Stratégies diverses

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Sam 24 Juin - 0:29

En fait le seul cas défavorable quand tu shortes le future vix (en contango) , c'est quand il monte et que malgré cela il se fait rattraper par le cash !

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 24 Juin - 0:32

le pire c'est de vendre en contango et de te retrouver en backwardation et au final que sur ton echeance le vix cloture au plus haut...ouch

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Sam 24 Juin - 0:40

L'idéal serait de vendre le future avec un bon contango et de se couvrir avec des call VIX (pas sûr qu'ils existent)

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 24 Juin - 0:44

si ça existe sauf que les call vix comme tu l'imagine cotent comme les put sur les indice normaux autant te dire que leurs vol implicitent est énorme d'ailleur il existe le vix du vix qui mesure la vol du vix mdr

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Sam 24 Juin - 0:50

Par ex le call 13 ou 14 échéance août ça vaudrait quoi en gros ? (j'ai pas trouvé de cotations)

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 24 Juin - 1:00

http://www.cboe.com/delayedquote/quote-table?ticker=vix&all=2
tu va trouver ton bonheur, mais c'est du différé pour 13 c'est 1.35 a l'achat

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Sam 24 Juin - 1:40

Excellent ! Merci !

Ca se trade où ces options ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 24 Juin - 1:43

j'ai jamais vu de cfds dessus la faut aller chez interactive brokers ou trade station je pense

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Sam 24 Juin - 1:49

Depuis 8 mois on a jamais dépassé 16...et là sur août on pourrait vendre à 0.7 sur le strike 17 !!! Ca me semble énorme...

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 24 Juin - 1:54

oui effectivement mais 17 si le snp500 va sur 2385 tu y est...

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Sam 24 Juin - 2:12

oui mais tu peux toujours prendre ta perte si on touche 17 par ex en sachant que cela n'arrivera que très rarement a priori

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 24 Juin - 2:15

17 en temps ''normal'' on le touche chaque mois maintenant c'est devenu ''exceptionnel'' mais attention prendre se perde ça veux dire prendre jusqu'a 5 fois voir plus le montant de la prime en perte

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Message par Trader-Cat le Sam 24 Juin - 2:18

La question serait par ex de savoir combien vaudrait l'ATM 17 si on touche 17 dans 1 mois

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Message par Giton le Sam 24 Juin - 2:23

la mystere, j'ai pas la vol du vix et je peux pas la pricer sur axial, la il faut des outils que je n'ai pas, car en faite plus le vix monte plus les call on une vol implicite élevé il se comportent comme des puts en pire lol

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Sam 24 Juin - 2:28

Ok mais dans ce cas c'est pas trop difficile à défendre. Tu mets une limite 15 ou 16 et suivant la hausse de la vol tu revends (un peu comme votre système)

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Message par Giton le Dim 25 Juin - 0:51

oui notre strategie est largement transposable sur le vix

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Dim 25 Juin - 1:55

Un petit exemple instructif :

Le 16 mai, le call 17 (août) cotait 1.3 et le cours du VIX était de 12

Le VIX est monté en 2 jours à 14.4 (suite à une baisse de 60 points du SP) (sur le Dax ça représentait environ 350 points de baisse)

Le call 17 ne s'est apprécié que de 0.45 , passant à 1.75

Si on était monté au même rythme à 17 , le call aurait valu environ 2.7 (donc une perte égale environ à la valeur préliminaire)

Or, depuis le début de l'année, l'amplitude du VIX est inférieur à 5

Autre chose, le VIX est vite borné à partir de 20-22.5 (en dehors des événements exceptionnels) Le Brexit n'a fait que 22.5 et Trump n'a même pas passé 20...

Ca semble hyper intéressant à vue de nez....

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 25 Juin - 2:08

oui clairement si ce serait dispo en cfds je ferai du vix en atm5m environ ce serait ultra rentable avec notre strategie mais le vix cote 1000 usd le points sur le marché reglementé avec une marge conséquente

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Dim 25 Juin - 2:13

Il faudrait proposer à IG de le faire...

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 25 Juin - 2:15

je l'ai appelerais lundi pour savoir

Giton

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Dim 25 Juin - 2:22

Oui. En plus en général ils font toujours ce que tu leur dis, lol

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 25 Juin - 2:25

lol non pas a ce point, je peux demander des cotations dax si il y a de la contrepartie sur eurex, mais j'avais demandé une fois des options sur les pays bas et il mon dit qu'il me donnerais un prix juste pour 20 lot a 500 euros le points lol

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Dim 25 Juin - 2:38

Bon ce serait intéressant de tâter le terrain pour voir ce qu'ils disent.

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 25 Juin - 2:42

oui ça coute rien je vais demander mais bon je me fais pas d"illusion il font pas beaucoup d'argent avec les options, les scalpeurs avec tp1 leur rapporte tellement plus

Giton

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Dim 25 Juin - 2:52

Ah bon je pensais qu'ils étaient tous gagnant grâce au " bruit " , lol

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