Volatilité implicite

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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Mar 24 Jan - 16:45

j'avais pas vu mais le vdax 3 mois est plus bas que le vdax normal, on est en backwardation du coup ça devrait ce corriger d'ici peut, mais ça veux dire que la vol devrait revenir aussi... pas forcement de façon brusque mais elle devrait revenir

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Message par Xavier56780 le Mer 8 Fév - 11:02

Belle baisse de la vol à 11 h 00 tapante, mon compteur de gain à grimper de 20 % d'un coup ! (ça compense largement la hausse de vol d'hier soir)

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Message par Giton le Mer 8 Fév - 14:36

sur avril je ne constate rien, en faite j'ai du mal a voir les baisse de vol sur mon pnl a cause des achats d'options, mais quand je regarde mon straddle 11550 avril je gagne 55 pts dessus j’étais a 50 points debut de semaine c'est pas enorme

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Message par Xavier56780 le Mer 8 Fév - 14:55

c'est net sur mars

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Message par Giton le Mer 8 Fév - 16:08

ah oui mais j'ai tout sortie sur mars d'ailleur je n'ai plus que des achat .... pas cool pour moi lol

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Message par Xavier56780 le Mer 8 Fév - 16:11

ah oui effectivement !

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Message par Giton le Mer 8 Fév - 16:41

aussi mon test calendar mars juin a pris trop chers la vol a exploser sur juin on est a 18 de vol implicite a la monnaie j'ai vendu a 17.2 mais j'ai pricé ce genre de scenarios et sa passe, si on baisse bien il faudra que je sorte a la première baisse de vol, si on stagne ca ira tout seul si on monte c'est pareil il faudra que je sorte avec une belle baisse de vol, je suis sur le file avec cette strategie elle me demande de la presence, je te ferais un retour comme ça on verra les leçons a en tiré, perso j'aurais bien ''moyenné'' en gros reprendre sur le strike actuelle le meme montant, mais je préfère rester comme ça et voir a la fin de la strat si ça aurait été payant

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Message par Xavier56780 le Mer 8 Fév - 17:07

Je te suis, ça m'interesse toujours autant.

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Message par Xavier56780 le Ven 10 Fév - 10:06

Nouvelle petite baisse de la vol sur mars et avril à l'instant

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Message par Giton le Ven 17 Fév - 18:39

bon avec cette vol au plus bas on va ouvrir notre ATM Mai pour 355 pts max...

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Message par Xavier56780 le Ven 17 Fév - 18:51

même pas sur !

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Message par Giton le Ven 17 Fév - 19:01

lol oui 340 j'etais optimiste

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Message par Xavier56780 le Ven 17 Fév - 20:27

oui, je pense que ce sera ce niveau si on se réfère à la vol actuelle

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Message par Xavier56780 le Lun 20 Fév - 11:37

TRès agréablement surpris par la vol sur mai (ATM à 760)

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Message par Giton le Lun 20 Fév - 16:29

lol je viens de comprendre pourquoi on avait de la vol sur Mai et se sera pareil pour juin, les mecs sont très inquiets de Lepen à la présidentielle française les médias Us, canadien, et en général mondiaux n’arrête pas de dire qu'elle à des chances de passer, ce qu'on voit la c'est l'anticipation de l'incertitude politique européenne et plus particulièrement française, du coup on devrait avoir des phases de tensions puis de chute de vol brutale sans avoir forcement un cours de bourse qui fluctue énormément

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Message par Xavier56780 le Lun 20 Fév - 16:34

C'est bien possible, et le spread entre les taux allemands et français est remonté (à cause de ça d'ailleurs)

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Message par Xavier56780 le Mar 21 Fév - 10:43

Malgré la hausse du dax la vol a bien augmenté sur mai

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Message par Giton le Mar 21 Fév - 16:37

oui j'ai vu ça, c'est étrange la vol à tendance à monté voir stagné alors que ça monte bien sur indices, pareil sur la vix, y en a qui ne prenne pas leurs benefs sur actions ou indices et qui préfèrent se couvrirent en cas de baisse

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Mar 21 Fév - 16:39

ça sent la hausse des taux US et le risque de l'éléction française pour l'europe

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Mer 22 Fév - 13:45

Encore une bonne poussée de la vol aujourd'hui : prime call+put ATM 780

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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Mer 22 Fév - 15:49

oui la vol n’arrête pas de montée j'ai du juin aussi pour mon calendar spread ça augmente ma mv de façon exponentielle presque 3.2kE de mv en tous alors qu'hier au meme niveaux du dax j’étais à 2.5 ke et la veuille 1.8 c'est dingue....

mais bon j'ai 500 euros d'achat sur mars qui expirerons certainement a 0

j'ai avril avec les achat aussi qui pesent, puis mai qui en deux jours est en mv de 1000 euros alors qu'on est a peine 100 points plus haut...

il faut garder la tete froide et rester concentré sur la strategie

par contre si j'ateint ma limite avril vu que la vol reste faible je vais vendre mon put asser proche et sa j'aime pas....

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Message par Xavier56780 le Mer 22 Fév - 16:11

l'OAT est resté stable sur une semaine alors que le Bund a bien grimpé

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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Mer 22 Fév - 16:17

c'est l'inverse l'oat grimpe sur 2 ans et 10 ans alors que le bund baisse -0.9% sur 2 ans et le 10 ans en dessus de 0.3 c'est dingue...

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Re: Volatilité implicite

Message par Xavier56780 le Mer 22 Fév - 16:29

je parle de l'obligation mais nous sommes d'accord sur le fond


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Re: Volatilité implicite

Message par Giton le Mer 22 Fév - 16:44

ah oui dans ce sens tu as raison, d'ailleurs le marché monte a l'instant car bayrou ne serais pas candidat ..lol

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