Volatilité implicite

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Mer 22 Fév - 17:12

et il se rallie à Macron
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Message par Xavier56780 le Mer 22 Fév - 17:44

A quelle heure Bayrou a t-il annoncé son ralliement à Macron ?

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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Mer 22 Fév - 18:01

lol vers 16h40 on dirais...

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Message par Xavier56780 le Mer 22 Fév - 18:24

Et ça continue de monter...
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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 12:09

Nouvelle hausse
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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Jeu 23 Fév - 15:43

dingue sur Mai et juin la vol est vachement montée encore pourtant le marché est plat et le vdax est a 13.9, j'espere vraiment que ceux qui achetent sur mai juin vont se faire rincer comme des bleus ...

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Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 16:08

Et encore et encore...lentement mais surement ATM à 400 d'ici combien de temps ?
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Message par Giton le Jeu 23 Fév - 16:19

nan mais la ya quelqu'un qui se trompe soit les acheteurs d'options soit le marché action...

au moment du brexit la vol est partie en vrille 3 semaines avant l'echeance, la les options 2 mois ne sont pas attaquées mais les 3 mois sont achetées en grand nombre et les 4 mois un peu moins mais quand meme

vol implicite atm avril: call 12.7 put 13.7 en legere augmentation

vol implicite atm mai : call 17.7 put 17.6...

vol implicite atm juin : call 17.7 put 17.6 ...

on voit que ya un gros problème, je ne sais pas qui a raison mais si ce sont les acheteurs d'options qui ont tords ça fera du bien pour nos posi si ce sont les acheteurs d'actions on retournera sur des valeurs plus basse et ce sera parfait aussi pour nos posi. donc je suis plutôt tranquille. même si j'ai pas ma mv latente lol

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 16:30

Et si tu regardes la vol américaine elle varie beaucoup moins , donc c'est l'incertitude sur les élections françaises qui risque d'impacter l'euro et le cac et donc aussi le Dax
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Message par Giton le Jeu 23 Fév - 16:31

ca y est 403 sur mai, par contre je veux bien qu'il y est de la tension mais pas 2 mois et demi avant l'echeance la c'est trop

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 16:32

si c'est normal , ça correspond à l'échéance
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Message par Giton le Jeu 23 Fév - 16:36

oui mais je trouve que mai c'est loin si il ne se passe rien d'ici imagine la perte de valeurs temps... je trouve ça etrange tout de meme

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 16:42

Et si un sondage donne MLP gagnante d'ici là , c'est l'envolée
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Message par Giton le Jeu 23 Fév - 16:50

oui j'imagine mais 800 pts le straddle faut y croire mais bon tout est possible

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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Jeu 23 Fév - 17:29

avec cette vol j'ai repis un calendar spread avril/juin puisque j'ai presque revendu au meme prix le starddle 400 point plus haute maintenant ya plus qu'a voir dans 55 jour ce que ca donnera en esperant que la vol juin ne remonta pas genre brexit sinon je devrait encore en reprendre lol

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Message par Giton le Jeu 23 Fév - 17:34

straddle Mai 418 pts a l'instant.... ils abusent

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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Jeu 23 Fév - 18:26

dingue la tole qu'on se prends sur la vol... tu as en historique tes prix de ventes ATM sur 3m et 2m echeance mai juin juillet 2016 ?

ca m'aiderait pas mal

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 18:41

Je dois avoir ça je regarde tout à l'heure...
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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 22:52

j'ai tout ce qu'il te faut, je te mets mon tableau récap. Tu prends l'objectif que tu divises par 15 et que tu multiplies par 2



Tu multiplies encore par 2 pour avoir Call + put
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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 23:04

Avant je prenais sur des périodes plus courtes entre 6 et 8 semaines donc je n'ai pas. Les premières positions que j'ai pris sont en avril 2016
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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Jeu 23 Fév - 23:05

ok merci la je regarde pour juillet ATM1 2M par exemple ca ve dire qu'en Mai 2016 tu as vendu pour 411 pts du 2m ?

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 23:19

J'ai noté précisément les dates à partir de septembre 2M (donc juillet). j'ai vérifié les chiffres sont bons, mais je pense que la prise de position est décalée dans le temps de quelques jours (9950 pour 2016-08 3M, 10350 pour 2016-07 2M).la réponse se trouve sur sauvegardes de BRrrr !!!!
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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Jeu 23 Fév - 23:22

parceque en mai 2016 il n'y avait pas encore tellement de vol et la 411 pts pour du 2m je trouve ça enorme en faite

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Jeu 23 Fév - 23:24

si justement elle était énorme (probablement le Brexit) sur le 2M

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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Jeu 23 Fév - 23:31

pourtant de mémoire la vol était montée début juin pour le brexit, mais bon en même temps j’étais sur le vix a l'epoque

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