Généralités

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Message par Xavier56780 le Mer 25 Oct - 14:43

Après quelques mois de stratégies VIX et VStoxx , dans un contexte favorable il faut le signaler, les gains sont sans commune mesure avec ceux des Dax ATM. Les gains Vix 2M sont équivalents aux gains Dax ATM 2M mais le capital nécessaire pour obtenir ce résultats est 3 fois moindre (10000 contre 30000). la différence est tellement énorme que je vais surveiller de prés l'évolution de la marge requise. Idem pour le Vstoxx ou les gains sont plus élevés mais la marge est également supérieure, donc un ratio à peu près équivalent.

Bon maintenant , il faut tester les cas négatifs (baisse moyenne sans hausse significative du Vstoxx/Vix) pour qu'on puisse ajuster les scénarios. la hausse marche, la faible baisse marche également ainsi que la forte hausse. donc entre 2/3 et 3/4 des cas marchent pour cette stratégie.


donc à partir de la fin novembre, le dax , tu peux baisser !!!! Very Happy

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Message par Giton le Mer 25 Oct - 15:35

oui comme précisé au début les stratégies mises en place sur vol coutent trés chers en marge juste pour une position imagine une belle baisse ça te coutera facile jusqu'a 4 fois plus et la mv sera énorme, j'ai déja testé par le passé

Giton

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Message par Xavier56780 le Mer 25 Oct - 15:40

j'ai eu un pullback en aout de 500 points et le Vix s'est envolé sans que les options ne montent de trop, il est vrai qu'on était proche de l'échéance. j'ai plus peur de la baisse lente.

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Message par Giton le Mer 25 Oct - 15:45

en aout la vol n'est vraiment pas beaucoup monté, il faut des vol entre 20 et 30 pour ce rendre compte du cout de ce genre de strat, mais en ce moment a 10 lol

Giton

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Message par Xavier56780 le Mer 25 Oct - 15:51

le vix est monté de pratiquement 5 points en 2 jours c'est à dire quasiment 1 point pour 1% de baisse.

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Message par Xavier56780 le Ven 3 Nov - 16:51

Le gain potentiel sur du 2M est quasiment le double de celui du 1M pour une couverture à peine supérieure.

Et je me fixerai bien un objectif équivalent à 50% du nombre de points du Put ATM. Bien sur en cas de baisse et d'envolée du Vix/Vstoxx on n'en profitera pas mais on limite les risques en cas de baisse lente mais continue en milieu d'échéance.

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Message par Xavier56780 le Ven 3 Nov - 17:03

De plus ça correspondrait statistiquement à une durée moyenne de stratégie légèrement inférieure à 30 jours. Donc on pourrait la lancer tous les mois.

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Re: Généralités

Message par Trader-Cat le Ven 3 Nov - 18:07

J'avais raté cette file.

A mon humble avis, la stratégie VIX est bien meilleure que votre méthode DAX (d'ailleurs plus le temps passe et plus j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre les limites de cette dernière). Après, ta façon de faire est un peu intuitive, j'ai pas bien compris comment tu raisonnes sur le VIX pour le ratio vu que tu fais plein de strat en même temps. Pour faire simple, ton plan ne m'a pas l'air clair mais encore une fois plutôt intuitif (et ceci fera que tu devras à chaque fois t'adapter lorsque tu rencontreras de nouvelles situations). Mais une chose est sûre, avec les bons réglages, le principe de cette méthode est excellent !

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Re: Généralités

Message par Xavier56780 le Ven 3 Nov - 18:35

Non, je reste confiant sur les ATM Dax si tu respectes bien le plan de trading, ça marche même en cas de forte hausse. Mais je continue d'affiner...D'ailleurs je clôture dans 2 semaines en réel à l'objectif (si j'ai la patience...).

Pour le Vstoxx/Vix en cas de limite atteinte , c'est extrêmement consommateur de marge. Essaie avec un pricer , la limite atteinte avec une hausse de vol implicite de 0.5 puis de 1 c'est probablement la hausse qu'aura la vol en réel. Si la hausse a lieu dès l'ouverture de la stratégie, il te faut un bon k de départ.

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