Stratégies diverses

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Jeu 29 Juin - 16:46

Pour l'instant , le put OTM est gagnant sur l'ATM. il amortit mieux les baisses qui n'engendrent pas de hausses de vol significatives

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Re: Stratégies diverses

Message par Invité le Jeu 29 Juin - 17:30

ok mais la première fois tu prends un ATM et ensuite des OTM sur les baisses ?

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Message par Giton le Jeu 29 Juin - 17:34

je ne prends que des atm

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Message par Invité le Jeu 29 Juin - 17:40

Je posais la question à Xavier en l'occurrence

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Message par Admin le Jeu 29 Juin - 17:42

ça va dépendre des primes mais la vol i des put grimpant plus vite que le vix, je pense plutôt OTM

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Re: Stratégies diverses

Message par Invité le Jeu 29 Juin - 17:56

Ok par contre giton tu disais qu'il fallait absolument reprendre systématiquement un Vix. Je n'en suis pas persuadé dans le cas suivant :

Il serait passablement monté et aurait encore un bon contango

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Message par Admin le Jeu 29 Juin - 17:57

Sans le vix c'est aussi une solution à envisager

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Re: Stratégies diverses

Message par Invité le Jeu 29 Juin - 18:02

Tu le prends au début et tu le reprends sur le moyennage des Puts que s'il n'a pas vraiment bougé ( = achat à bon compte)

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Message par Admin le Jeu 29 Juin - 18:51

c'est intéressant la difference de réaction ente la VI et le Vix

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Jeu 29 Juin - 19:46

Sinon comme vous pouvez l'observer nous somme en backwardation sur le vix, ce qui est asser rare surtout sur des niveaux si faible et c'est dans ces moments la que la strategie subie ses plus gros drawdown, en tout cas pour linstant ça reste une bonne affaires

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Re: Stratégies diverses

Message par Invité le Jeu 29 Juin - 20:01

C'est incroyable avec quelle vitesse on s'est retrouvé en backwardation. La différence d'élasticité entre le cash et les futures est assez impressionnante.

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