si je veux des la premiere limite mais je ne beneficie plus de l'effet retournement par contre ma prochaine limite haute ou basse sera bien plus loin et l'autre bien plus proche, on fait comme on veux si par exemple tu estimes que le mouvement est partie pour continuer par exemple en cas de hausse tu vends un put atm voir 2 puts, la façon qu'on utilise permet de sortir sur de leger voir fort retracement sur la 1er 2eme et 3eme limites si on voudrait faire autrement on pourrais

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Mar 20 Juin - 11:51

Ok, en gros il faut équilibrer le minimum vital pour tenir le directionnel. Par contre avez-vous déjà essayé de ne vendre que des Puts en cas de hausse ? (on raie les calls)

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Mar 20 Juin - 11:53

Oui, plus la vol est basse moins on a intérêt à vendre des call sur une hausse

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Trader-Cat le Mar 20 Juin - 12:05

Exact. Par contre pour en revenir à Cussac, je ne saisis pas l'idée d'avoir des plus gros objectifs (dans ce type précis de stratégie, avec des ATM) Parce que selon moi, l'objectif doit être construit de telle façon que tu puisses sortir, en moyenne, au tiers de l'échéance. (sinon fatalement, les risques augmentent) Donc soit il optimise sa sortie (je veux bien comprendre qu'il laisse courir dans des cas très favorables), soit il y a un truc qui m'échappe.

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Re: File du 16 juin 2017

Message par Xavier56780 le Mar 20 Juin - 13:21

Je sais qu'il sort en plusieurs fois, mais je n'en sais pas plus. il se couvre peut être avec 1 call/put ratio backspread. Mais je n'en sais pas plus. Morgane Tramasaygues a l'air de travailler avec des calendar spread...

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