Stratégies diverses

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Stratégies diverses

Message par Admin le Ven 2 Juin - 0:38

Voilà un petit essai que j'ai lancé il y a 3 jours :



je vends un put ATM (mais à voir si on ne peut pas faire mieux en OTM) que je couvre par l'achat du Vix ou du Vstoxx. Si le cours monte, j'encaisse le put et la vol va baisser mais nettement moins que la prime du put encaissée et si le cours baisse , la vol va monter beaucoup plus que la perte sur le put. ça c'est pour la théorie, à voir en pratique. Si la baisse est molle on aura probablement intérêt à se couvrir par la vente d'un nouveau put.


Dernière édition par Xavier56780 le Ven 2 Juin - 0:44, édité 1 fois

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Ven 2 Juin - 0:39

la première strat est déjà positive...mais à voir sur la longueur

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Ven 2 Juin - 1:17

Je teste avec vixcentral.com demain matin !

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Ven 2 Juin - 1:39

ah oui attend j'avais pas vu tu as pris du Dow jones 30 mais tu peux pas le vix c'est l'indice de vol du snp500 le dow n'est pas corrélé a 100% avec le snp500 il faut pas l'utiliser

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Sam 3 Juin - 15:10

point aujourd'hui :



As-tu une idée de la corrélation entre SP500 et DJ ?

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 3 Juin - 16:40

une chose est sure ils sont corrélés, mais c'est genre comme le cac et le dax, ils sont pas composé pareil, le vix est l'indice de vol du snp500 tu peux pas prendre le dow pour faire ta strat il te faut les bonnes options a mettre en faces

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Message par Admin le Sam 3 Juin - 16:42

Hausse du vix et SP500 hier


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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Sam 3 Juin - 16:45

Lundi ,à moins que ça bouge à l'ouverture, j'achète le vix et vends le put 2400 vers 17

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Re: Stratégies diverses

Message par Admin le Sam 3 Juin - 16:49

ça serait peut être intéressant de tester les anomalies comme vendredi (hausse du cours et de la vol ou baisse de la vol et du cours)

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Re: Stratégies diverses

Message par Giton le Sam 3 Juin - 16:51

je test mais ça va vite lol j'ai l'habitude j'ai fais ça pendant 1 an presque et c'est pas mal surtout en ce moment avec une vol 2mois si basse il faut trouver un ratio valeur de point des puts/ valeur de point du vix, une fois ce ratio trouver il faudra voir pour le faire evoluer en fonction du prix a l'achat du vix car d'experience je sais que au dessus de 17 va falloir faire gaffe a l'acheter, je bosse dessus

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