Stratégies diverses

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Dim 4 Juin - 0:06

As tu fait un tableau excel ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 4 Juin - 0:11

oula tu m'en demande trop lol , non j'ai tester a la mano des periodes qui me semblait ''sensible'' , mais il faut tester soit en demo sur une longue periode soit en reel avec des lot tres faible, j'ai reperer les gros probleme possible, surtout le gros probleme je t'expliquerais demain, mais en cas de poussé enorme de vol on est en backwardation sur le vix mais par contre notre put prends la vrai vol plus le delta c'est pourquoi faut sortir sur le premier spike

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Dim 4 Juin - 18:39

Voilà un début de statistiques :



Es-tu d'accord avec ce tableau ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 4 Juin - 20:31

Je suis sur smartphone jai regarder ton tableau il semble coherent mais je checkerais avec mes données toute a l'heure, pour la valeur des puts par contre c'est dure a connaitre car on a pas la VI de l'époque, meme si on a le vix on a pas la VI, du coup comment obtient tu la valeur de tes puts ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Dim 4 Juin - 20:35

j'ai utilisé le vix qui correspond à la moyenne des 8 vol cal et 8 vol put donc effectivement légèrement supérieure au réel

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 4 Juin - 23:25

on est pas pareil je te donne ce que j'ai pour la premiere ligne

15 Mai 2013 achat contrat juillet pour 15.15, vente du put 1650 pour 43 pts (vol utilisé 15.15 vol 2m),
a echeance 16 juillet 2013 vix 14.25 put 1650 valeur 0pts
gain de -1000 usd sur le vix en comptant le spread et +4300 usd sur le put donc 3300 usd.

mais je pense pas qu'il faille compter comme ça car c'est une strategie qu'on peux ''moyenner'' on peut et meme on doit reprendre la meme chose a un certain moment en cas de baisse

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mar 6 Juin - 19:46

Je trouve qu'il y a un problème sur cette stratégie. En cas de baisse faible on peut gagner peut sur le put et perdre sur le vix car le contengo pourrait être supérieur à la hausse de vol.

Il serait peut être souhaitable de prendre un put légèrement OTM , comme ça on pourrait bénéficier du smile.

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mar 6 Juin - 20:17

C'est le cas sur l'Eurostoxx


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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mar 6 Juin - 22:51

en faite cette stratégie est haussiere a neutre avec le ratio que j'ai calculé, on est couvert si ça monte si ça stagne mais pas si ça baisse cela viens de la vol.

si on monte la vol baisse mais sur deux mois elle peut remonter a notre point d'entrée voir plus haut alors que notre put aura perdu une grande partie de sa valeur.

si ça stagne dans la fourchette de la valeur de notre put par exemple 45pts et bien on peut perdre sur la vol et gagner sur le put ou inversement mais globalement on sortira gagnent.

par contre si ça baisse bien la c'est foutu la vol deux mois va monter mais pas suffisament pour couvrir le delta et la vol du put et de plus si on attends on risque de rester bas donc de perdre du delta et la vol qui aura montée reviendra a son niveau d'entrée voir plus bas tout ça a cause de la backwardation.

le seul moyen d'etre gagnant consatement voir presque c'est de reprendre la meme position a chaque fois qu'on baisse de la valeur du put, exemple:

-achat vol vente put disons pour 45 pts
baisse de 45 pts
-achat vol vente put (la pour la valeur tout dépend du temps) dison 65 pts
-baisse de 65 pts
-achat vol vente de put 95 pts

et ainsi de suite j'ai testé sur debut 2016 et c'etait bon et c'est ce que je faisait avant mais a l'envers cette façon de faire est mieux surtout par rapport au théta cependant elle va demander enormement de marge necessaire deja parcequ'il faut pouvoir réentré en cas d'augmentation de la vol et aussi que souvent lorsque la vol monte bien nos tx de couverture sont multiplier par 6.

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mar 6 Juin - 23:28

65 pts et 95 pts correspondent à quoi ? la prime avec l'augmentation de vol ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mar 6 Juin - 23:33

oui c'est au hasard mais en prenant en exemple debut 2016, on était encore bien plus haut

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