Stratégie ATM1

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Stratégie ATM1

Message par xavier1 le Mer 28 Déc - 11:33

Stratégie de delta hedging ayant pour limite  +/- 75% des points de l'addition du call et du put ATM (At The Money).

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Mer 28 Déc - 12:45

Récapitulatif des options 2M et 3M au 28/12/2016


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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Mer 28 Déc - 12:52

Récap des strats depuis avril 2016


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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Lun 2 Jan - 15:41

limite atteinte à 11600 sur ATM1 2M janvier et ATM2 3M février


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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Mer 4 Jan - 12:29

La stratégie Janvier ATM1 2M vient de repasser dans le vert. L'objectif sera atteint en dessous de 11440 en cas de baisse dans les jours qui viennent , sinon l'objectif devrait être atteint dès la semaine prochaine si on tient compte que du thêta.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Jeu 5 Jan - 17:31

Prise de bénéfice partielle sur Janvier ATM1 2M ( < 10 euros) : on se rapproche de l'objectif...


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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 9:08

Janvier ATM1 2M proche de l'objectif (200 euros) si le cours ne monte pas voire descend, l'objectif sera atteint lundi.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 10:56

Objectif atteint et largement dépassé sur Janvier ATM1 2M suite à la baisse de vol et la petite baisse du Dax à 10 h 41. Je solde le reste de la stratégie comme prévu.(Objectif : 2257.88 euros , gain : 2502 euros) 46 jours

jours

A noter : j'ai aussi clôturé par erreur le call 10700 pour 3 lots de janvier ATM2 2M (grosse andouille !!! Twisted Evil )

Il ne reste plus que l'ATM2 2M sur janvier et je ne suis plus très loin de l'objectif si ça baisse aujourd'hui (vers 11500 si la vol ne monte pas ça devrait être bon)

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 11:04

Sur Janvier ATM1 2M :
- 3 Limites atteintes
- +950 par rapport à la prise de position (10700)
- 46 jours
- MV max enregistrée 3799.50
- Couverture Max 4860

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 6 Jan - 16:05

salut Xavier nikel pour ATM1 2M, tu n'as pas pris de ML sur la troisième limite pourquoi ?

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 17:08

ML ? (excuse moi, je suis fatigué)

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 6 Jan - 17:49

mini lot, je pensais que tu prenais des minilot sur la derniere limite

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 17:54

En fait je ne l'ai pas atteinte (limite 11700) contrairement à l'ATM2 (11650 le 2/01) mais en démo je ne mets pas de ML, je me réserve pour le réel (sinon avec toutes les strats ,je n'y arriverais plus,
je l'ai juste essayé pour l'élection de Trump pour tester un cas extême).

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 17:59

Petite récap de ATM1 2M:


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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 6 Jan - 18:37

ah ok, je vois que tu as doublé la quantité sur la deuxieme limite, pourquoi ?

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 18:43

Pour couvrir mon call 11500

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 6 Jan - 19:17

ok donc tu augmentes la quantité de lot pour couvrir le fait d'etre sur le strike de ton premier strangle vendu en couverture, moi j'aurais pris deja des mini lots pour couvrir au moins le premier call vendu atm et le second en premiere limite, mais je pense que j'aurais aussi acheter des put pour couvrir mes achats de ml de sorte a me laisser juste les points de l'objectif à echeance.

du coup je pense que je serais en perte, et toi à l'objo... mais la tu augmentes le risque de façon exponentiel si la montée continu de façon accru.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 6 Jan - 19:24

apres tu me donne une idée pourquoi pas le faire aussi en 3M, de sorte qu'on prends 3 limites avec la quantité initiale et que sur le strike du premier otm vendu on reprends une limite à 2 fois lot initiale soit la 4eme et pourquoi pas meme une 5 eme sur le second otm vendu.

per contre la si la tendance continu comme debut 2015 j'ai peur qu'on se retrouve à devoir acheter une quantité astronomique de ml pour couvrir les ventes de call et que le moindre retracement signe la destruction du capital.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 19:28

3 solutions :

1) Je prends des ML sur la 4éme limite. (il faut surveiller le retournement)
2) Je vends 2 Put sur la 4ème limite (même chose qu'au dessus , mais le delta divisé par 2 ) et attendre la prochaine limite.
3) Prendre sa perte sur la 4éme limite. (la MV sera aux alentours de 5000 euros, soit 2 mois de strat max). A utiliser en dernier recours.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 19:30

C'est vrai pour la hausse, moins pour la baisse puisque la vol va augmenter et donc la fourchette de l'OTM plus éloigné.

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 19:33

et 4 ème solution : tu achètes des call au niveau choisi pour limité les pertes (à réserver proche de l'échéance, engendre une perte contrôlée et limitée)

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 6 Jan - 19:42

oui aussi il y a l'achat de call sur 4eme limite financé par la vente de put otm qui pourrai faire l'affaire.

pour moi ces solutions sont possibles en cas de hausse en cas de baisse pour moi vente de ml et achat de call en couverture en cas de retournement

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 19:53

J'ai essayé cette solution (sachant que la vente de put ne couvrait pas complètement l'achat de call). Avec cette hausse de décembre, l'objectif a été très rapidement atteint (25 jours et 2851 euros). A re tester et notamment sur un retournement (mais maxi 2 par an donc il va falloir patienter un peu).

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Re: Stratégie ATM1

Message par Xavier56780 le Ven 6 Jan - 19:54

je l'avais initiée sur la 2 ème limite

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Re: Stratégie ATM1

Message par Giton le Ven 6 Jan - 19:57

tu avais acheter le meme nombre de call que la position ATM initial, ou tu as acheté plus de call ?

tu avais vendu combien de put pour compenser l'achat ?

Giton

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