Stratégies diverses

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Message par Xavier56780 le Mar 13 Juin - 19:11

Petit tableau de la corrélation entre DJ et SP500. Il date un peu mais la corrélation a toujours été supérieure à 85


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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mer 14 Juin - 10:01


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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Ven 16 Juin - 16:40


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Message par Xavier56780 le Mar 20 Juin - 10:00


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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mar 20 Juin - 16:23

je suis rentré en demo Aout cote je vais faire le screen

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Message par Giton le Mar 20 Juin - 16:30



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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mar 20 Juin - 16:32

Et voilà le mien , je teste aussi avec un OTM


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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mar 20 Juin - 16:38

effectivement l'otm est pas mal sur celui la du fait qu'on achete la vol pas chers

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Message par Xavier56780 le Mer 21 Juin - 18:03

Petit essai de vente du contango sur le vix à 3 jours de l'échéance


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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mer 21 Juin - 18:24

c'est risqué la moindre monté de vol et t'était marron

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Message par Xavier56780 le Mer 21 Juin - 19:26

oui je sais...c'était un essai et en fait l'échéance a cloturé quasiment au même niveau qu'au moment ou je l'ai acheté . Donc il y a une sorte de thêta sur le contengo

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mer 21 Juin - 19:28

je suis mal rentré sur la strat vix normalement c'etait se soir maintenant ya plus qu'a attendre soit l'expiration soit une reprise si on touche 2410

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mer 21 Juin - 19:48

moi aussi, pour l'instant c'est même pire que toi !

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Message par Xavier56780 le Mer 21 Juin - 19:48


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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mer 21 Juin - 21:00

cest la vol cest comme ça lol

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Message par Trader-Cat le Ven 23 Juin - 1:05

Giton, comment tu détermines la valeur exacte du contango sur un futur du VIX ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Ven 23 Juin - 2:37

je te repond vite fait avant l'apero lol le contango c'est la valeur entre le prix du futute et l'indice de volatilité lui meme par exemple a ce moment precis le future vix aout cote 12.73 prix moyen et le vix cote 10.48 le contango c'est la veleur entre les deux prix future-vix soit dans notre exemple 2.25.

si par contre suite a une acceleration haussière le vix cote plus chers que le future on appelle cela une backwardation

l'inverse du contango

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Ven 23 Juin - 4:10

Oui ça c'est ok mais en fait j'ai mal posé ma question donc je reformule :

Comment cette valeur est déterminée intrinsèquement ? En gros qu'est-ce qui fait qu'à un moment on a un certain contango ? Ou plutôt comment ce contango pourrait augmenter malgré le temps qui passe par ex ?

Du coup, lorsque le contango est élevé, on a forcément un avantage (ne signifie pas un gain au bout) en le shortant ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Ven 23 Juin - 16:26

en faite si tu regardes la vol est différente sur chaque echeances, lors d'un contango situation ou on se trouve 85% du temps, plus tu t'eloigne de l'echeance la plus courte plus la vol est haute et donc on est sur un contango de plus en plus elever en s'eloignant de l'echeance la plus courte.

on plafone au bout d'un moment sur des vol echeances longue.

tout cela n'est pas du au hasard c'est juste la representation de l'incertitude (vol implicite), et c'est normal plus l'echeance est lointaine plus il y a d'incertitude et donc les prix sont élevés, les intervenants sur les options vont vendre plus chers sur des echeances longues.

ce que tu dis en expliquant que nous pourrions bénéficier du contango, c'est ce que l'on fait lorsque on vends nos option on vend la vol bien plus chers que la vol court terme.

lorsque les marchés s'excitent la vol augmente et parfois la vol court terme dépasse la vol long terme on est donc en backwardation c'est aussi un phoenomene normal puisque l’excitation court terme on le sait ne durera pas énormément donc les acteurs plus long terme ne vont pas acheter des options ''trop chers''.

on peux profiter des deux phoenomenes sur les options, par contre difficile d'en profiter sur les indices de vol puisqu'on passe du contango a la backwardation c'est pourquoi il y a des strategies qui lient les indices de vol et le sous jacent ou les options du sous jacent.

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Ven 23 Juin - 19:13

Ok ok très intéressant.

Mais du coup le Vix cash ne se trade pas ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Ven 23 Juin - 19:22

non j'adorerais, d'ailleurs je me suis mis au trading de vol en ayant l'idée de trader le vix cash lol, j'était a la recherche du support magique, hélas il n'existe pas lol

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Ven 23 Juin - 23:00

Eh oui, bien dommage. Par contre on est bien d'accord qu'à l'échéance du future, ce dernier vient égaler le cash ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Ven 23 Juin - 23:32

oui exactement le future cloture a la valeur du cash

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Ven 23 Juin - 23:54

Ca arrive souvent que le cash dépasse le future ? (ou dit autrement, que le future soit en backwardation ?)

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 24 Juin - 0:01

15% du temps sur le vix, autant te dire tres rarement, mais tu peux avoir un vix a 35 et un future 2m a 23, d'ailleurs ma premiere vente d'option sur le dax c'est faite a 27 de vol 3m et un vdax a 35

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