Stratégie ATM5 ( Options IG )

Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant

Aller en bas

Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mar 24 Jan - 16:25

Achat option sur la première limite :



(ne pas tenir compte de l'achat du call et du put)


Dernière édition par Xavier56780 le Ven 22 Sep - 11:03, édité 1 fois
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 3541
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Jeu 9 Fév - 18:39

Suivi du jour

avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 3541
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Lun 20 Mar - 14:58

Ouverture des stratégies ATM1,2,5,6,7 2M et 3M

avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 3541
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Mar 21 Mar - 18:22

Clôture de la Strat 2017-04 ATM5 3M  à l'instant objectif atteint en 57 jours (c'est un temps plus que moyen...mais ça marche quand même)

Comme la limite n'a pas été atteinte ça correspond exactement à l'ATM1 3M

avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 3541
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 11:29

Si l' ATM4 3M est loin d'être concluante, par contre l'ATM5 semble nettement plus prometteuse moyennant certaine modification :

1) il faut que les premières limites soient plus rapprochées pour bénéficier du gain à l'échéance sur la limite. Donc les limites de l'ATM2 semblent plus indiquées.

2) sur la limite atteinte, on initie un call/put ratio backspread. l'avantage est énorme en cas d'envolée du sous jacent car les gains s'envolent également.

3) plus la limite sera atteinte tard, plus la fourchette où la strat est négative se réduit. Pour pallier cette perte potentielle à l'échéance (qui correspond à moins de 3/4 des gains de la strat au pire et ne se produit statistiquement dans 13.95% des cas) on peut initier un straddle ou un strangle calendar qui va donc annuler la fourchette de perte. il reste à déterminer l'échéance du calendar.

Sans le calendar, la strat est donc gagnante dans 86,05 % des cas avec une perte contenue aux alentours des 3/4 de l'objectif attendu.
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 3541
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 11:41

En re-simulant la hausse de fin 2015 début 2016 , on sortait à échéance avec un gain aux alentours de 15000 euros pour 3 lots engagés soit 5 fois l'objectif.
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 3541
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Giton le Sam 1 Avr - 15:39

tiens ça intéresserait de savoir ce que ça aurait donné pour l'echeance avril de cette année, peux tu simuler l’évolution de la stratégie dans le temps

Giton

Messages : 1471
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 16:42

J'apporte une modif à la stratégie : suivant le temps qu'il reste jusqu'à l'échéance , au lieu de vendre 1 call (dans le cas présent) et d'acheter des call, je vends un straddle sur la première limite et j'achète 2 call OTM entre 200 et 300 points suivant le temps qu'il reste à courir. Plus on est proche de l'échéance moins on aura besoin de vendre le put et donc on s'éloignera de la limite basse.
avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 3541
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 16:46

Voici la simul à hier , on peut voir que l'objectif est largement dépassé car le call ratio backspread donne son plein rendement avant de décroitre dans le temps.

avatar
Xavier56780
Admin

Messages : 3541
Date d'inscription : 27/12/2016

http://trading-options.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Giton le Sam 1 Avr - 16:52

ok nikel par contre des limites a 300 pts c'est rapproché tu ne trouve pas ?

Giton

Messages : 1471
Date d'inscription : 28/12/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Stratégie ATM5 ( Options IG )

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum