Stratégies diverses

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Stratégies diverses

Message par Xavier56780 le Ven 2 Juin 2017 - 0:38

Voilà un petit essai que j'ai lancé il y a 3 jours :



je vends un put ATM (mais à voir si on ne peut pas faire mieux en OTM) que je couvre par l'achat du Vix ou du Vstoxx. Si le cours monte, j'encaisse le put et la vol va baisser mais nettement moins que la prime du put encaissée et si le cours baisse , la vol va monter beaucoup plus que la perte sur le put. ça c'est pour la théorie, à voir en pratique. Si la baisse est molle on aura probablement intérêt à se couvrir par la vente d'un nouveau put.


Dernière édition par Xavier56780 le Ven 2 Juin 2017 - 0:44, édité 1 fois
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Message par Xavier56780 le Ven 2 Juin 2017 - 0:39

la première strat est déjà positive...mais à voir sur la longueur
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Message par Xavier56780 le Ven 2 Juin 2017 - 1:17

Je teste avec vixcentral.com demain matin !
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Message par Giton le Ven 2 Juin 2017 - 1:39

ah oui attend j'avais pas vu tu as pris du Dow jones 30 mais tu peux pas le vix c'est l'indice de vol du snp500 le dow n'est pas corrélé a 100% avec le snp500 il faut pas l'utiliser

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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 15:10

point aujourd'hui :



As-tu une idée de la corrélation entre SP500 et DJ ?
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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 16:40

une chose est sure ils sont corrélés, mais c'est genre comme le cac et le dax, ils sont pas composé pareil, le vix est l'indice de vol du snp500 tu peux pas prendre le dow pour faire ta strat il te faut les bonnes options a mettre en faces

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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 16:42

Hausse du vix et SP500 hier

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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 16:45

Lundi ,à moins que ça bouge à l'ouverture, j'achète le vix et vends le put 2400 vers 17
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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 16:49

ça serait peut être intéressant de tester les anomalies comme vendredi (hausse du cours et de la vol ou baisse de la vol et du cours)
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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 16:51

je test mais ça va vite lol j'ai l'habitude j'ai fais ça pendant 1 an presque et c'est pas mal surtout en ce moment avec une vol 2mois si basse il faut trouver un ratio valeur de point des puts/ valeur de point du vix, une fois ce ratio trouver il faudra voir pour le faire evoluer en fonction du prix a l'achat du vix car d'experience je sais que au dessus de 17 va falloir faire gaffe a l'acheter, je bosse dessus

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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 16:58

tu le calcules comment ?
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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 17:03

bon apres calcul j'ai vendre un put atm 2m le 3 eme mercredi du mois, jour d'echeance du future vix, et acheter le future vix 2m.

valeur du point du put 100 usd
valeur du point du vix 1000 usd le point

par exemple c'etait jackpot sur juin surtout le 17 mai jour de la grosse montée de vol on sortait avec presque 2000 usd de profit

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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 17:09

je vais sur vixcentral je vais dans l'onglet contango, ensuite je decoche tout et je coche vix spot, F1,F2

F1 et F2 sont les future 1 mois et 2 mois

ensuite je regarde la date qui corespond au 3eme mercredi du mois je prends la valeur de F2 (cette valeur est en faite la valeur du future 2m le jour de l'echeance du dernier future) c'est donc la valeur de F2 qu'on achete, ensuite je suit la courbe pour avoir la valeur de mon vix future chaque jour (attention lorsqu'on arrive au mois suivant a avoir le jour de l'echeance car ton F2 devient F1).

comme ça j'ai la valeur de mon future vix actualisé et pour le put rien de plus facile graphique IG

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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 17:27

je viens de tester sur juillet on etait aussi a aujourd'hui a environ 2000 usd de profit

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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 17:30

tu as pris avec un put ATM ou OTM ?
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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 17:31

ATM

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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 20:20

J'ai testé aussi l'echeance novembre avec trump et ça passait aussi par contre je n'ai qu'une vague idée du drawdown

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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 20:27

faut il se fixer un objectif ?
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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 20:32

non je pense pas ce sera en fonction des opportunnités de vol et théta

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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 20:36

même en cas de baisse ?
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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 21:05

en cas de baisse faudra sotir sur le premier spike ou attendre la baisse de vol

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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 22:23

j'ai encore testé une partie de l'aprem et c'est bon avec ce ratio on gagne en moyenne 2.5 voir 3k au 2 mois

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Message par Xavier56780 le Sam 3 Juin 2017 - 22:40

Donc vente 1 put ATM SP500, achat 1 Vix 2M pour les 2
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Message par Giton le Sam 3 Juin 2017 - 22:53

oui 100 usd le point snp500 1000 usd le point pour vix le tout en 2m

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Message par Xavier56780 le Dim 4 Juin 2017 - 0:06

As tu fait un tableau excel ?
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