File du 27/04/2018

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Re: File du 27/04/2018

Message par Giton le Ven 27 Avr - 17:32

Bruno Vai a écrit:oui Smile

mais pour des échéances plus long terme...

Edit : quoique... je vérifierais à ta place que le settlement de ton option ech 1er mai ne se fasse pas sur le cours de compensation du future juin au 1er mai et non sur l'index...

J'ai déjà vendu des weekly Vix auparavant et la settlement value ce fait comme pour les monthly une VRO est créer le mercredi matin 9h30 chez moi (Montréal)

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Re: File du 27/04/2018

Message par Bruno Vai le Ven 27 Avr - 17:35

Calculé comment la VRO ?

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Re: File du 27/04/2018

Message par Giton le Ven 27 Avr - 17:39

Bruno Vai a écrit:Calculé comment la VRO ?

Voici un liens qui explique le calcul de la VRO https://sixfigureinvesting.com/tag/vro/

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Re: File du 27/04/2018

Message par glee.rousseau le Ven 27 Avr - 17:43

je viens de finir le truc sur le PUT/CALL parity supplément arbitrage.
c'est utile pour nous ou alors c'est chasse gardé des algos de la jp morgan ?

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Re: File du 27/04/2018

Message par Xavier56780 le Ven 27 Avr - 17:48

C'est assez parlant, je trouve.



Donc on pourrait quasiment faire de l'arbitrage, si je comprends bien
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Re: File du 27/04/2018

Message par Bruno Vai le Ven 27 Avr - 17:50

The underlying security for VIX options is not the CBOE’s VIX index, rather it is the volatility futures expiring on the same date.

Il me semble que c'est clair.

https://markets.cboe.com/us/futures/market_statistics/final_settlement_prices/

Il suffit de comparer les Settlement avec l'index et les futures et tu auras la réponse Cool

Merci pour le lien je ne connaissais pas

Bruno Vai

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Re: File du 27/04/2018

Message par Xavier56780 le Ven 27 Avr - 17:52

Traduc Google :


"Le titre sous-jacent pour les options VIX n'est pas l'indice VIX du CBOE, mais plutôt les contrats à terme sur la volatilité qui expirent à la même date."
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Re: File du 27/04/2018

Message par Giton le Ven 27 Avr - 17:58

Bruno Vai a écrit:
The underlying security for VIX options is not the CBOE’s VIX index, rather it is the volatility futures expiring on the same date.

Il me semble que c'est clair.

https://markets.cboe.com/us/futures/market_statistics/final_settlement_prices/

Il suffit de comparer les Settlement avec l'index et les futures et tu auras la réponse Cool

Merci pour le lien je ne connaissais pas

ou exacte la VRO correspond au dernier échange sur le futur qui rejoins bien souvent l'index mais il y a souvent des manipulations, d'ailleurs sur la dernière échéance monthly l'index était a 15.5 et on a eu une vro a 17.26, certains on défendu leurs intérêts en faisant monté le prix des puts sur les échéances otm sur 1 mois glissant s'en est résulté un index qui a monté mais moins fort que la VRO que nous avons eux

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Re: File du 27/04/2018

Message par Bruno Vai le Ven 27 Avr - 18:28

Ce qu'il faut retenir à mon avis :

- le prix des options VIX sont sur les futures correspondant et non sur l'index. Donc le cours de compensation à l'échéance de l'option est le cours de compensation du future correspondant.

- le prix du future à l'échéance de celui-ci est égal à l'index.

- vérifier que l'échéance du future sur lequel cote l'option : il n'est pas évident que ce soit le future le plus proche mais cela peut être les futures trimestriels. A voir.

Sur ce, bon we. ;-)

Bruno Vai

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Re: File du 27/04/2018

Message par Xavier56780 le Ven 27 Avr - 18:29

Merci Bruno,

Bon weekend !
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Re: File du 27/04/2018

Message par Giton le Ven 27 Avr - 18:30

Bon week end

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Re: File du 27/04/2018

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