Arbitrage de l'Ethereum (analyse/problèmes)

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Arbitrage de l'Ethereum (analyse/problèmes)

Message par Invité le Mer 13 Déc - 16:37

On parle ici de l'arbitrage de l'Ethereum sur les plateformes d'échange.

La première chose à bien comprendre est que, pour nous autres familiers du trading, il n'est PAS possible de vendre à découvert. Ce point est crucial. Cela implique que l'on doit TOUJOURS commencer par acheter de l'Ethereum (qui est donc un produit physique, stockable). Ce point explique à lui tout seul pourquoi il est préférable de trader une crypto en phase haussière. Car le temps de transférer les Ethereums ailleurs, une configuration haussière nous est favorable. Faire de l'arbitrage lors d'un crash baissier n'est donc pas possible (bien que tentant). Arbitrer en phase baissière peut rendre l'opération invariante, donc flat.

Il y a plusieurs moyens d'arbitrer. Le premier est d'acheter sur une plateforme (qui a fait ses preuves et qui est safe) à bon prix, de transférer ses Ethereums (cela peut prendre plusieurs minutes) sur une autre plateforme et de les revendre. Jusque là c'est assez simple. Le gros problème, c'est que dans ce cas on se retrouve avec du cash sur la 2ème plateforme et il est impossible de transférer du cash entre plateforme. Il faudra attendre une opportunité d'arbitrage dans l'autre sens. Or les plateformes sont souvent corrélées selon un certain différentiel et il sera difficile de faire l'opération inverse. Moralité, dans l'absolu, il faudrait retirer le cash sur son compte bancaire et le réinjecter sur la plateforme " basse ". C'est problématique, tant temporellement qu'au niveau des frais. Pour le moment je n'ai pas de solutions à ce problème (mais peut-être qu'on peut trouver un wallet intermédiare pour faire le retour du cash)

Un autre moyen d'arbitrer est d'acheter sur deux plateformes corrélées, au même prix. Lorsqu'un écart se forme, on achète et vend simultanément. On est sûr de gagner sur l'arbitrage. Le problème est que de cette façon, nous sommes " longs " par définition. Encore une raison qui fait que mieux vaut arbitrer en phase haussière. Pour contrer ce problème, on peut se hedger sur IG par ex en vendant à découvert le CFD. Ensuite, le circuit est le même, après l'arbitrage simultané, il faudra envoyer l'Ethereum acquis en trop sur l'autre plateforme.

En résumé, la base est facile et l'Ethereum est un excellent choix car pas trop volatile (pendant les transferts) et les écarts entre plateformes sont parfois énormes. Il reste à régler le problème du rapatriement du cash.

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Re: Arbitrage de l'Ethereum (analyse/problèmes)

Message par Xavier56780 le Mer 13 Déc - 17:27

Et passer par un compte Paypal ou moyen du même genre ne raccourcirait pas le temps de transfert des fonds ?

Et si tu doubles les quantités sur les 2 plateformes , ça ne règle pas ton problème de long ?

Est ce que tu es sur de couvrir les frais de ton arbitrage ?
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Xavier56780
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Re: Arbitrage de l'Ethereum (analyse/problèmes)

Message par Invité le Mer 13 Déc - 20:47

Paypal, non car les frais sont trop importants. Mais sans les frais, ce serait une possibilité. A réserver en cas d'arbitrage extrême.

Si je mets 2 Ethereums à gauche et 2 à droite : si j'achète à gauche et que je vends à droite, je reste long. Et quand je rééquilibre, je suis long avec certes 2 de chaque côté mais j'ai un excédent de cash qui s'est créé à droite et j'ai eu un besoin de trésorerie à gauche. C'est pas génial. Sans compter que le cash et les crypto sont stockés sur la plateforme....

Tant que tu restes " interne " , c'est ok, ça peut même se faire (presque) sans frais. Par contre, dès que tu veux faire circuler du cash en externe, ça se complique. Parfois les frais vont être dérisoires mais tout dépend de la quantité que tu traites...

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Re: Arbitrage de l'Ethereum (analyse/problèmes)

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