Stratégies diverses

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Ven 18 Aoû - 22:19

Bon j'al fini par solder le 11/08 le Vix probablement vers les plus hauts, une vraie boucherie!!! (et avec un seul lot !!)



Je vais donc ouvrir une file sur le Vix en moyen terme

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Ven 13 Oct - 12:32

Nouvelle proposition de stratégies .

Après avoir fait chauffer mon excel préféré, j'ai trouvé une stat qu'on n'utilise pas alors qu'on en parle régulièrement : quand on touche la première limite sur le 3M dans 92 % des cas la limite inverse ne sera pas touchée. On part déjà avec 92% de réussite au départ sur 52 mois (soit plus de 4ans avec forte volatilité et faible volatilité sur cette période, on couvre à peu près tout les types de marché).
Il va rester les 8% à gérer.

donc la base des stratégies sera : quand on touche une limite on vend les options correspondantes sur la limite inverse et on bloque la jambe de la limite atteinte.

2 solutions pour bloquer la jambe: Achat d'options ou long/short de ML, il faudra faire chauffer le pricer suivant l'échéance pour déterminer le meilleur choix.

pour les 8% restant 3 solutions :

1) On prend sa perte (probablement dans le cas de long/short ML, mais à voir)
2) on vend les options inverses
3) on rachète les options sur limites (pertes) et on prend des call/put spread.

les gains qu'on peut moduler compenseront largement les pertes et le rendement pourra certainement être supérieur à un ATM1 3M.

J'attends votre avis.

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Ven 13 Oct - 15:16

c'est pas une mauvaise idée mais nos limites traditionnelles disont vente otm 125/75 vont devenir vente put ou call 200 ou 100 a 2 lots, si on fait ça le retournement si il y a va nous couter tres chers en mv et aussi pour bloquer la jambe en achat d'options il va bien falloir les financer ces achats en plus il vont nous couter chers car la 1er limites est souvent touché rapidement.

peut etre une vente itm avec vente options otm pourrais etre mieux, mais dans ce cas la jambe du coté de la limite repousse enormement la limite mais n'annule pas le risque sur cette jambe

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Re: Stratégies diverses

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