Gestion des stratégies

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Re: Gestion des stratégies

Message par Trader-Cat le Sam 16 Déc - 10:44

Pour ren revenir à ta question de base (même si mes réponses ne semblent que très peu t'intéresser) je pense au final que défendre en vendant sur une autre échéance est une erreur grossière et ne résout absolument pas le problème. Tu vas tomber sur des configurations abominables où tes premières options seront perdantes en te prenant ensuite des reverses sur les ventes des échéances plus longues. Bonjour l'angoisse...

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Jeu 21 Déc - 12:21

Clôture des stratégies 2018-01 ATM 100,101,102,2 2M le 18/12 (je sais je suis en retard) , objectif atteint en 25 jours.



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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Jeu 21 Déc - 12:57

Ouverture le 18/12 des stratégies 2018-02 ATM100,101,102,103,104,2 2M et des stratégies 2018-03 ATM100,101,102,103,104,2 3M

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Re: Gestion des stratégies

Message par Cygnus atratus le Jeu 21 Déc - 16:45

Pourquoi ne pas vendre sur l'échéance juin ?
Quand à septembre, si j'ai bien compris elle n'est pas encore dispo chez IG, c'est ça ?

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Jeu 21 Déc - 17:50

parce que le thêta est trop faible sur les échéances plus longues, il accélère lors du dernier décile de cotation (vers 2.5 mois) donc les chances d'atteindre les limites sont plus importantes et la durée de la stratégie devient trop importante.

IG ne cote effectivement pas 9M , peut être qu'en leur demandant on l'aurait.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Cygnus atratus le Jeu 21 Déc - 21:22

Merci pour ces explications.
Effectivement, si le thêta est trop faible sur les maturité lointaine (ou tout du moins met trop de temps à accélèrer) il n'est pas intéressant de leur demander de le coter.
J'ai cherché des infos sur l'évolution du théta au cours de la vie de l'option et selon sa moneyness pour mieux comprendre tout ça, effectivement le théta s’accélère pour les ATM quand on est plus près de l'échéance et décélère pour les OTM, est-ce que pour toi il décélère aussi pour les ITM quand on est plus près de l'échéance ?

D'autre part, j'ai trouvé des articles expliquant que le théta est plus important pour les OTM que pour les ATM en début de vie de l'option pour les maturités lointaines, c'est bien ça selon toi ou le théta est identique quel que soit la moneyness en début de vie de l'option ?
Je met deux graphiques trouvés sur le net, ça aide à visualiser les gens qui comme moi ne s'y connaissent pas trop



Désolé pour mes questions de noob et si ce n'est pas la file pour en parler, auquel cas je déplacerais mon message.

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Jeu 21 Déc - 21:37

Tu as très bien résumé , c'est exactement et donc c'est pareil pour l'ITM , puisque l'ITM d'un call c'est l'OTM du put et réciproquement.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Mer 10 Jan - 12:32

Après une pause due aux fêtes , j'ai profité à plein de la baisse de vol depuis le débutde l'année et surtout depuis le début de semaine pour clôturer les dernières stratégies sur 2018-01 3M et toutes les strats de 2018-02 3M.

2018-02 2M n'est également plus très loin de la clôture.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Jeu 11 Jan - 22:26

Clôture des strats 2018-02 ATM100,101,102,104,2 2M objectif atteint en 24 jours. Bon score.

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