Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Ven 27 Oct - 17:51

Je mets une limite de validité à 25 minutes, après j'estime que ce n'est plus significatif.

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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Lun 30 Oct - 17:42

Par contre déclenché à 13225 suite à la hausse de vol à 17 h 29

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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Invité le Lun 30 Oct - 22:34

Je comprends pas ton histoire d'ordre limite. Tu le places à combien et pourquoi ?

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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Lun 30 Oct - 22:45

5 points en dessous du cours actuel. comme ça , si ça monte l'ordre n'est pas pris et disparaît au bout de 25 minutes

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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Invité le Mar 31 Oct - 11:21

Ok donc tu attends un signal de confirmation.

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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Mar 31 Oct - 11:26

c'est un peu ça.

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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Lun 23 Avr - 16:46

Bon, je reprends cette file, avec quelques petites modifications car la stratégie est trop contraignante à suivre.

Dorénavant je ne trade que les modifs de vol implicite dans les 45 dernières minutes avant l'ouverture de WS et je me couvre de 2 façons différentes (donc 2 stratégies).

1)J'achète le call/put contraire au long/short DJ (donc au pire si ça part dans la mauvais sens je ne perds que le montant de la prime)
2) je vend le call/put contraire au long short DJ (donc je me limite dans mes gains mais je peux quand même gagner en étant dans le mauvais sens tant que le cours reste dans la fourchette Cours de la prise de position DJ +/- prime call/put, après je suis vulnérable et il faut intervenir.

J'ai fait un essai vendredi assez concluant avec la strat 2 , la vol ayant monté à 15 h 15



Et j'ai recommencé aujourd'hui avec les 2 stratégies, la vol ayant baissé à 14 h 59 on pouvait espérer une hausse légère à l'ouverture de WS. C'est exactement ce qui s'est passé sur les premières minutes de cotations et je suis ressorti rapidement. je suis légèrement perdant sur la 1 (7 €) et par contre une nouvelle fois gagnant sur la 2. La faiblesse de la variation de la vol laissait penser qu'il fallait clôturer rapidement les positions


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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Lun 23 Avr - 17:09

Je fais un nouvel essai de la strat 1 sur le Dax que je ne comptabiliserai pas puisque ne répondant pas aux critères.

J'ai constaté une baisse de la vol sur le Dax à 16 h 51 ,j'en profite pour prendre position sur un léger repli et viser 15/20 points de hausse on verra bien ce qui se passe.


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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Lun 23 Avr - 17:13

Et le cours vient taper 12565 à l'instant j'en profite pour revendre le Dax et je garde le put qui vaut 0 car en cas de retournement, il devient gagnant en dessous 12540 à l'échéance (17 h 35)


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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Lun 23 Avr - 17:33

Et c'est parti plein pot à la hausse !!! Very Happy Very Happy Very Happy . J'aurais même pu faire 20/25 points de plus !!! (avec des si ...etc.... Very Happy Very Happy Very Happy )

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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

Message par Admin le Mar 24 Avr - 14:13

la vol a bien baissé depuis hier


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Re: Stratégie sur mouvements de la volatilité implicite

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