Stratégies diverses

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Re: Stratégies diverses

Message par Invité le Jeu 29 Juin - 17:56

Ok par contre giton tu disais qu'il fallait absolument reprendre systématiquement un Vix. Je n'en suis pas persuadé dans le cas suivant :

Il serait passablement monté et aurait encore un bon contango

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Message par Admin le Jeu 29 Juin - 17:57

Sans le vix c'est aussi une solution à envisager

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Re: Stratégies diverses

Message par Invité le Jeu 29 Juin - 18:02

Tu le prends au début et tu le reprends sur le moyennage des Puts que s'il n'a pas vraiment bougé ( = achat à bon compte)

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Jeu 29 Juin - 18:51

c'est intéressant la difference de réaction ente la VI et le Vix

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Jeu 29 Juin - 19:46

Sinon comme vous pouvez l'observer nous somme en backwardation sur le vix, ce qui est asser rare surtout sur des niveaux si faible et c'est dans ces moments la que la strategie subie ses plus gros drawdown, en tout cas pour linstant ça reste une bonne affaires

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Re: Stratégies diverses

Message par Invité le Jeu 29 Juin - 20:01

C'est incroyable avec quelle vitesse on s'est retrouvé en backwardation. La différence d'élasticité entre le cash et les futures est assez impressionnante.

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Jeu 29 Juin - 20:20

C'est pas pour rien qu'on l'appel l'indice de la peur lol
on comprend mieux pourquoi les vendeurs de vol mal protégé se font toujours explosés

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Message par Admin le Mar 4 Juil - 10:09

Petit point sur le vix



Pour l'instant c'est toujours négatif mais il semblerait que c'est plutôt sur le dernier mois de cotation que ça devient interessant (le thêta du put augmente alors que la décroissance du contengo semble plus linéaire)


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Message par Invité le Mar 4 Juil - 10:33

Par contre si on finit sur une vol basse (10) il va te manquer du Put sur août ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Mar 4 Juil - 10:52

Normalement non, mais c'est un des paramètres à optimiser effectivement

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Re: Stratégies diverses

Message par Invité le Mar 4 Juil - 11:09

Ton point mort  (sauf erreur de ma part) est à 10.26 , en dessous tu perds.

Selon moi, tu dois vendre du Put pour avoir un point mort à 9.8 , histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin.

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