Explications succintes des stratégies ATM

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Re: Explications succintes des stratégies ATM

Message par Xavier56780 le Lun 9 Avr - 13:27

Bonjour Bruno et merci pour les vol.

Je vais pouvoir tester (sommairement car ça manquera quand même de précision) les ATM 100,101 et102 en 2.5M

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Xavier56780
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Re: Explications succintes des stratégies ATM

Message par Xavier56780 le Lun 9 Avr - 17:16

Donc je viens de tester le 2008-12 ATM 100 2.5M :

ça passe de justesse , mais ça passe, c'est sur que j'aurais aimé tester à l'époque, donc je l'ai fait au pricer.

La couverture Max était de 9360 euros (j'ai calculé la valeur sur un Dax à 5200 le 4/11 point haut avec 3 limites atteintes). La perte de max de 7830 euros obtenue le 4 novembre soit 17190 de mobilisé aux maximum pour 30 000 euros de K de départ. L'objectif est atteint quasiment à l'échéance  (pas terrible).
(Limites atteintes : 5250 - 8/10, 4800 - 9/10, 4400 -10/10)
en 2M c'était beaucoup plus problématique et aurait nécessité beaucoup plus de position (1 à la baisse et 1 à la hausse avec des lots doublés) mais passait quand même. Par contre le 3M passait sans encombre avec un  K mobilisé légèrement moins important .
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Xavier56780
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Re: Explications succintes des stratégies ATM

Message par Xavier56780 le Lun 9 Avr - 18:05

L'ATM 101 passe les doigts dans le nez , c'est la stratégie idéale en cas de grosse baisse.

La couverture Max est de 4725 euros, l'achat des put 5050 coutent 5025 et la perte maximale est de 4005 (au moment ou la 2ème limite est atteinte) , le K maximum mobilisé est donc de 4725+5025+4005 = 13755 euros

L'objectif est atteint le 10/10/2008 entre 4400 et 4350 soit 10 jours (record absolu, depuis que je teste le record est détenu par le Brexit en 14 jours) !!! en étant patient on pouvait même le tripler puisque la limite haute se trouvait à 5850 après le 10/10.
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Re: Explications succintes des stratégies ATM

Message par Xavier56780 le Lun 9 Avr - 18:33

A ma grande surprise, l'ATM102 passe également, mais l'objectif est atteint à l'échéance et le risque en cas de retournement est un peu plus important à moins d'attendre la troisième limite.

La couverture Max est de 4725 euros, l'achat des put 5500 coutent 10305 et la perte maximale est de 4230 (au moment ou la 2ème limite est atteinte) , le K maximum mobilisé est donc de 4725+10305+4230 = 19260 euros
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Re: Explications succintes des stratégies ATM

Message par Xavier56780 le Lun 9 Avr - 18:37

Finalement , il semblerait que la meilleure soit l'ATM101 , contrairement à ce que je pensais (ATM100) quand la vol est importante sur une forte baisse (Vol > 30)
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Xavier56780
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