Calendar spread

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Calendar spread

Message par Giton le Sam 4 Fév - 23:46

Salut Xavier,

J'ai un pricing à soumettre à ta sagacité, en tâtonnant mon pricer j'ai trouver un quasi arbitrage sur avril juin dit moi ce que tu en pense.

vente straddle juin 11650 déséquilibré :

vente 20 lot call 11650 à 495 pts
vente 10 lot put 11650 à 452 pts

achat strangle avril déséquilibré :

achat 10 lot put 10500 à 62 pts
achat 22 lot call 12100 à 116 pts

si on fait ça en regardant évolué le gain instantané jours après jours on se rends compte qu'on gagne plus en cas de baisse mais que nous ne sommes pas négatif avant le 65 eme jour quoiqu'il arrive et encore négatif léger vers 12000 c'est tout.

t'en dit quoi ?






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Re: Calendar spread

Message par Xavier56780 le Lun 6 Fév - 12:24

j'avais testé sur un mois à l'automne et cela ne m'avait pas semblé convaincant (3 mois vente, 1 mois achat). Le gain est faible par rapport à l'exposition au marché, mais il faudrait voir sur une plus longue période. Par contre en cas de baisse forte ou de hausse de vol , je ne suis pas sur qu'on soit positif.
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Re: Calendar spread

Message par Giton le Lun 6 Fév - 12:45

en faite il faut sortir vite si ça baisse puisque la vol monte et si on revient sur le cours d'initiation de la strategie la vol sera plus haute sur les options longues et egale a l'ouverture sur les courte du coup, je pense qu'il faut etre tres reactif si la vol monte on sort rapidement si elle baisse on garde et si on se retrouve en 20 ou 30 jour vers le seuil ou on ne gagne pas on sort flat le plus rapidement possible.

j'ai fait la meme chose sur mars et juin et c'est encore mieux je vais tester en reel je pense mais en lot reduit

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Re: Calendar spread

Message par Xavier56780 le Lun 6 Fév - 13:23

Commence d'abord en démo sur quelques mois. Après tu verras. Je trouve qu'il y a toujours un décalage entre le pricer et la réalité
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Re: Calendar spread

Message par Giton le Lun 6 Fév - 13:34

oui c'est du a la vol et au spread c'est normal je suis rentré sur mars juin avec 2.5 lot call 11600 et 1.5 lot put 11600 juin et j'ai acheter put 10950 mars pour 0.5 lot et achat call 11950 pour 2.5 lot le cout du spread est de 240 euros, ensuite il y a le facteur vol si ca baisse je dois couper au max a 10950 meme si on y va aujourd'hui a la hausse je peux laisser courir on verra si on stagne j'ai une time ligne a 30 jours

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Re: Calendar spread

Message par Giton le Mer 15 Fév - 18:41

bon j'ai modifié mon calendar spread au lieu de faire mars/juin j'ai sortie mars flat et j'ai pris sur avril ce que j'aurais du faire dés le debut en faite j'avais une zone de perte sur mars/juin entre 11900 et 12050 d'environ 20 pts du coup je suis passer sur avril et la normalement je peux piloter pour n'avoir a prendre aucune perte, bon j'aurais plus gagner en prenant dés le debut mais bon vu que c'est la première fois je vais me pardonner lol

je ferais un screen toute à l'heure

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Message par Xavier56780 le Mer 15 Fév - 19:27

Moi de mon coté, ce n'est toujours pas terrible, toujours légèrement positif mais à moins d'un miracle , l'objectif ne sera pas atteint sur l'ATM4
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Re: Calendar spread

Message par Giton le Mer 15 Fév - 19:50

D'ici avril il y a 65 j il peut se passer plein de truc en 2 mois puis s'il ne se passe rien tu aura au moins 100 pts mieux que rien...

C'est ce qui m'arrive sur mars pour l'instant j'ai fait +210 sur mon atm et -96 sur mes achats maintenant c'est que du bonus si il se passe un truc sinon j'en resterais a +114 pts sur mars

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Re: Calendar spread

Message par Giton le Mar 30 Mai - 15:53

je suis enfin sorti en totalité de mon calendar c'est compliqué de faire un screen de toute la position puisqu"il y a d'autre strategie en meme temps mais je vais tenté

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Re: Calendar spread

Message par Giton le Mar 30 Mai - 16:26

voici la position qui m'a le plus fait peur mais qui m'a aussi le plus appris sur nos strategies de vente delta neutre et qui m'a montré toute la nécéssité d'un outil type axial, sans cette outil c'était impossible de s'en sortir, maintenant je suis beaucoup plus serein dans mes strategies, je me sent tout terrain lol




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Re: Calendar spread

Message par Giton le Mar 30 Mai - 16:32

dés qu'on aura encaissé les gains de l'echeance septembre je ferais un bilan a 1 an du début de l’application de façon sérieuse de nos ventes delta neutre, pour cela je posterais mon track record complet de 1 an de strat sans rien cacher, il y aura les erreurs que j'ai pu commettre en decembre notamment, ou les achats d'options de début d'année qui m'on couté pas mal.

Au moins se sera complet, je ferais aussi un rapport en euros et en % de la performance total pour cela je devrais moyenner mon capital car il y a eu une injection de liquidité a mi parcours

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Re: Calendar spread

Message par Xavier56780 le Mar 30 Mai - 20:39

Comment fais tu pour avoir un an d'historique sur IG, moi je n'arrive à avoir que 6 mois ?
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Re: Calendar spread

Message par Xavier56780 le Mar 30 Mai - 20:46

Comme en plus je n'ai pas prt en réel , pas de beaux graphiques , mais de toute façon ça ne dépassait pas 6 mois. Donc j'utilise Report Tool de Beni sur le réel et prt pour la démo.
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Re: Calendar spread

Message par Giton le Mer 31 Mai - 1:01

tu peux telecharger ton historique sur compte-historique et reporting des transactions, tu choisis tes dates et tu peux le visualiser ou le telecharger, je l'ai déja fait recement pour voir ou j'en était et tout est sorti, par contre tout ce calcule a la main lol mais au moins c'est pas truqué, c'est le track record officiel pas une api ou autre comme ça tout le monde sera d'accord lol

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