Stratégies diverses

Page 4 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant

Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 4 Juin - 23:25

on est pas pareil je te donne ce que j'ai pour la premiere ligne

15 Mai 2013 achat contrat juillet pour 15.15, vente du put 1650 pour 43 pts (vol utilisé 15.15 vol 2m),
a echeance 16 juillet 2013 vix 14.25 put 1650 valeur 0pts
gain de -1000 usd sur le vix en comptant le spread et +4300 usd sur le put donc 3300 usd.

mais je pense pas qu'il faille compter comme ça car c'est une strategie qu'on peux ''moyenner'' on peut et meme on doit reprendre la meme chose a un certain moment en cas de baisse

Giton

Messages : 1532
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mar 6 Juin - 19:46

Je trouve qu'il y a un problème sur cette stratégie. En cas de baisse faible on peut gagner peut sur le put et perdre sur le vix car le contengo pourrait être supérieur à la hausse de vol.

Il serait peut être souhaitable de prendre un put légèrement OTM , comme ça on pourrait bénéficier du smile.

Admin
Admin

Messages : 5382
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mar 6 Juin - 20:17

C'est le cas sur l'Eurostoxx


Admin
Admin

Messages : 5382
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mar 6 Juin - 22:51

en faite cette stratégie est haussiere a neutre avec le ratio que j'ai calculé, on est couvert si ça monte si ça stagne mais pas si ça baisse cela viens de la vol.

si on monte la vol baisse mais sur deux mois elle peut remonter a notre point d'entrée voir plus haut alors que notre put aura perdu une grande partie de sa valeur.

si ça stagne dans la fourchette de la valeur de notre put par exemple 45pts et bien on peut perdre sur la vol et gagner sur le put ou inversement mais globalement on sortira gagnent.

par contre si ça baisse bien la c'est foutu la vol deux mois va monter mais pas suffisament pour couvrir le delta et la vol du put et de plus si on attends on risque de rester bas donc de perdre du delta et la vol qui aura montée reviendra a son niveau d'entrée voir plus bas tout ça a cause de la backwardation.

le seul moyen d'etre gagnant consatement voir presque c'est de reprendre la meme position a chaque fois qu'on baisse de la valeur du put, exemple:

-achat vol vente put disons pour 45 pts
baisse de 45 pts
-achat vol vente put (la pour la valeur tout dépend du temps) dison 65 pts
-baisse de 65 pts
-achat vol vente de put 95 pts

et ainsi de suite j'ai testé sur debut 2016 et c'etait bon et c'est ce que je faisait avant mais a l'envers cette façon de faire est mieux surtout par rapport au théta cependant elle va demander enormement de marge necessaire deja parcequ'il faut pouvoir réentré en cas d'augmentation de la vol et aussi que souvent lorsque la vol monte bien nos tx de couverture sont multiplier par 6.

Giton

Messages : 1532
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mar 6 Juin - 23:28

65 pts et 95 pts correspondent à quoi ? la prime avec l'augmentation de vol ?

Admin
Admin

Messages : 5382
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mar 6 Juin - 23:33

oui c'est au hasard mais en prenant en exemple debut 2016, on était encore bien plus haut

Giton

Messages : 1532
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mer 7 Juin - 10:21

C'est à dire que tu reprends dans mon essai toujours un put dj 21000 sur chaque limite atteinte ?

Admin
Admin

Messages : 5382
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mer 7 Juin - 15:41

non je reprends un put atm a chaque baisse de la valeur du put precedent et j'achete aussi le vix en meme temps

Giton

Messages : 1532
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mer 7 Juin - 15:59

as tu vraiment besoin de reprendre un vix?

Admin
Admin

Messages : 5382
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mer 7 Juin - 16:07

oui car en cas de crise reel ton vix 2m tu l'auras acheter a 22 en cas de baisse mais a la fin si on a une vol a 50 on sera heureux d'avoir été couvert.

je suis d'accord avec toi sur le principe la majorité du temps le vix va nous couter de l'argent mais il arrivera une fois ou heureusement qu'on aura été couvert

Giton

Messages : 1532
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mer 7 Juin - 18:34

lancement d'un essai avec un put OTM sur SP500


Admin
Admin

Messages : 5382
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégies diverses

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 4 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum