Volatilité implicite

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Re: Volatilité implicite

Message par Admin le Mar 19 Juin - 10:35

Forte remontée de la vol suite à la baisse du dax (> 1pt) depuis hier.

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Re: Volatilité implicite

Message par Admin le Mar 19 Juin - 15:16

Hausse de la vol avant l'ouverture WS

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Re: Volatilité implicite

Message par Admin le Ven 22 Juin - 14:27

Baisse de vol à l'instant

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Re: Volatilité implicite

Message par M SKOUIK le Ven 10 Aoû - 10:22

Bonjour les Volatilistes alien 

Belle hausse de la Vol ce matin bounce 
J'ai un peu les boules car hier en soirée je regardais le cours du Vstoxx future septembre,  le carnet d'ordre affichait 14,30/14,40.
J'ai posé un limit achat à 14,35... pas exécuté. Puis j'ai posé mon ordre à 14,40.... pas exécuté clown  (l'ask était alors à 14,45).
Et ce matin j'ai le bonheur de constater que l'on fait un pic à 15,20 !

Sur septembre 2018 j'ai juste en portefeuille un achat de call spread 20/30 avec un prix d'achat de 0,50.


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Re: Volatilité implicite

Message par M SKOUIK le Ven 10 Aoû - 16:21

Poursuite de la hausse de la Vol cat  +3pts sur le V2TX en 24h !
J'ai en portefeuille 1 call V2TX août strike 22 qui fait +400% aujourd'hui Laughing 
Dommage que je n'en ai pas plus !

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Re: Volatilité implicite

Message par M SKOUIK le Ven 10 Aoû - 16:50

J'avais en portefeuille 1 call V2TX strike 22 échéance août acheté à 0,10.
Je viens de vendre 1 call V2TX strike 26 échéance août à 0,10.

Mon large call spread 20/30 échéance septembre commence à verdir. cat

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Re: Volatilité implicite

Message par Reivax le Ven 10 Aoû - 17:07

J'avais signalé la hausse de volat hier soir, le Vix n'a fait que suivre dans la nuit et surtout cet après midi.

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Re: Volatilité implicite

Message par M SKOUIK le Lun 13 Aoû - 13:31

Poursuite de la hausse de la Vol implicite, le V2TX a fait un plus haut depuis début juillet à 16,70 bounce
J'ai vendu ce matin 1 Put strike 14 sur Vstoxx future échéance août (dans 8 jours) à 0,70.

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Re: Volatilité implicite

Message par M SKOUIK le Mer 15 Aoû - 21:45

Quasiment pas présent derrière les écrans aujourd'hui, je vois que ça c'est un peu agité sur les volatilités implicites bounce 
J'ai eu le déclenchement de deux épuisettes :
rachat de ma vente de Put strike 14 échéance août sur Vstoxx à 0,15 => 55€ de profit
revente de mon call spread août 22/26 à 0,30 (prix de revient de 0) => 25€ de profit compte tenu du courtage.
Ce call spread a du être racheté en interne par IB car j'ai mon ordre d'exécuté mais je ne vois pas le volume correspondant sur Eurex.

Sinon bien je conserve mon large call spread 20/30 échéance septembre, il m'a couté 0,50 (50€) et a été amortis avec les deux petits trades d'options sur l'échéance août cat 

S'il devait y avoir un repli de la Vol, je pense revendre un peu de Put court terme.

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Re: Volatilité implicite

Message par M SKOUIK le Jeu 16 Aoû - 9:57

Belle baisse de la Vol implicite ce matin (1,5pt de baisse depuis le fixing d'hier).
Les Put sur Vstoxx échéance 22 août sont en belle hausse (+40%).

Du coup je viens de vendre 1 Put août strike 15 à 0,55.
La valeur temps est féroce car il reste moins de 4 séances de cotation et il faudrait que la Vol baisse de 15,50% d'ici l'échéance pour que je commence à perdre de l'argent sur cette vente de Put.
Si ça devait arriver, mes autres positions de ventes de Put sur SX7E seraient certainement bien vertes. bounce

M SKOUIK

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Re: Volatilité implicite

Message par Reivax le Jeu 16 Aoû - 10:45

Je n'arrive pas à avoir les options VSTOXX chez IB. Est ce une limite de la version d'évaluation IB ? (je n'ai que le Vix)

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Re: Volatilité implicite

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