Stratégies diverses

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Jeu 29 Juin - 17:30

ok mais la première fois tu prends un ATM et ensuite des OTM sur les baisses ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Jeu 29 Juin - 17:34

je ne prends que des atm

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Jeu 29 Juin - 17:40

Je posais la question à Xavier en l'occurrence

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Jeu 29 Juin - 17:42

ça va dépendre des primes mais la vol i des put grimpant plus vite que le vix, je pense plutôt OTM

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Jeu 29 Juin - 17:56

Ok par contre giton tu disais qu'il fallait absolument reprendre systématiquement un Vix. Je n'en suis pas persuadé dans le cas suivant :

Il serait passablement monté et aurait encore un bon contango

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Message par Xavier56780 le Jeu 29 Juin - 17:57

Sans le vix c'est aussi une solution à envisager

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Jeu 29 Juin - 18:02

Tu le prends au début et tu le reprends sur le moyennage des Puts que s'il n'a pas vraiment bougé ( = achat à bon compte)

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Jeu 29 Juin - 18:51

c'est intéressant la difference de réaction ente la VI et le Vix

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Jeu 29 Juin - 19:46

Sinon comme vous pouvez l'observer nous somme en backwardation sur le vix, ce qui est asser rare surtout sur des niveaux si faible et c'est dans ces moments la que la strategie subie ses plus gros drawdown, en tout cas pour linstant ça reste une bonne affaires

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Jeu 29 Juin - 20:01

C'est incroyable avec quelle vitesse on s'est retrouvé en backwardation. La différence d'élasticité entre le cash et les futures est assez impressionnante.

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Jeu 29 Juin - 20:20

C'est pas pour rien qu'on l'appel l'indice de la peur lol
on comprend mieux pourquoi les vendeurs de vol mal protégé se font toujours explosés

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mar 4 Juil - 10:09

Petit point sur le vix



Pour l'instant c'est toujours négatif mais il semblerait que c'est plutôt sur le dernier mois de cotation que ça devient interessant (le thêta du put augmente alors que la décroissance du contengo semble plus linéaire)


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Message par Trader-Cat le Mar 4 Juil - 10:33

Par contre si on finit sur une vol basse (10) il va te manquer du Put sur août ?

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Message par Xavier56780 le Mar 4 Juil - 10:52

Normalement non, mais c'est un des paramètres à optimiser effectivement

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Mar 4 Juil - 11:09

Ton point mort  (sauf erreur de ma part) est à 10.26 , en dessous tu perds.

Selon moi, tu dois vendre du Put pour avoir un point mort à 9.8 , histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin.

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mar 4 Juil - 11:32

En fait j'ai 2 stratégies : 1 avec 1 put ATM et 1 Vix et 1 avec 1 put OTM et 1 Vix donc à voir, effectivement le put OTM est probablement court et le put ATM pose problème si le SP 500 termine en dessous de l'ATM

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Re: Stratégies diverses

Message par Trader-Cat le Mer 5 Juil - 16:31

Il y a une petite feinte auquelle j'ai pensé :

Si on est proche de l'échéance et que les Puts ne valent plus rien (ou presque), ça peut être bien de les encaisser. Il suffirait qu'il y ait une baisse subite et une envolée du VIX (qui serait donc répliquée plein pot sur le future) pour gagner des 2 côtés...

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Message par Giton le Mer 5 Juil - 16:33

ça fait partie des options possibles

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Message par Xavier56780 le Mer 5 Juil - 18:35

le put OTM commence à aller dans le bon sens


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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mer 5 Juil - 23:50

mon test avance bien pour le moment



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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Lun 10 Juil - 11:39

Juillet passe positif

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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mar 11 Juil - 9:39

Et juillet commence à s'envoler


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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Mer 12 Juil - 16:00

ça commence à être bon


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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Mer 12 Juil - 16:06

tres bon oui



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Re: Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Jeu 13 Juil - 13:19

Les strats sur aout sont passées positives. Par contre on peut noter un tassement voire une régression sur juillet ou la baisse de vol n'est plus compensée par le thêta du put


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