File du 30/04/2018

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Re: File du 30/04/2018

Message par jeanjean le Lun 30 Avr - 13:15

Chaque broker à son calcul pour faire son SSI c'est pour ça que c'est pas le même, si vous voulez faire une stratégie avec faudrait savoir comment ils calculent sinon c'est chaud
Mdrr, le Dax il a cassé son range en UT 5min, tout le monde a du se jeter dessus, il a donné que 10 points et là il pullpack, dangereux pour l'instant le dax

jeanjean

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Re: File du 30/04/2018

Message par glee.rousseau le Lun 30 Avr - 13:41

Chaque broker a minimum 80% de clients qui font n'importe quoi donc à mon avis, peu importe l'outils de sentiment client, à long terme faire l'inverse d'eux ca peut que payer.

glee.rousseau

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Re: File du 30/04/2018

Message par burz le Lun 30 Avr - 14:05

bon ils auraient pu le dire qu'ils faisaient le pont chez Eurex Mad

burz

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Re: File du 30/04/2018

Message par Bruno Vai le Lun 30 Avr - 14:23

burz a écrit:bon ils auraient pu le dire qu'ils faisaient le pont chez Eurex Mad

Quand ? aujourd'hui ? tout fonctionne chez Eurex pour moi.

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Re: File du 30/04/2018

Message par Xavier56780 le Lun 30 Avr - 14:27

Bonjour Bruno,

J'ai une question pour toi.

J'ai beau triturer le calendar spread dans tous les sens, je ne vois toujours pas l'avantage, peux tu me dire ce que j'ai raté ?
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Re: File du 30/04/2018

Message par Bruno Vai le Lun 30 Avr - 14:53

Le calendar spread te permet d'arbitrer la volatilité entre 2 échéances.
Par exemple : tu estimes que la volatilité 3m est haute par rapport celle 6m, tu vas vendre celle 3m et payer celle à 6m.
Mais il te faudra tenir compte :
- de l'évolution des 2 volatilités dans le temps
- des grecques de ta stratégie dans sa globalité
- de si tu as une anticipation ou non quant au sens du marché (tu feras pas ton calendar sur les mêmes niveaux)
- de si tu penses que le marché va rester stable ou au contraire décaler
etc...

Bien évidemment on ne garde que très rarement un calendar jusqu'à son terme

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Re: File du 30/04/2018

Message par Xavier56780 le Lun 30 Avr - 14:57

Merci pour la réponse,

J'avais bien compris pour les vol et l'intérêt principal de cette stratégie. L'utilises tu beaucoup ?

J'ai fait de multiple tests et très peu sont concluants.
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Re: File du 30/04/2018

Message par Bruno Vai le Lun 30 Avr - 15:06

oui relativement souvent. Masi je n'utilise rarement ces stratégies seules : elles sont souvent utilisées au sein d'autres stratégies, ou lors de transformation de portefeuille.

Quels tests as-tu fait ? Comment calcules-tu tes volatilités ?

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Re: File du 30/04/2018

Message par Xavier56780 le Lun 30 Avr - 15:10

Je regarde les vol généralement ATM au pricer et je tente dans les 2 sens

C'est à dire

Vente call Ech1 + Ach Call Ech2
Achat Call Ech1 + Vente Call Ech2
et
Vente put Ech1 + Ach put Ech2
Achat put Ech1 + Vente put Ech2

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Xavier56780
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Re: File du 30/04/2018

Message par Bruno Vai le Lun 30 Avr - 15:21

Sur un strike donné, que tu le fasses avec des calls ou des puts revient au même.
Après, on appelle cela finance quantitative.
Cela veut dire, que les quantités utilisées sont extrêmement importantes, comme le sel en cuisine : pas assez c'est fade, trop c'est à gerber, juste ce qu'il faut.
Pour avoir la juste quantité, il faut connaître tes grecs et savoir ce que tu anticipes comme mouvement du sous-jacent, de la volatilité afin d'être delta neutre ou pas, vega neutre ou pas, gamma neutre ou pas... etc.

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Re: File du 30/04/2018

Message par Bruno Vai le Lun 30 Avr - 15:36

Petit exemple de p&l sur un calendar juin/aout sur eurusd.



Ne jamais oublié que l'arbitrage de volatilité ne te garantit nullement de gagner mais t'apporte un avantage dans la réussite de ton trade.

Comme l'achat d'un spread par rapport à l'achat sec d'une option.

Bruno Vai

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Re: File du 30/04/2018

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