Stratégie ATM5

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Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Mar 24 Jan - 16:25

Achat option sur la première limite :



(ne pas tenir compte de l'achat du call et du put)

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Jeu 9 Fév - 18:39

Suivi du jour


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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Lun 20 Mar - 14:58

Ouverture des stratégies ATM1,2,5,6,7 2M et 3M


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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Mar 21 Mar - 18:22

Clôture de la Strat 2017-04 ATM5 3M  à l'instant objectif atteint en 57 jours (c'est un temps plus que moyen...mais ça marche quand même)

Comme la limite n'a pas été atteinte ça correspond exactement à l'ATM1 3M


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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 11:29

Si l' ATM4 3M est loin d'être concluante, par contre l'ATM5 semble nettement plus prometteuse moyennant certaine modification :

1) il faut que les premières limites soient plus rapprochées pour bénéficier du gain à l'échéance sur la limite. Donc les limites de l'ATM2 semblent plus indiquées.

2) sur la limite atteinte, on initie un call/put ratio backspread. l'avantage est énorme en cas d'envolée du sous jacent car les gains s'envolent également.

3) plus la limite sera atteinte tard, plus la fourchette où la strat est négative se réduit. Pour pallier cette perte potentielle à l'échéance (qui correspond à moins de 3/4 des gains de la strat au pire et ne se produit statistiquement dans 13.95% des cas) on peut initier un straddle ou un strangle calendar qui va donc annuler la fourchette de perte. il reste à déterminer l'échéance du calendar.

Sans le calendar, la strat est donc gagnante dans 86,05 % des cas avec une perte contenue aux alentours des 3/4 de l'objectif attendu.

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 11:41

En re-simulant la hausse de fin 2015 début 2016 , on sortait à échéance avec un gain aux alentours de 15000 euros pour 3 lots engagés soit 5 fois l'objectif.

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Re: Stratégie ATM5

Message par Giton le Sam 1 Avr - 15:39

tiens ça intéresserait de savoir ce que ça aurait donné pour l'echeance avril de cette année, peux tu simuler l’évolution de la stratégie dans le temps

Giton

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 16:42

J'apporte une modif à la stratégie : suivant le temps qu'il reste jusqu'à l'échéance , au lieu de vendre 1 call (dans le cas présent) et d'acheter des call, je vends un straddle sur la première limite et j'achète 2 call OTM entre 200 et 300 points suivant le temps qu'il reste à courir. Plus on est proche de l'échéance moins on aura besoin de vendre le put et donc on s'éloignera de la limite basse.

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 16:46

Voici la simul à hier , on peut voir que l'objectif est largement dépassé car le call ratio backspread donne son plein rendement avant de décroitre dans le temps.


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Re: Stratégie ATM5

Message par Giton le Sam 1 Avr - 16:52

ok nikel par contre des limites a 300 pts c'est rapproché tu ne trouve pas ?

Giton

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 16:55

Voici la simul faite à partir de la 2017-05 ATM2



C'est la seule strat positive hier après la forte hausse d'hier et nous sommes plus très loin de l'objectif (entre50 et 100 points de hausse supplémentaire

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 16:57

la limite est calculée par rapport à la vol , plus elle sera élevé et plus elle s'éloignera. Je respecte les critères de l'ATM2

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Re: Stratégie ATM5

Message par Giton le Sam 1 Avr - 16:59

le truc c'est que ça change toutes les statistiques avec des limite a 350 pts au lieu de 700 donc plus de retournement à gerer et la comment les gerers

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 17:02

Pas tant que ça en fait car sur la 2017-05 la limite basse est à 550 points donc quasiment la même distance et plus le temps avance et plus la limite basse recule puisque qu'on ne vend plus le put sur la limite

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Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 17:04



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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 17:08

La strat marche encore mieux en cas de baisse car la vol augmente et donc le put ratio backspread est encore plus efficace

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 17:12

Et dans le cas de la 2017-04 le put 11550 étant à 6.2 il a été revendu et pour 12.2 tu achètes un put et tu es bordé des 2 cotés

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 17:17

A partir de là, si à l'échéance ça cote entre 11450 et 11950 , c'est le jackpot

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 17:34

Je corrige voici à l'échéance le tableau des gains de la 2017-04 : Si on est patient on est sur de faire beaucoup mieux que l'objectif (2847 euros)


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Message par Giton le Sam 1 Avr - 18:24

je viens de pricer sur Mai et il y a un souci sur le prix de vente de ton straddle sur 12200 ton prix de vente est de 345 et nous avons touché 12200 le 29 mars et le straddle était a peu pres a 285 pts du coup c'est plus pareil

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Re: Stratégie ATM5

Message par Giton le Sam 1 Avr - 18:26

et on cotait environ 150 sur 12500

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Re: Stratégie ATM5

Message par Giton le Sam 1 Avr - 18:31

mais j'avous le principe me plait bien on arrive a l'objectif super rapidement au vu de la valeur temps qu'on a vendu, j'ai fait varier un peut le temps et c'est vrai que tres vite on gagne

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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 18:40

Effectivement il y a une erreur, la limite a été atteinte à 9 h 00 le 29/03 et non pas le 16/03 voici le tableau corrigé, mais ça ne change pas beaucoup


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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 18:45

Version définitive ! (on va y arriver ! ce coup ci la valeur du call 12500 à 163)


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Re: Stratégie ATM5

Message par Xavier56780 le Sam 1 Avr - 18:54

Tableau des gains de la 2017-05


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