Stratégies diverses

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Sam 3 Juin - 20:36

même en cas de baisse ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 3 Juin - 21:05

en cas de baisse faudra sotir sur le premier spike ou attendre la baisse de vol

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 3 Juin - 22:23

j'ai encore testé une partie de l'aprem et c'est bon avec ce ratio on gagne en moyenne 2.5 voir 3k au 2 mois

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Sam 3 Juin - 22:40

Donc vente 1 put ATM SP500, achat 1 Vix 2M pour les 2

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 3 Juin - 22:53

oui 100 usd le point snp500 1000 usd le point pour vix le tout en 2m

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Dim 4 Juin - 0:06

As tu fait un tableau excel ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 4 Juin - 0:11

oula tu m'en demande trop lol , non j'ai tester a la mano des periodes qui me semblait ''sensible'' , mais il faut tester soit en demo sur une longue periode soit en reel avec des lot tres faible, j'ai reperer les gros probleme possible, surtout le gros probleme je t'expliquerais demain, mais en cas de poussé enorme de vol on est en backwardation sur le vix mais par contre notre put prends la vrai vol plus le delta c'est pourquoi faut sortir sur le premier spike

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Dim 4 Juin - 18:39

Voilà un début de statistiques :



Es-tu d'accord avec ce tableau ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 4 Juin - 20:31

Je suis sur smartphone jai regarder ton tableau il semble coherent mais je checkerais avec mes données toute a l'heure, pour la valeur des puts par contre c'est dure a connaitre car on a pas la VI de l'époque, meme si on a le vix on a pas la VI, du coup comment obtient tu la valeur de tes puts ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Dim 4 Juin - 20:35

j'ai utilisé le vix qui correspond à la moyenne des 8 vol cal et 8 vol put donc effectivement légèrement supérieure au réel

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Dim 4 Juin - 23:25

on est pas pareil je te donne ce que j'ai pour la premiere ligne

15 Mai 2013 achat contrat juillet pour 15.15, vente du put 1650 pour 43 pts (vol utilisé 15.15 vol 2m),
a echeance 16 juillet 2013 vix 14.25 put 1650 valeur 0pts
gain de -1000 usd sur le vix en comptant le spread et +4300 usd sur le put donc 3300 usd.

mais je pense pas qu'il faille compter comme ça car c'est une strategie qu'on peux ''moyenner'' on peut et meme on doit reprendre la meme chose a un certain moment en cas de baisse

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