Gestion des stratégies

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Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Mar 6 Juin - 14:31

Suite à  quelques mois d'essai, j'ai décidé d'arrêter toutes les stratégies à base d'achat d'options ou de ML. Leur rendement est plus faible ou leur durée plus longue quand ce n'est pas les 2. donc les stratégies suivantes  seront arrêtées après leur dernière clôture :

ATM 5,6 et 7 en 2 et 3M.


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Message par Xavier56780 le Mar 6 Juin - 14:53

Je vais ouvrir 2 nouvelles stratégies :

ATM9 2 et 3M : idem ATM1 , avec les lots doublés , revente de la moitié des positions en cas d'augmentation de couverture (donc possibilité de perte potentielle). Revente de la moitié des positions quand l'objectif ATM1 est atteint.et revente de l'autre moitié de nouveau à l'objectif.

ATM10 2 et 3M : idem ATM1 , avec les lots doublés , revente de la moitié des positions en cas d'augmentation de couverture (donc possibilité de perte potentielle). Revente des positions quand l'objectif ATM1 X 1.5 est atteint.

ça devrait raccourcir la durée des stratégies et donc réduire également le nombre de limites atteintes.

Je verrai un peu plus tard pour faire la même chose avec l'ATM2.


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Re: Gestion des stratégies

Message par Giton le Mar 6 Juin - 16:09

d'accord avec toi pour les achats, par contre pour atm9 et 10 j'attends de voir parceque si la vol augmente tu coupes mais dans quelle proportion ?
finalement ce sont des stratégies haussieres voir neutre

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Message par Xavier56780 le Mar 6 Juin - 16:39

la moitié pour revenir à une stratégie normale ATM1.

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Message par Giton le Mar 6 Juin - 16:44

et tu coupe au bout de combien en perte ?

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Mar 6 Juin - 16:45

juste au moment de la hausse de couverture sinon je laisse courir comme une stratégie normale


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Message par Giton le Mar 6 Juin - 16:58

mais la vol ça peux monter de 0.5 pts de 1 pts de 10 pts

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Message par Xavier56780 le Mar 6 Juin - 17:34

pardon ! je voulais dire couverture, je corrige au dessus

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Message par Giton le Mar 6 Juin - 17:38

ah ok je capte

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Message par Xavier56780 le Ven 9 Juin - 14:46

Clôture de 2017-07 ATM 1 3M en réel , objectif atteint en 29 jours !

J'ai profité de la baisse de vol en fin de nuit suite aux élections anglaises pour sortir en 29 jours, comme quoi une faible vol si le cours peu n'est pas un frein à une clôture rapide.

J'ai repris position à 10 h 03 quasiment au moment le plus haut de la vol de la matinée en dehors la baisse de 14 h 29. la moitié du spread est déjà reprise.


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Message par Giton le Ven 9 Juin - 15:31

oui ça peu aller vite si on reste sur ton point d'entrée perso je suis rentré sur juillet a 12450 je suis pas encore sorti

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Message par Xavier56780 le Ven 9 Juin - 15:35

je suis rentré sur 12780 et donc pris un léger strangle

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Re: Gestion des stratégies

Message par Giton le Ven 9 Juin - 15:54

oui voila pourquoi par contre tu ne rentre pas exactement a la date d'ouverture de la strat 3m tu dois perdre des points a encaisser

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Message par Xavier56780 le Ven 9 Juin - 15:55

oui mais finalement, c'est pas mal car c'est à ce moment la que le thêta accélère

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Re: Gestion des stratégies

Message par Giton le Ven 9 Juin - 16:05

déja que je suis rentré pour une moyenne de 318 pts sur juillet alors attendre encore je n'imagine pas, par contre tu as juste eu de la chance qu'on reste autour de ton point d'entrée proche de ton delta neutre la ou le théta est le plus fort, apres maintenant on sais gerer notre delta si ça atteint nos limites

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 14:35

Ouverture des stratégies 2017-08 ATM 1,2,8,9,10 2M et 2017-09 ATM 1,2,8,9,10 3M



J'abandonne les ATM 5,6,7 en 2M et 3M du fait d'un rapport gain/durée assez faible

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Message par Xavier56780 le Jeu 6 Juil - 17:05

Pour le mois prochain, je teste un ATM11 qui sera 1 ATM1 ou j'essaie d'aller le plus proche de l'échéance et donc d'engranger un max de thêta

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Re: Gestion des stratégies

Message par Giton le Jeu 6 Juil - 17:14

c'est un bon test, il faudra du temps pour en tirer des conclusion mais c'est une bonne idée

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Message par Xavier56780 le Ven 21 Juil - 18:44

les 12250 ayant été touchés pour les strats 2017-09 , j'en profite pour tester 2 scénarios :

1) le normal avec vente call 12400 vente put 11250
2) vente sur 12250 (attention à la backwardation sur septembre le cours était à 12227 quand je l'ai pris)  d'un "future" IG (pour ne pas payer de frais overnight)


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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Ven 21 Juil - 19:33

J'en profite pour tester le straddle sur la 1 ere limite également tant que la prime est supérieure à 200.

En théorie en cas de retracement on sort plus rapidement.


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Message par Xavier56780 le Mar 25 Juil - 16:40

Ouverture des stratégies 2017-10 ATM 1,2,8,9,10,11 3M


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Message par Xavier56780 le Mar 25 Juil - 16:47

Ouverture des strats 2017-09 ATM1,2,8,9,10,11 2M


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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Mar 25 Juil - 20:32

sur les 3 tests lancés sur la 1ere limite, pour l'instant le straddle ATM tient la corde largement.

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Re: Gestion des stratégies

Message par Xavier56780 le Mer 26 Juil - 10:41

Avec la (légère) remontée des cours , entrainant la baisse de vol, le straddle atteint l"objectif, alors que le strangle (50/150) gagne 10% et les ML sont en chute libre (mais c'est normal).

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