Gestion des stratégies

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 13 Oct - 18:22

La hausse ininterrompue de ces derniers temps  mais fait voir une chose interessante. Les strats  ATM 9,10 et 12 en 2 et 3M sont mal calibrées. On s'approche  à 20% de l'appel de marge sur la 3ème limite quand on double les lots.
Donc il y a 2 solutions, soit on multiplie par 1.5 et non 2, les lots,  soit on intervient avant la 3ème limite. En tout état de cause les ATM12 en 2 et 3M sont condamnées.

J'en profite également pour arrêter les ATM11 2M et 3M qui n'apportent rien de plus et sont beaucoup plus risquées.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 20 Oct - 13:55

Clôture des stratégies octobre encore ouverte (ATM1,2,8,10,11 2M et ATM11 2M)

Toutes sont positives mais aucune de ces stratégies n'ont atteint leur objectif à l'échéance.(59 jours)

l'ATM2 2M qui semblait mal partie suite à mes erreurs termine finalement dans le vert (+1006)



et http://trading-options.forumactif.com/t8p50-strategie-atm2-options-ig#3507 pour les positions déjà cloturées sur ATM2 2M (avec l'historique de mes erreurs)

il manque juste le ML 12750 sur ATM11 3M que je n'ai pas mis. (+285 points)

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Dim 22 Oct - 21:12

En plus des ATM 11 et 12 que j'arrête , je suspend pour l'instant l'ATM8.

J'éclate l'ATM1 en 3 qui représenteront 3 scénarios différents

ATM100 : vente option ATM sur la première limite et ainsi de suite...(normalement plus adapté pour une hausse continue)
ATM101 : vente option de 200 points sur première limite atteinte (normalement plus adapté pour un retracement)
ATM102 : sur première limite atteinte achat options pour "figer" la jambe et vente des options pour que nous soyons couverts jusqu'à la limite inverse (92% de réussite de base)
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Message par Giton le Lun 23 Oct - 0:01

nikel j'attends de voir ça

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Re: Gestion des stratégies

Message par Giton le Lun 23 Oct - 0:06

franchement après réflexion je ferais désormais ATM102 en cas de limite haute sans vol et ATM 101 en cas de limite basse

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Lun 23 Oct - 0:15

Je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'on puisse distinguer les limites atteintes dans mon tableau, je vais le modifier demain.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Giton le Lun 23 Oct - 1:36

oui ce serais pas mal mais je pense qu'on tient le bon bout

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Lun 23 Oct - 12:53

Ouverture des strats 2017-12 ATM 100,101,102,2,9,10 2M

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Message par Xavier56780 le Mar 24 Oct - 19:41

Ouverture des strats 2018-01 ATM 100.101.102,2,9,10 3M

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Message par Xavier56780 le Jeu 26 Oct - 17:10

limite touchée à 13100 pour 2017-11 ATM1,8,9,10,11 2M et 3M

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Message par Xavier56780 le Ven 27 Oct - 10:33

limite touchée sur 2017-12 ATM  1,8,9,10,11 3M et ATM2 2M

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Lun 30 Oct - 17:27

Limite touchée à 13250 pour toutes les strats  2017-11 sauf ATM2 et 12 en 3M et 2M

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Message par Xavier56780 le Lun 30 Oct - 17:28

Avec rachat des call 13250.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 17 Nov - 14:49

Clôture des strats 2017-11 en 2M et 3M à échéance. Toutes sont positives avec des gains substantiels pour les ATM 9 et 10 en 2M car la limite étant plus lointaine, j'ai décidé d'aller au bout alors que l'objectif était atteint dès vendredi soir.

Par contre c'était plus chaud pour les 3M , sauf l'ATM2 qui avait une limite basse plus lointaine, car on a frôlé la limite basse alors que mardi matin, l'objectif était atteint.





PS : j'avais pris mes pertes sur la vente des call 13000 en octobre qui ne figure pas sur cet écran.


Dernière édition par Xavier56780 le Ven 17 Nov - 15:04, édité 1 fois
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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 17 Nov - 15:00

Comme on peut le constater, le K engagé est trop important sur les ATM 9,10 et 12 en 2M et 3M avec ce plan de trading. je suspends provisoirement ces stratégies en attendant de trouver un meilleur setup.

les ATM 8 et 11 en 2M et 3M ne présentent pas un grand intérêt et sont purement et simplement arrêtées.

En cas de hausse, mais c'est également à vérifier sur les baisses, la vente de call sur  limite atteinte pose un problème car la vol baissant le strike de cette vente de call est vite atteint obligeant à doubler les positions. Donc plus de vente de call sur limite haute atteinte.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Lun 20 Nov - 14:41

Ouverture des stratégies 2018-01 2M

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Lun 20 Nov - 15:12

Ouverture des stratégies  2018-02 3M (en paperboard car toujours pas coté en démo)

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Message par Xavier56780 le Jeu 7 Déc - 18:23

clôture des strats 2017-12 2M encore ouvertes, objectif atteint en 45 jours.

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 15 Déc - 8:38

Clôture  des strats 2018-01 ATM100,101,102,103,2 2M , objectif atteint en 25 jours

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 15 Déc - 19:35

Petite question à soumettre à votre sagacité concernant les ATM :

Quand on atteint une limite, nous vendons une option de même échéance afin de rééquilibrer le delta, le principal inconvénient étant que plus le temps passe plus la prime sur cette limite est faible et donc par conséquent la prochaine limite proche.

Ne serait il pas intéressant de vendre une option de l'échéance suivante, sachant que l'inconvénient majeur c'est qu'à l'échéance les autres sont cloturées et qu'il ne reste que l'échéance suivante qui n'a pas bénéficié du même thêta ?
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Re: Gestion des stratégies

Message par Invité le Ven 15 Déc - 22:57

La question que tu poses c'est en fait la mise en évidence de la limite de cette méthode. Mathématiquement, c'est même assez marrant de montrer qu'elle ne fonctionne pas à long terme pour la simple et bonne raison que Ln+1 - Ln tend vers zéro.(ou si tu préfères, le différentiel des limites tend vers zéro). Le comportement qui en découle est exponentiel au niveau des ventes. Je te l'ai déjà expliqué 100 000 fois donc je ne vais pas recommencer (mais quelque chose me dit que tu commences à comprendre au vu de ta question)

Faut-il par conséquent vendre sur une autre échéance ? En faisant cela, tu résous le problème de la limite Ln+1 - Ln puisque le différentiel sera soit constant, soit aussi grand que tu veux (tu peux très bien te mettre à vendre du 4M) Là c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, ça ne marche pas vraiment. Pourquoi ? Parce que mathématiquement, ta stratégie peut avoir une durée infinie (ou au moins extrêmement longue) De plus, les options qui vont se clôturer pourront être perdantes, tant et si bien (autre truc marrant) que tu vas pouvoir être en permanence perdant tout en continuant à vendre (à agraver ton cas en somme)

Alors, bien entendu, dans le 98% des cas, ça va marcher surper bien et tu auras l'impression (comme avec ta méthode) de toujours gagner. Mais viendra une configuration où tu vas lentement mais sûrement t'enfoncer. La nuance c'est que tu explosera ton capital petit à petit plutôt que d'un seul coup.

La seule chose qui règle ton souci c'est le ML mais ça déplace le problème. Parce qu'il faut gérer le retournement....si les primes sont faibles, alors il faut verrouiller le retournement en achetant un OTM et là c'est quasi bon. Il reste à financer l'OTM mais tu es suffisamment compétent pour régler ce petit détail. Il faut aussi déterminer le moment exact ou tu switches entre les ventes et le ML.

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 15 Déc - 23:29

tu as toujours du mal à reconnaître que ça marche ! tant pis pour toi !

Je te rappelle que tu ne peux pas exploser ton capital car dans le pire des cas il te restera le dépôt de garantie qui n'est pas négligeable.

Tu oublies une chose, c'est que les cours ne montent ou descendent pas de façon linéaires. Il y a des pullbacks.

Tu peux aussi acheter des calls et des puts pour bloquer, que tu peux financer par des ventes inverses (ou non), l'intérêt de vendre une échéance supérieure (maximum 3M , il suffit de voir la courbe du thêta pour voir qu'au dessus du 3M ce n'est pas bon) c'est justement d'attendre le moment ou l'achat ne sera pas pénalisant tout en reculant les limites (donc moins de limites surtout à la baisse puisque la vol augmente).

Je teste actuellement une solution pour la hausse qui semble pas mal (ATM103 que je n'ai pas encore mis en ligne).

Mon premier plantage a eu lieu parce que j'avais doublé les lots et vendu des call trop rapprochés avec la hausse. J'ai donc eu un appel de marge (simulé) sur le compte démo que j'aurais pu minimiser en prenant ma perte en revendant la moitié des lots et à l'échéance j'étais presque flat. Mais comme je teste beaucoup de stratégies, je n'avais pas le temps de le faire et j'ai préféré sortir en perte.

Je suis donc à 98.3 % de réussite.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Invité le Ven 15 Déc - 23:55

Il y a un truc tout bête que tu ne comprends pas. Je ne suis pas en train de dire que ta méthode ne marche pas à l'instant t ou dans le passé. Je t'explique juste que mathématiquement, à long terme, cela ne fonctionne pas. Il te manque juste du bagage mathématique pour le comprendre (ou un peu de volonté) Giton a dû perdre la moitié de son capital pour le comprendre. Mais il a fini par l'admettre vu qu'il est parti se chercher un boulot. Franchement, demande à n'importe quel gars compétent en maths, il va te dire la même chose que moi. Moi je te souhaite de gagner encore longtemps...ce que je t'explique c'est juste des trivialités mathématiques et ça je ne peux pas les changer, elles sont bien réelles malheureusement.

Bref, revenons à nos moutons :

Je pense que oui, en effet, tu peux acheter des calls ou puts ATM pour bloquer et les financer par des ventes inverses d'échéances différentes. Mais là, ça marcherait surtout en cas de hausse, exemple : tu achètes un call 1M (à 30 jours de l'échéance imaginons) et tu vends un Put 2M un peu OTM.(dans l'autre sens c'est moins bon, le call OTM sera plus proche) Et si tu reviens sur l'OTM tu vas clôturer les premières options en gain a priori...et au pire tu recommences ensuite jusqu'à ce que ça passe (ça peut durer longtemps néanmoins)

Je suis donc à 98.3 % de réussite a écrit:

Il y a des tas de méthodes et de martingales qui ont 99.9% de réussite et qui sont très largement perdantes au bout du compte...

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Sam 16 Déc - 0:16

Que sais tu de mon bagage mathématique ?

Et pour Giton , il avait pris beaucoup trop de positions sur plusieurs échéances simultanées et il a frôlé l'appel de marge.
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Re: Gestion des stratégies

Message par Invité le Sam 16 Déc - 0:43

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Dernière édition par Trader-Cat le Dim 17 Déc - 16:39, édité 1 fois

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Re: Gestion des stratégies

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