Stratégies diverses

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Jeu 13 Juil - 15:41

pour ton juillet tu aurais du le sortir avant la vol est entre 10 et 11 tu l'as acheté a 12.93 tu peux perdre environ 3000 usd et tu as vendu ton put a 19 du coup il ne te reste plus granchose a gagner mais beaucoup a perdre

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Jeu 13 Juil - 15:47

comme c'est un test je le pousse jusqu'à l'échéance , mais effectivement pour l'instant il me semble que le profit max a été atteint après la bascule de l'échéance

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Jeu 13 Juil - 17:47

Si t'as une vol à 10, se débarrasser des Puts et garder le Vix , par contre si tu as un Vix sensiblement au prix d'achat, absolument aucun intérêt à le garder, bien au contraire comme dit giton sur une baisse de vol, ça peut faire extrêmement mal en quelques jours.
Par contre si on navigue entre les 2 , là c'est déjà + cornélien...

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Lun 17 Juil - 9:33



On voit clairement que juillet  est en train de passer négatif et que la baisse du vix dépasse la vente du put.

Ne serait-il pas plus intéressant de faire l'inverse (vente du vix et vente d'un call) ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Lun 17 Juil - 12:44

Baisse du vix à 12 h 31.  Je note au passage qu'il y a des frais (mais je ne sais pas si c'est sur le Vstoxx ou le vix)


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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Lun 17 Juil - 22:50

j'ai sortie une partie de ma position vendredi, c'etait la meilleur chose a faire sur le put 2410 et la posi vix associé me reste juste la posi initiale, je ferais un screen bientot

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mer 19 Juil - 15:51

voila sur juillet le Vstoxx  à perdu 3.1 points soit 3100 euros qui n'ont donc pas été compensé par le put (c'est normal , je ne l'ai pas défendu, mais de toute façon, j'aurai perdu ). donc c'est interessant de voir le contengo.


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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mer 9 Aoû - 21:14

Envolée du Vix et SP500 toujours au dessus du strike et les gains explosent , je devrais sortir mais comme c'est un test je vais jusqu'à l'échéance.


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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Jeu 10 Aoû - 16:38

et ça continue !


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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Ven 18 Aoû - 22:19

Bon j'al fini par solder le 11/08 le Vix probablement vers les plus hauts, une vraie boucherie!!! (et avec un seul lot !!)



Je vais donc ouvrir une file sur le Vix en moyen terme

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Message par Xavier56780 le Ven 13 Oct - 12:32

Nouvelle proposition de stratégies .

Après avoir fait chauffer mon excel préféré, j'ai trouvé une stat qu'on n'utilise pas alors qu'on en parle régulièrement : quand on touche la première limite sur le 3M dans 92 % des cas la limite inverse ne sera pas touchée. On part déjà avec 92% de réussite au départ sur 52 mois (soit plus de 4ans avec forte volatilité et faible volatilité sur cette période, on couvre à peu près tout les types de marché).
Il va rester les 8% à gérer.

donc la base des stratégies sera : quand on touche une limite on vend les options correspondantes sur la limite inverse et on bloque la jambe de la limite atteinte.

2 solutions pour bloquer la jambe: Achat d'options ou long/short de ML, il faudra faire chauffer le pricer suivant l'échéance pour déterminer le meilleur choix.

pour les 8% restant 3 solutions :

1) On prend sa perte (probablement dans le cas de long/short ML, mais à voir)
2) on vend les options inverses
3) on rachète les options sur limites (pertes) et on prend des call/put spread.

les gains qu'on peut moduler compenseront largement les pertes et le rendement pourra certainement être supérieur à un ATM1 3M.

J'attends votre avis.

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Ven 13 Oct - 15:16

c'est pas une mauvaise idée mais nos limites traditionnelles disont vente otm 125/75 vont devenir vente put ou call 200 ou 100 a 2 lots, si on fait ça le retournement si il y a va nous couter tres chers en mv et aussi pour bloquer la jambe en achat d'options il va bien falloir les financer ces achats en plus il vont nous couter chers car la 1er limites est souvent touché rapidement.

peut etre une vente itm avec vente options otm pourrais etre mieux, mais dans ce cas la jambe du coté de la limite repousse enormement la limite mais n'annule pas le risque sur cette jambe

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